SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD | 23.80% | 3.61% | 13.72% | 36.73% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 25.91% | 3.99% | 15.42% | 37.02% | N/A | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 17.07% | 1.30% | 10.97% | 29.98% | 12.79% | 11.62% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 26.89% | 3.01% | 14.85% | 37.56% | 16.00% | 13.45% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 19.78% | 4.45% | 9.85% | 37.11% | 12.35% | 10.07% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 16.02% | 6.93% | 13.51% | 37.80% | 10.88% | 9.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.60% | 4.90% | 3.29% | -4.64% | 5.01% | 2.73% | 2.24% | 1.30% | 1.90% | -0.84% | 23.80% | ||
| 2023 | 7.94% | -1.73% | 3.23% | 0.33% | 1.42% | 6.89% | 3.85% | -1.98% | -4.93% | -3.10% | 9.20% | 6.25% | 29.59% |
| 2022 | -6.53% | -2.24% | 3.24% | -9.35% | 0.33% | -8.80% | 10.10% | -4.06% | -9.49% | 7.89% | 5.71% | -6.45% | -20.17% |
| 2021 | 0.30% | 3.38% | 4.10% | 4.77% | 0.34% | 2.43% | 1.71% | 3.01% | -4.64% | 6.61% | -0.53% | 3.84% | 27.87% |
| 2020 | -6.54% | 12.19% | 4.85% | 9.93% |
Комиссия
Комиссия SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 2.12 | 2.80 | 1.38 | 2.70 | 9.88 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.64 | 3.81 | 1.47 | 2.92 | 14.57 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 3.08 | 4.10 | 1.58 | 4.44 | 20.15 |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 2.27 | 3.20 | 1.40 | 2.74 | 13.54 |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.82 | 2.71 | 1.32 | 1.76 | 10.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.31% | 1.42% | 1.58% | 1.15% | 1.22% | 1.32% | 1.55% | 1.35% | 1.48% | 2.18% | 2.12% | 3.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.64% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.23% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.31% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.75% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD показал максимальную просадку в 25.67%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD составляет 0.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.67% | 4 янв. 2022 г. | 187 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -8.83% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -6.54% | 14 окт. 2020 г. | 11 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -6.04% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -5.07% | 3 сент. 2021 г. | 21 | 4 окт. 2021 г. | 13 | 21 окт. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD составляет 4.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQM | SCHD | SPSM | SPLG | SPMD | |
|---|---|---|---|---|---|
| QQQM | 1.00 | 0.55 | 0.61 | 0.92 | 0.69 |
| SCHD | 0.55 | 1.00 | 0.82 | 0.78 | 0.85 |
| SPSM | 0.61 | 0.82 | 1.00 | 0.77 | 0.96 |
| SPLG | 0.92 | 0.78 | 0.77 | 1.00 | 0.85 |
| SPMD | 0.69 | 0.85 | 0.96 | 0.85 | 1.00 |