40% schd 10% gold
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 25% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 40% schd 10% gold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
40% schd 10% gold на 12 янв. 2025 г. показал доходность в -0.88% с начала года и доходность в 7.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
40% schd 10% gold | -0.88% | -3.30% | 2.57% | 8.56% | 6.89% | 7.17% |
Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.13% | -3.98% | 3.24% | 10.19% | 10.61% | 10.96% |
IAU iShares Gold Trust | 2.57% | 1.60% | 10.97% | 31.05% | 11.34% | 7.50% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.14% | -4.83% | -6.07% | -7.82% | -7.04% | -1.91% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.12% | 0.31% | 2.42% | 5.10% | 2.37% | 1.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 40% schd 10% gold, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.18% | 1.13% | 3.94% | -3.80% | 1.93% | 0.24% | 5.23% | 2.12% | 1.19% | -0.17% | 3.44% | -5.60% | 9.35% |
2023 | 2.72% | -3.21% | 0.27% | -0.44% | -3.31% | 3.68% | 2.79% | -1.45% | -4.15% | -2.95% | 5.78% | 5.62% | 4.76% |
2022 | -2.60% | -1.33% | 1.25% | -4.39% | 2.25% | -5.89% | 2.95% | -2.67% | -6.45% | 6.90% | 6.19% | -2.62% | -7.24% |
2021 | -1.47% | 2.35% | 4.82% | 2.07% | 2.53% | -0.31% | 1.18% | 1.34% | -3.14% | 3.46% | -0.97% | 4.72% | 17.51% |
2020 | 0.64% | -4.29% | -5.30% | 7.41% | 1.77% | -0.13% | 4.68% | 1.69% | -1.55% | -0.58% | 7.82% | 1.98% | 14.11% |
2019 | 3.78% | 2.16% | 1.96% | 1.55% | -3.26% | 4.89% | 1.08% | 1.83% | 1.50% | 0.72% | 1.47% | 0.94% | 20.05% |
2018 | 2.25% | -4.10% | -0.84% | -1.11% | 1.42% | 0.39% | 2.33% | 1.58% | 0.21% | -4.08% | 2.43% | -3.64% | -3.46% |
2017 | 0.17% | 2.43% | -0.07% | 0.57% | 1.39% | 0.02% | 0.93% | 0.93% | 0.96% | 2.05% | 2.64% | 1.64% | 14.48% |
2016 | 0.33% | 1.71% | 3.21% | 0.02% | 0.58% | 3.65% | 2.14% | -0.60% | -0.22% | -2.03% | -0.61% | 1.05% | 9.45% |
2015 | 1.08% | 0.78% | -1.11% | -0.42% | -0.25% | -2.76% | 1.01% | -2.76% | -0.01% | 4.48% | -0.40% | -0.60% | -1.17% |
2014 | -0.87% | 2.51% | 0.94% | 1.42% | 1.13% | 1.03% | -1.00% | 2.83% | -0.96% | 1.48% | 2.20% | 0.31% | 11.49% |
Комиссия
Комиссия 40% schd 10% gold составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 40% schd 10% gold составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.88 | 1.33 | 1.16 | 1.26 | 3.70 |
IAU iShares Gold Trust | 2.15 | 2.81 | 1.37 | 3.97 | 10.91 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.56 | -0.69 | 0.92 | -0.18 | -1.25 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.87 | 268.47 | 156.00 | 476.22 | 4,371.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 40% schd 10% gold за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.83% | 3.79% | 3.47% | 2.36% | 1.49% | 1.72% | 2.27% | 2.30% | 1.83% | 1.82% | 1.84% | 1.72% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.68% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.39% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.02% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
40% schd 10% gold показал максимальную просадку в 17.38%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка 40% schd 10% gold составляет 6.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-17.38% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 75 |
-16.43% | 12 янв. 2022 г. | 181 | 30 сент. 2022 г. | 369 | 21 мар. 2024 г. | 550 |
-10.14% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
-8.81% | 23 янв. 2015 г. | 149 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 289 |
-6.6% | 2 дек. 2024 г. | 14 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 40% schd 10% gold составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BIL | SCHD | IAU | TLT | |
---|---|---|---|---|
BIL | 1.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
SCHD | 0.01 | 1.00 | 0.03 | -0.24 |
IAU | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 0.26 |
TLT | 0.01 | -0.24 | 0.26 | 1.00 |