PEA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
0OFM.L Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | Consumer Cyclical | 20% |
HESAY Hermes International SA | Consumer Cyclical | 20% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PEA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
PEA на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 17.94% с начала года и доходность в 15.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| PEA | 17.95% | -2.79% | 2.73% | 32.30% | 21.88% | 16.02% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 1.40% | 9.72% | 33.92% | 15.44% | 12.98% |
NVO Novo Nordisk A/S | 24.36% | -6.91% | -0.60% | 40.91% | 36.32% | 17.93% |
0OFM.L Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | 18.39% | 2.36% | 10.77% | 34.95% | 11.40% | 8.74% |
HESAY Hermes International SA | 2.80% | -12.31% | -15.70% | 14.02% | 26.11% | 22.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.49% | 8.71% | 3.97% | -2.72% | 4.75% | 1.20% | -1.45% | 3.56% | 17.95% | ||||
| 2023 | 9.33% | -1.19% | 5.89% | 3.82% | -3.25% | 5.06% | 3.89% | -0.15% | -4.54% | -0.07% | 9.70% | 3.81% | 36.04% |
| 2022 | -7.09% | -5.22% | 3.47% | -7.08% | 0.02% | -7.75% | 9.27% | -6.64% | -7.72% | 9.27% | 11.54% | -0.68% | -10.99% |
| 2021 | 0.02% | 4.29% | 1.42% | 6.02% | 5.49% | 3.88% | 4.56% | 1.82% | -4.75% | 9.10% | 1.57% | 3.17% | 42.52% |
| 2020 | 0.17% | -7.59% | -7.01% | 9.45% | 6.12% | 1.52% | 2.29% | 6.01% | -1.60% | -1.12% | 9.68% | 4.90% | 23.21% |
| 2019 | 7.14% | 5.48% | 2.49% | 3.56% | -6.12% | 8.44% | -3.45% | -0.73% | 1.97% | 4.86% | 2.34% | 2.06% | 30.71% |
| 2018 | 5.87% | -4.14% | -0.78% | 0.08% | 2.42% | -4.42% | 4.86% | -0.10% | -0.08% | -10.00% | 1.64% | -4.38% | -9.68% |
| 2017 | 1.52% | 2.10% | 2.69% | 4.83% | 3.05% | 1.73% | 1.41% | 3.58% | 1.40% | 2.13% | 2.43% | 1.38% | 32.13% |
| 2016 | -3.92% | -1.45% | 7.06% | 1.40% | 1.08% | -1.24% | 7.21% | -3.06% | -1.73% | -4.22% | 0.77% | 2.64% | 3.83% |
| 2015 | 0.46% | 2.40% | 4.50% | 4.83% | 1.67% | -2.29% | 1.97% | -5.88% | -2.16% | 6.25% | -0.95% | -1.08% | 9.43% |
| 2014 | -2.56% | 9.56% | 0.69% | 0.76% | 0.55% | 2.91% | -3.54% | 1.60% | -5.08% | -0.96% | 3.80% | 0.10% | 7.28% |
| 2013 | 6.02% | -0.63% | -0.28% | 2.13% | 1.50% | -2.60% | 7.67% | -2.60% | 6.02% | -0.60% | 3.88% | 1.98% | 24.19% |
Комиссия
Комиссия PEA составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PEA среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.77 | 3.71 | 1.51 | 2.97 | 17.23 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.31 | 1.96 | 1.25 | 2.15 | 7.28 |
0OFM.L Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.95 | 2.81 | 1.36 | 1.31 | 8.52 |
HESAY Hermes International SA | 0.81 | 1.29 | 1.16 | 0.91 | 2.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PEA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEA | 1.65% | 1.55% | 1.73% | 0.88% | 1.16% | 1.57% | 1.83% | 1.41% | 1.53% | 1.93% | 1.61% | 1.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.80% | 0.36% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0OFM.L Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3.69% | 3.85% | 4.25% | 1.59% | 1.90% | 3.40% | 4.11% | 2.71% | 2.70% | 2.83% | 3.33% | 3.12% |
HESAY Hermes International SA | 1.25% | 0.65% | 0.58% | 0.31% | 0.82% | 0.69% | 0.90% | 0.76% | 0.90% | 2.60% | 1.01% | 0.90% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PEA показал максимальную просадку в 28.14%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 131 торговую сессию.
Текущая просадка PEA составляет 2.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.14% | 22 нояб. 2021 г. | 220 | 26 сент. 2022 г. | 131 | 30 мар. 2023 г. | 351 |
| -28.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -21.44% | 26 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 90 | 9 февр. 2012 г. | 140 |
| -20.32% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 12 апр. 2019 г. | 311 |
| -15.62% | 12 июн. 2015 г. | 173 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 26 июл. 2016 г. | 290 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PEA составляет 4.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVO | HESAY | 0OFM.L | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| NVO | 1.00 | 0.25 | 0.21 | 0.41 |
| HESAY | 0.25 | 1.00 | 0.37 | 0.32 |
| 0OFM.L | 0.21 | 0.37 | 1.00 | 0.37 |
| VOO | 0.41 | 0.32 | 0.37 | 1.00 |