PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Распределение активов

SPLG 35%QQQM 30%SPMD 20%SCHD 10%SPSM 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
30%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
10%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		Large Cap Blend Equities
35%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		Mid Cap Blend Equities
20%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		Small Cap Blend Equities
5%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.00%12.45%0.40%11.91%15.04%10.82%
SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD0.46%12.99%-0.25%10.39%N/AN/A
Активы портфеля:
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		1.95%17.14%3.69%15.13%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-2.20%4.17%-5.84%3.53%13.30%10.61%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.48%12.61%1.08%13.34%16.78%12.69%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		-1.14%11.99%-3.77%3.17%14.30%8.41%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		-6.17%11.79%-9.75%-0.23%12.97%7.22%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.67%-2.13%-5.75%-1.32%7.48%0.46%
20240.60%4.90%3.29%-4.64%5.01%2.73%2.24%1.30%1.90%-0.84%6.50%-3.24%20.92%
20237.94%-1.73%3.23%0.33%1.42%6.89%3.85%-1.98%-4.93%-3.10%9.20%6.25%29.59%
2022-6.53%-2.24%3.24%-9.35%0.33%-8.80%10.10%-4.06%-9.49%7.89%5.71%-6.45%-20.17%
20210.30%3.38%4.10%4.76%0.34%2.43%1.71%3.01%-4.64%6.61%-0.53%3.84%27.87%
2020-6.54%12.19%4.85%9.93%

Комиссия

Комиссия SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.611.041.150.702.28
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.220.381.050.190.60
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		0.691.101.160.732.79
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		0.150.391.050.150.45
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		-0.010.151.02-0.02-0.05

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.51
  • За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.41%1.37%1.42%1.58%1.15%1.22%1.32%1.55%1.35%1.48%2.18%2.12%
Активы портфеля:
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.58%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.93%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.28%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.47%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%5.71%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		2.00%1.85%1.61%1.38%1.41%1.17%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD показал максимальную просадку в 25.67%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка SPLG + SPMD + SPSM + QQQM + SCHD составляет 3.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.67%4 янв. 2022 г.18730 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.489
-19.78%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-8.83%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-6.54%14 окт. 2020 г.1128 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.17
-6.04%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSCHDQQQMSPSMSPMDSPLGPortfolio
^GSPC1.000.760.920.780.851.000.98
SCHD0.761.000.540.810.830.760.77
QQQM0.920.541.000.630.700.920.92
SPSM0.780.810.631.000.960.780.85
SPMD0.850.830.700.961.000.850.90
SPLG1.000.760.920.780.851.000.99
Portfolio0.980.770.920.850.900.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.