PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
All-Weather 4 ETF V2.0
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GLD 16%QQQ 47%IAK 21%VDC 16%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

16%

IAK
iShares U.S. Insurance ETF
Financials Equities

21%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

47%

VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
Consumer Staples Equities

16%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All-Weather 4 ETF V2.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18.87%
19.37%
All-Weather 4 ETF V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 мая 2006 г., начальной даты IAK

Доходность по периодам

All-Weather 4 ETF V2.0 на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 7.72% с начала года и доходность в 13.94% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
All-Weather 4 ETF V2.07.72%-1.41%18.87%26.73%15.76%13.94%
QQQ
Invesco QQQ
3.93%-4.77%18.82%35.44%18.26%18.32%
GLD
SPDR Gold Trust
12.49%7.33%17.54%16.36%12.30%5.55%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
5.50%-0.85%13.49%3.58%9.35%8.69%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
14.00%-0.91%23.37%32.54%13.59%11.69%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.21%3.92%3.69%
2023-3.61%0.47%7.26%3.60%

Комиссия

Комиссия All-Weather 4 ETF V2.0 составляет 0.26%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


All-Weather 4 ETF V2.0
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All-Weather 4 ETF V2.0, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино All-Weather 4 ETF V2.0, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега All-Weather 4 ETF V2.0, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара All-Weather 4 ETF V2.0, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина All-Weather 4 ETF V2.0, с текущим значением в 13.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0013.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
2.152.981.361.5610.85
GLD
SPDR Gold Trust
1.362.071.251.293.69
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
0.370.591.070.300.82
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.323.191.402.5115.36

Коэффициент Шарпа

All-Weather 4 ETF V2.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.71. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.71

Коэффициент Шарпа All-Weather 4 ETF V2.0 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.71
1.92
All-Weather 4 ETF V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All-Weather 4 ETF V2.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
All-Weather 4 ETF V2.00.99%1.02%1.11%1.02%1.09%1.13%1.36%1.13%1.23%1.21%1.30%1.07%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.53%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
1.38%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%1.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.23%
-3.50%
All-Weather 4 ETF V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All-Weather 4 ETF V2.0 показал максимальную просадку в 47.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 406 торговых сессий.

Текущая просадка All-Weather 4 ETF V2.0 составляет 2.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.69%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.40615 окт. 2010 г.745
-27.01%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7610 июл. 2020 г.99
-20.34%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.16715 июн. 2023 г.369
-15.2%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
-12.36%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.1827 окт. 2011 г.126

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All-Weather 4 ETF V2.0 составляет 2.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.66%
3.58%
All-Weather 4 ETF V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDIAKQQQVDC
GLD1.00-0.010.040.04
IAK-0.011.000.570.61
QQQ0.040.571.000.60
VDC0.040.610.601.00