All-Weather 4 ETF V2.0
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 16% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | Financials Equities | 21% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 47% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | Consumer Staples Equities | 16% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All-Weather 4 ETF V2.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 мая 2006 г., начальной даты IAK
Доходность по периодам
All-Weather 4 ETF V2.0 на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 3.22% с начала года и доходность в 14.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| All-Weather 4 ETF V2.0 | 2.82% | 1.71% | 17.34% | 23.00% | 16.49% | 15.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 2.59% | 1.14% | 19.69% | 23.14% | 18.74% | 18.65% |
GLD SPDR Gold Trust | 8.41% | 7.81% | 18.94% | 39.95% | 12.29% | 8.29% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 1.88% | 2.00% | 5.14% | 13.15% | 8.41% | 8.20% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.66% | 1.89% | 12.21% | 22.70% | 13.71% | 12.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All-Weather 4 ETF V2.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.41% | 2.82% | |||||||||||
| 2024 | 1.92% | 4.63% | 2.32% | -3.65% | 5.31% | 4.43% | -0.17% | 2.04% | 2.44% | -0.86% | 5.12% | -1.00% | 24.48% |
| 2023 | 7.91% | -1.07% | 6.85% | 1.17% | 4.12% | 5.37% | 3.52% | -1.55% | -4.51% | -1.03% | 8.98% | 4.67% | 39.10% |
| 2022 | -6.79% | -2.97% | 4.17% | -10.28% | -1.66% | -7.26% | 8.88% | -3.97% | -9.18% | 5.33% | 5.67% | -6.70% | -23.99% |
| 2021 | -0.79% | -0.08% | 2.56% | 5.28% | 0.06% | 3.61% | 2.49% | 3.68% | -5.19% | 6.88% | 0.89% | 2.63% | 23.72% |
| 2020 | 2.35% | -6.35% | -7.69% | 12.33% | 5.37% | 4.82% | 7.39% | 8.51% | -4.96% | -2.46% | 9.48% | 4.74% | 35.98% |
| 2019 | 7.74% | 2.62% | 2.83% | 4.69% | -6.09% | 6.96% | 2.07% | -0.75% | 1.08% | 2.60% | 2.90% | 3.33% | 33.56% |
| 2018 | 6.29% | -2.69% | -2.68% | -0.24% | 3.05% | 0.85% | 2.84% | 3.84% | -0.06% | -6.11% | 0.37% | -7.44% | -2.85% |
| 2017 | 3.84% | 4.17% | 1.00% | 2.02% | 2.83% | -1.73% | 3.17% | 1.04% | -0.31% | 2.88% | 2.46% | 0.85% | 24.43% |
| 2016 | -4.24% | 0.23% | 5.50% | -1.33% | 2.30% | 0.43% | 4.32% | 0.50% | 0.99% | -1.32% | -0.50% | 1.44% | 8.25% |
| 2015 | -1.28% | 4.86% | -1.81% | 0.76% | 1.78% | -1.76% | 3.36% | -5.37% | -1.74% | 8.81% | -0.41% | -0.93% | 5.64% |
| 2014 | -2.45% | 4.89% | -1.37% | 0.46% | 2.43% | 2.95% | -1.00% | 4.37% | -1.51% | 2.16% | 3.71% | -1.05% | 14.09% |
Комиссия
Комиссия All-Weather 4 ETF V2.0 составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг All-Weather 4 ETF V2.0 составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.37 | 1.87 | 1.25 | 1.85 | 6.39 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.49 | 3.21 | 1.43 | 4.66 | 12.69 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 1.24 | 1.84 | 1.21 | 1.70 | 5.27 |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.53 | 2.11 | 1.28 | 2.11 | 6.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All-Weather 4 ETF V2.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.93% | 0.95% | 1.02% | 1.11% | 1.02% | 1.09% | 1.13% | 1.36% | 1.13% | 1.23% | 1.21% | 1.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.54% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.29% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.47% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All-Weather 4 ETF V2.0 показал максимальную просадку в 44.60%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 474 торговые сессии.
Текущая просадка All-Weather 4 ETF V2.0 составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.6% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 474 | 11 окт. 2010 г. | 741 |
| -28.23% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 278 | 22 нояб. 2023 г. | 480 |
| -26.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -18.03% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
| -10.89% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 48 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All-Weather 4 ETF V2.0 составляет 4.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | IAK | QQQ | VDC | |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | -0.01 | 0.05 | 0.04 |
| IAK | -0.01 | 1.00 | 0.55 | 0.60 |
| QQQ | 0.05 | 0.55 | 1.00 | 0.58 |
| VDC | 0.04 | 0.60 | 0.58 | 1.00 |