PEA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
0OFM.L Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | Consumer Cyclical | 20% |
HESAY Hermes International SA | Consumer Cyclical | 20% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PEA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
PEA на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 11.68% с начала года и доходность в 15.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| PEA | 11.68% | -5.08% | -4.94% | 18.63% | 19.19% | 15.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.94% | 2.23% | 13.51% | 35.06% | 15.38% | 13.08% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.48% | -10.74% | -20.31% | 8.96% | 31.48% | 19.01% |
0OFM.L Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | -5.29% | -12.00% | -16.56% | 6.16% | 4.03% | 6.92% |
HESAY Hermes International SA | 1.21% | -8.47% | -14.91% | 3.61% | 24.32% | 21.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.49% | 8.71% | 4.02% | -2.72% | 4.75% | 1.20% | -1.45% | 3.56% | -0.51% | -6.67% | 11.68% | ||
| 2023 | 9.33% | -1.19% | 6.07% | 3.82% | -3.25% | 5.06% | 3.89% | -0.05% | -4.54% | -0.07% | 9.70% | 3.81% | 36.42% |
| 2022 | -7.09% | -5.22% | 3.68% | -7.08% | 0.02% | -7.75% | 9.27% | -6.54% | -7.72% | 9.27% | 11.54% | -0.68% | -10.71% |
| 2021 | 0.02% | 4.29% | 1.69% | 6.02% | 5.49% | 3.88% | 4.56% | 1.94% | -4.75% | 9.10% | 1.57% | 3.17% | 43.06% |
| 2020 | 0.17% | -7.59% | -6.70% | 9.45% | 6.12% | 1.52% | 2.29% | 6.17% | -1.59% | -1.12% | 9.68% | 4.90% | 23.82% |
| 2019 | 7.14% | 5.48% | 2.79% | 3.56% | -6.12% | 8.44% | -3.45% | -0.55% | 1.96% | 4.86% | 2.34% | 2.06% | 31.34% |
| 2018 | 5.87% | -4.14% | -0.53% | 0.08% | 2.42% | -4.42% | 4.86% | 0.10% | -0.08% | -10.00% | 1.64% | -4.38% | -9.28% |
| 2017 | 1.52% | 2.10% | 3.05% | 4.83% | 3.05% | 1.73% | 1.41% | 3.80% | 1.40% | 2.13% | 2.43% | 1.38% | 32.90% |
| 2016 | -3.92% | -1.45% | 7.40% | 1.40% | 1.08% | -1.24% | 7.21% | -2.90% | -1.74% | -4.22% | 0.77% | 2.64% | 4.32% |
| 2015 | 0.46% | 2.40% | 4.89% | 4.83% | 1.67% | -2.29% | 1.97% | -5.88% | -2.16% | 6.25% | -0.95% | -1.08% | 9.84% |
| 2014 | -2.56% | 9.56% | 1.12% | 0.76% | 0.55% | 2.91% | -3.54% | 1.60% | -5.08% | -0.96% | 3.80% | 0.10% | 7.74% |
| 2013 | 6.02% | -0.63% | 0.07% | 2.13% | 1.50% | -2.60% | 7.67% | -2.60% | 6.02% | -0.60% | 3.88% | 1.98% | 24.63% |
Комиссия
Комиссия PEA составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PEA среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.79 | 3.73 | 1.53 | 3.99 | 18.23 |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.17 | 0.48 | 1.06 | 0.18 | 0.52 |
0OFM.L Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | 0.26 | 0.50 | 1.07 | 0.26 | 0.81 |
HESAY Hermes International SA | 0.02 | 0.24 | 1.03 | 0.03 | 0.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PEA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.89% | 1.68% | 1.88% | 1.15% | 1.53% | 2.00% | 2.32% | 1.83% | 2.32% | 2.18% | 2.01% | 1.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.35% | 1.00% | 1.20% | 1.34% | 1.86% | 2.14% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% | 1.72% |
0OFM.L Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | 4.36% | 3.85% | 4.25% | 1.59% | 1.90% | 3.40% | 4.11% | 2.71% | 2.70% | 2.83% | 3.33% | 3.12% |
HESAY Hermes International SA | 1.27% | 0.65% | 0.58% | 0.31% | 0.81% | 0.68% | 0.90% | 0.76% | 0.92% | 2.57% | 1.04% | 0.91% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PEA показал максимальную просадку в 28.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка PEA составляет 8.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -27.92% | 22 нояб. 2021 г. | 220 | 26 сент. 2022 г. | 131 | 30 мар. 2023 г. | 351 |
| -21.44% | 26 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 90 | 9 февр. 2012 г. | 140 |
| -19.97% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 8 апр. 2019 г. | 307 |
| -15.62% | 12 июн. 2015 г. | 173 | 11 февр. 2016 г. | 115 | 22 июл. 2016 г. | 288 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PEA составляет 3.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVO | HESAY | 0OFM.L | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| NVO | 1.00 | 0.25 | 0.21 | 0.40 |
| HESAY | 0.25 | 1.00 | 0.37 | 0.32 |
| 0OFM.L | 0.21 | 0.37 | 1.00 | 0.37 |
| VOO | 0.40 | 0.32 | 0.37 | 1.00 |