PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

40% schd 10% gold

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


TLT 25%BIL 25%IAU 10%SCHD 40%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

25%

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

25%

IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

10%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

40%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 40% schd 10% gold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
114.04%
322.67%
40% schd 10% gold
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

40% schd 10% gold на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 0.34% с начала года и доходность в 6.05% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
40% schd 10% gold0.34%0.52%4.54%4.60%6.44%6.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.42%11.39%
IAU
iShares Gold Trust
0.95%2.31%7.18%11.96%9.92%4.23%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-3.85%-1.36%1.54%-3.93%-2.48%1.23%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.51%0.01%2.24%4.76%1.75%1.14%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.53%0.25%
2023-1.37%-3.99%-2.05%5.27%4.94%

Коэффициент Шарпа

40% schd 10% gold на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.77. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.77

Коэффициент Шарпа 40% schd 10% gold находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.77
2.44
40% schd 10% gold
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 40% schd 10% gold за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
40% schd 10% gold3.54%3.47%2.36%1.49%1.72%2.27%2.30%1.83%1.82%1.84%1.72%1.80%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.62%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.11%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия 40% schd 10% gold составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
40% schd 10% gold
0.77
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72
IAU
iShares Gold Trust
1.02
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.14
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
9.79

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILIAUSCHDTLT
BIL1.000.010.020.02
IAU0.011.000.030.27
SCHD0.020.031.00-0.27
TLT0.020.27-0.271.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.19%
0
40% schd 10% gold
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

40% schd 10% gold показал максимальную просадку в 15.57%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 40% schd 10% gold составляет 4.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.57%3 янв. 2022 г.20220 окт. 2022 г.
-11.21%24 февр. 2020 г.1919 мар. 2020 г.2728 апр. 2020 г.46
-7.76%23 янв. 2015 г.14925 авг. 2015 г.1337 мар. 2016 г.282
-6.48%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.265
-4.88%1 авг. 2016 г.871 дек. 2016 г.12025 мая 2017 г.207

График волатильности

Текущая волатильность 40% schd 10% gold составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.42%
3.47%
40% schd 10% gold
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев