SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 10% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 35% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | Mid Cap Blend Equities | 20% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Small Cap Blend Equities | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD | -11.13% | -7.20% | -10.79% | 4.80% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -12.97% | -7.17% | -9.88% | 7.83% | N/A | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.23% | -10.14% | 3.31% | 13.20% | 10.23% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -9.89% | -6.67% | -9.34% | 7.74% | 15.13% | 11.56% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | -11.73% | -7.25% | -13.54% | -1.72% | 14.13% | 7.23% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | -16.07% | -9.15% | -17.40% | -4.72% | 12.48% | 5.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.66% | -2.12% | -5.79% | -6.12% | -11.13% | ||||||||
| 2024 | 0.57% | 4.89% | 3.31% | -4.65% | 5.01% | 2.68% | 2.09% | 1.33% | 1.92% | -0.84% | 6.48% | -3.20% | 20.74% |
| 2023 | 7.69% | -1.84% | 2.55% | 0.28% | 1.10% | 6.94% | 3.85% | -1.99% | -4.93% | -3.13% | 9.17% | 6.27% | 27.83% |
| 2022 | -6.51% | -2.18% | 3.20% | -9.21% | 0.40% | -8.78% | 9.90% | -3.99% | -9.41% | 8.14% | 5.73% | -6.30% | -19.63% |
| 2021 | 0.36% | 3.48% | 4.09% | 4.67% | 0.41% | 2.19% | 1.63% | 2.97% | -4.59% | 6.55% | -0.61% | 3.90% | 27.54% |
| 2020 | -6.54% | 12.19% | 4.84% | 9.93% |
Комиссия
Комиссия SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.15 | 0.39 | 1.05 | 0.16 | 0.60 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | -0.11 | -0.01 | 1.00 | -0.10 | -0.36 |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | -0.19 | -0.11 | 0.99 | -0.16 | -0.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.56% | 1.37% | 1.42% | 1.58% | 1.15% | 1.22% | 1.32% | 1.55% | 1.35% | 1.48% | 2.18% | 2.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.68% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.45% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.65% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 2.24% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD показал максимальную просадку в 25.47%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD составляет 14.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.47% | 4 янв. 2022 г. | 187 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.84% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.92% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -6.54% | 14 окт. 2020 г. | 11 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -6.05% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD составляет 13.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQM | SCHD | SPSM | SPLG | SPMD | |
|---|---|---|---|---|---|
| QQQM | 1.00 | 0.54 | 0.62 | 0.92 | 0.69 |
| SCHD | 0.54 | 1.00 | 0.81 | 0.76 | 0.83 |
| SPSM | 0.62 | 0.81 | 1.00 | 0.78 | 0.96 |
| SPLG | 0.92 | 0.76 | 0.78 | 1.00 | 0.85 |
| SPMD | 0.69 | 0.83 | 0.96 | 0.85 | 1.00 |