PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
LEARNERS PORTFOLIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

LEARNERS PORTFOLIO

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Learning by investing

Распределение активов

AMZN 25.5%SMH 19.06%HXQ.TO 16.98%VGT 10.04%VOOG 9.95%COST 9.61%GOOG 8.86%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical

25.50%

COST
Costco Wholesale Corporation		Consumer Defensive

9.61%

GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services

8.86%

HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		Large Cap Growth Equities

16.98%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities

19.06%

VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities

10.04%

VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		Large Cap Blend Equities

9.95%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в LEARNERS PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
510.84%
158.15%
LEARNERS PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 апр. 2016 г., начальной даты HXQ.TO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
LEARNERS PORTFOLIO21.06%-6.42%14.98%36.47%21.66%N/A
Активы портфеля:
VGT
Vanguard Information Technology ETF		15.09%-3.59%10.66%25.31%20.64%20.16%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		35.28%-9.33%25.65%51.14%33.75%28.86%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		18.81%-4.35%13.81%25.28%14.87%14.30%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		12.04%-4.67%8.36%22.10%18.76%N/A
AMZN
Amazon.com, Inc.		18.37%-7.11%13.03%40.23%12.87%27.42%
COST
Costco Wholesale Corporation		23.99%-4.77%19.16%49.55%25.38%24.24%
GOOG
Alphabet Inc.		20.17%-8.74%10.12%30.40%21.64%19.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LEARNERS PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.11%8.92%2.91%-2.79%6.71%7.51%21.06%
202314.63%-3.69%9.12%0.07%10.64%5.76%4.19%-0.10%-5.46%-1.04%10.84%6.42%62.04%
2022-9.37%-1.28%4.63%-15.92%-1.46%-9.64%16.63%-6.30%-11.30%0.36%6.16%-10.54%-35.25%
20210.06%0.99%1.55%7.20%-1.70%5.89%1.94%4.43%-5.39%6.95%4.56%0.61%29.77%
20203.87%-6.14%-5.39%16.96%3.80%6.89%9.13%8.88%-5.08%-1.07%10.57%3.51%52.85%
201910.08%1.95%5.49%6.07%-8.68%7.53%3.49%-2.00%0.62%3.82%3.21%4.60%41.02%
201812.13%0.16%-3.47%1.15%5.63%1.38%4.00%6.97%-0.60%-11.71%2.17%-8.81%6.83%
20175.11%3.70%2.57%3.37%5.93%-3.88%2.89%1.25%1.32%7.69%3.53%0.47%39.13%
2016-1.77%5.78%-0.41%7.43%1.40%3.51%-2.29%-0.23%1.72%15.69%

Комиссия

Комиссия LEARNERS PORTFOLIO составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF
График комиссии HXQ.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LEARNERS PORTFOLIO среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности LEARNERS PORTFOLIO, с текущим значением в 7474
LEARNERS PORTFOLIO
Ранг коэф-та Шарпа LEARNERS PORTFOLIO, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEARNERS PORTFOLIO, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEARNERS PORTFOLIO, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEARNERS PORTFOLIO, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEARNERS PORTFOLIO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEARNERS PORTFOLIO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEARNERS PORTFOLIO, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEARNERS PORTFOLIO, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEARNERS PORTFOLIO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEARNERS PORTFOLIO, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEARNERS PORTFOLIO, с текущим значением в 12.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0012.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.421.951.252.017.34
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.872.461.323.3910.34
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		1.742.391.321.2310.12
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		1.421.991.251.628.45
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.472.231.271.128.00
COST
Costco Wholesale Corporation		2.803.351.524.4914.16
GOOG
Alphabet Inc.		1.171.611.231.756.78

Коэффициент Шарпа

LEARNERS PORTFOLIO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.00
1.58
LEARNERS PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LEARNERS PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEARNERS PORTFOLIO0.48%0.57%0.71%0.36%0.76%1.46%1.08%1.24%0.69%1.49%0.77%0.94%
Активы портфеля:
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.67%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.75%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		2.50%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
GOOG
Alphabet Inc.		0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-10.65%
-4.73%
LEARNERS PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

LEARNERS PORTFOLIO показал максимальную просадку в 38.31%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 286 торговых сессий.

Текущая просадка LEARNERS PORTFOLIO составляет 9.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.31%22 нояб. 2021 г.2463 нояб. 2022 г.28615 дек. 2023 г.532
-26.2%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.541 июн. 2020 г.72
-24.6%5 сент. 2018 г.7924 дек. 2018 г.7612 апр. 2019 г.155
-12.31%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.4727 нояб. 2020 г.61
-11.73%24 апр. 2019 г.293 июн. 2019 г.2710 июл. 2019 г.56

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность LEARNERS PORTFOLIO составляет 6.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.82%
3.80%
LEARNERS PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
COSTAMZNGOOGSMHHXQ.TOVGTVOOG
COST1.000.400.420.420.500.500.56
AMZN0.401.000.670.580.690.700.72
GOOG0.420.671.000.600.700.730.78
SMH0.420.580.601.000.740.870.79
HXQ.TO0.500.690.700.741.000.850.86
VGT0.500.700.730.870.851.000.95
VOOG0.560.720.780.790.860.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 апр. 2016 г.