All-Weather 4 ETF V2.0
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 16% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | Financials Equities | 21% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 47% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | Consumer Staples Equities | 16% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All-Weather 4 ETF V2.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 мая 2006 г., начальной даты IAK
Доходность по периодам
All-Weather 4 ETF V2.0 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 14.11% с начала года и доходность в 13.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| All-Weather 4 ETF V2.0 | 13.26% | -1.03% | 10.12% | 21.40% | 15.56% | 13.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.85% |
GLD SPDR Gold Trust | 14.21% | 2.70% | 16.75% | 21.01% | 10.34% | 5.73% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 9.18% | 0.71% | 8.45% | 7.10% | 8.70% | 8.84% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 16.93% | 2.81% | 9.39% | 29.03% | 12.07% | 11.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All-Weather 4 ETF V2.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.21% | 3.92% | 3.69% | -2.86% | 4.49% | 2.24% | 13.26% | ||||||
| 2023 | 6.69% | -1.57% | 4.72% | 1.59% | 1.21% | 4.63% | 3.26% | -1.36% | -3.61% | 0.47% | 7.26% | 3.60% | 29.68% |
| 2022 | -4.27% | -0.96% | 3.95% | -7.68% | -1.26% | -5.99% | 5.81% | -2.98% | -7.80% | 6.25% | 5.68% | -4.79% | -14.53% |
| 2021 | -1.74% | 0.65% | 3.21% | 5.01% | 1.50% | 0.68% | 1.99% | 3.33% | -4.59% | 5.93% | -0.60% | 3.98% | 20.60% |
| 2020 | 2.11% | -6.50% | -8.65% | 10.45% | 4.69% | 4.03% | 7.16% | 6.31% | -4.56% | -1.57% | 8.52% | 4.89% | 27.80% |
| 2019 | 7.23% | 2.51% | 1.91% | 4.43% | -4.56% | 6.70% | 1.84% | -0.28% | 1.20% | 1.62% | 2.28% | 2.95% | 31.01% |
| 2018 | 5.32% | -2.99% | -2.01% | -0.27% | 1.72% | 0.20% | 2.91% | 2.65% | 0.07% | -5.00% | 0.68% | -6.07% | -3.33% |
| 2017 | 3.51% | 4.02% | 0.65% | 1.74% | 2.34% | -1.23% | 3.05% | 0.66% | -0.20% | 2.49% | 2.38% | 0.80% | 22.04% |
| 2016 | -3.73% | 0.89% | 5.05% | -0.65% | 1.99% | 0.48% | 3.91% | 0.73% | 0.83% | -1.21% | 0.19% | 1.49% | 10.12% |
| 2015 | -1.49% | 4.43% | -1.54% | 0.48% | 1.69% | -1.33% | 2.98% | -4.96% | -1.77% | 8.29% | -0.55% | -1.14% | 4.52% |
| 2014 | -2.77% | 4.79% | -1.10% | 0.48% | 2.10% | 3.06% | -1.45% | 4.40% | -1.78% | 2.05% | 3.29% | -0.65% | 12.74% |
| 2013 | 3.83% | 0.14% | 3.59% | 1.02% | 1.43% | -2.41% | 5.95% | -0.80% | 2.60% | 4.16% | 2.18% | 1.21% | 25.10% |
Комиссия
Комиссия All-Weather 4 ETF V2.0 составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг All-Weather 4 ETF V2.0 среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.43 | 2.05 | 1.26 | 1.52 | 6.97 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 0.61 | 0.94 | 1.11 | 0.50 | 1.40 |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.33 | 3.10 | 1.40 | 4.65 | 13.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All-Weather 4 ETF V2.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-Weather 4 ETF V2.0 | 0.98% | 1.02% | 1.11% | 1.02% | 1.09% | 1.13% | 1.36% | 1.13% | 1.23% | 1.21% | 1.30% | 1.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.53% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.34% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.13% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All-Weather 4 ETF V2.0 показал максимальную просадку в 47.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 406 торговых сессий.
Текущая просадка All-Weather 4 ETF V2.0 составляет 3.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.69% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 406 | 15 окт. 2010 г. | 745 |
| -27.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -20.34% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 167 | 15 июн. 2023 г. | 369 |
| -15.2% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -12.36% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 18 | 27 окт. 2011 г. | 126 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All-Weather 4 ETF V2.0 составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | IAK | QQQ | VDC | |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | -0.01 | 0.04 | 0.04 |
| IAK | -0.01 | 1.00 | 0.56 | 0.61 |
| QQQ | 0.04 | 0.56 | 1.00 | 0.59 |
| VDC | 0.04 | 0.61 | 0.59 | 1.00 |