40% schd 10% gold
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 25% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 40% schd 10% gold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
40% schd 10% gold на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 4.09% с начала года и доходность в 5.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 40% schd 10% gold | 4.39% | 2.17% | 5.37% | 7.55% | 5.83% | 6.01% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.28% |
IAU iShares Gold Trust | 14.32% | 2.67% | 16.87% | 21.12% | 10.61% | 5.94% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -4.82% | -0.63% | 0.36% | -3.43% | -4.63% | 0.17% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 2.97% | 0.42% | 2.57% | 5.30% | 2.06% | 1.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 40% schd 10% gold, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.53% | 0.34% | 3.05% | -3.00% | 1.79% | 0.54% | 4.39% | ||||||
| 2023 | 3.38% | -3.04% | 1.73% | -0.06% | -2.44% | 2.04% | 1.36% | -1.37% | -3.99% | -2.05% | 5.27% | 4.94% | 5.36% |
| 2022 | -2.24% | -0.56% | 0.03% | -4.22% | 0.69% | -3.68% | 1.93% | -2.50% | -5.28% | 2.85% | 5.46% | -1.73% | -9.37% |
| 2021 | -1.59% | 0.42% | 2.53% | 1.87% | 2.07% | -0.08% | 1.44% | 0.73% | -2.54% | 2.52% | -0.21% | 2.71% | 10.15% |
| 2020 | 1.69% | -1.93% | -2.44% | 6.00% | 1.39% | 0.06% | 4.34% | 0.78% | -1.34% | -0.74% | 5.24% | 1.67% | 15.29% |
| 2019 | 2.85% | 1.34% | 1.86% | 0.77% | -1.24% | 3.90% | 0.79% | 3.02% | 0.47% | 0.56% | 0.74% | 0.53% | 16.62% |
| 2018 | 1.36% | -3.23% | -0.17% | -1.03% | 1.13% | 0.14% | 1.26% | 1.10% | -0.20% | -2.84% | 1.84% | -1.16% | -1.93% |
| 2017 | 0.55% | 2.09% | -0.14% | 0.68% | 1.17% | -0.02% | 0.75% | 1.27% | 0.24% | 1.37% | 1.95% | 1.49% | 11.97% |
| 2016 | 1.04% | 2.27% | 2.28% | 0.26% | 0.12% | 3.78% | 1.89% | -0.71% | -0.23% | -2.00% | -1.50% | 0.68% | 8.01% |
| 2015 | 2.08% | -0.30% | -0.88% | -0.57% | -0.32% | -2.48% | 0.75% | -1.96% | 0.08% | 3.66% | -0.73% | -0.49% | -1.30% |
| 2014 | 0.12% | 2.30% | 0.61% | 1.30% | 0.98% | 1.07% | -0.89% | 2.59% | -1.23% | 1.19% | 1.90% | 0.58% | 10.98% |
| 2013 | 1.41% | 0.67% | 2.00% | 1.61% | -1.72% | -2.00% | 2.00% | -1.20% | 0.68% | 2.31% | -0.17% | -0.01% | 5.59% |
Комиссия
Комиссия 40% schd 10% gold составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 40% schd 10% gold среди портфелей на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
IAU iShares Gold Trust | 1.45 | 2.08 | 1.26 | 1.61 | 7.03 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.31 | -0.32 | 0.96 | -0.11 | -0.63 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.95 | 338.77 | 240.55 | 488.80 | 5,520.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 40% schd 10% gold за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% schd 10% gold | 3.66% | 3.47% | 2.36% | 1.49% | 1.72% | 2.27% | 2.30% | 1.83% | 1.82% | 1.84% | 1.72% | 1.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.22% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
40% schd 10% gold показал максимальную просадку в 15.57%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.
Текущая просадка 40% schd 10% gold составляет 1.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.57% | 3 янв. 2022 г. | 202 | 20 окт. 2022 г. | 434 | 16 июл. 2024 г. | 636 |
| -11.21% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 27 | 28 апр. 2020 г. | 46 |
| -7.76% | 23 янв. 2015 г. | 149 | 25 авг. 2015 г. | 133 | 7 мар. 2016 г. | 282 |
| -6.48% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 265 |
| -4.88% | 1 авг. 2016 г. | 87 | 1 дек. 2016 г. | 120 | 25 мая 2017 г. | 207 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 40% schd 10% gold составляет 2.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | SCHD | IAU | TLT | |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| SCHD | 0.01 | 1.00 | 0.03 | -0.25 |
| IAU | 0.01 | 0.03 | 1.00 | 0.26 |
| TLT | 0.02 | -0.25 | 0.26 | 1.00 |