Opportunistic Income

График показывает рост $10,000 инвестированных в Opportunistic Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 16 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.

Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был сент. 2025 г. с доходностью -1.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Opportunistic Income закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 24 апр. 2025 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 21 апр. 2025 г. с доходностью -1.0%.

Opportunistic Income: годовая альфа составляет 4.16%, бета — 0.19, а R² — 0.31 относительно S&P 500 Index с 16.04.2025.

• Портфель участвовал в 26.30% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.47%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.31 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.31 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Opportunistic Income составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Opportunistic Income. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность Opportunistic Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.43%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Opportunistic Income показал максимальную просадку в 2.40%, зарегистрированную 10 окт. 2025 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.

Текущая просадка Opportunistic Income составляет 1.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.