6 ETFs

График показывает рост $10,000 инвестированных в 6 ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

6 ETFs на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 1.48% с начала года и доходность в 10.38% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 26 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 6 ETFs закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.

6 ETFs: годовая альфа составляет 0.18%, бета — 0.81, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 26.08.2015.

• Портфель участвовал в 86.62% снижения S&P 500 Index, но только в 81.18% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Комиссия 6 ETFs составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

6 ETFs имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

6 ETFs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.16
• За 5 лет: 0.56
• За 10 лет: 0.69
• За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.07 до 2.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 6 ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

6 ETFs показал максимальную просадку в 32.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка 6 ETFs составляет 5.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.