PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
LEARNERS PORTFOLIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AMZN 25.5%SMH 19.06%HXQ.TO 16.98%VGT 10.04%VOOG 9.95%COST 9.61%GOOG 8.86%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

25.50%

COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive

9.61%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

8.86%

HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF
Large Cap Growth Equities

16.98%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

19.06%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

10.04%

VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
Large Cap Blend Equities

9.95%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в LEARNERS PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
450.00%
137.50%
LEARNERS PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 апр. 2016 г., начальной даты HXQ.TO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
LEARNERS PORTFOLIO9.00%-5.93%28.59%46.88%19.99%N/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-0.61%-9.16%17.56%27.89%18.35%19.45%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
13.92%-12.49%41.03%61.40%29.84%27.56%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
5.81%-6.71%17.49%24.76%13.26%13.69%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF
1.22%-7.19%17.22%31.62%17.05%N/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
14.93%-2.37%39.51%63.27%12.46%26.68%
COST
Costco Wholesale Corporation
7.65%-3.44%31.67%44.36%25.36%22.76%
GOOG
Alphabet Inc.
10.49%2.60%13.88%47.03%19.42%19.33%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.11%8.92%2.91%
2023-5.46%-1.04%10.84%6.42%

Комиссия

Комиссия LEARNERS PORTFOLIO составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LEARNERS PORTFOLIO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEARNERS PORTFOLIO, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEARNERS PORTFOLIO, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEARNERS PORTFOLIO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEARNERS PORTFOLIO, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEARNERS PORTFOLIO, с текущим значением в 18.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0018.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.642.321.281.606.67
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.383.271.403.1012.80
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
1.972.841.351.1010.87
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF
2.062.901.361.5710.42
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.293.121.391.4614.17
COST
Costco Wholesale Corporation
2.653.311.512.4014.80
GOOG
Alphabet Inc.
1.832.311.331.6310.35

Коэффициент Шарпа

LEARNERS PORTFOLIO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.65

Коэффициент Шарпа LEARNERS PORTFOLIO находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.65
1.66
LEARNERS PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LEARNERS PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEARNERS PORTFOLIO0.53%0.57%0.71%0.36%0.76%1.46%1.08%1.24%0.69%1.49%0.77%0.94%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.75%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.52%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.93%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.69%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.57%
-5.46%
LEARNERS PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

LEARNERS PORTFOLIO показал максимальную просадку в 38.31%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 286 торговых сессий.

Текущая просадка LEARNERS PORTFOLIO составляет 7.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.31%22 нояб. 2021 г.2463 нояб. 2022 г.28615 дек. 2023 г.532
-26.2%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.541 июн. 2020 г.72
-24.6%5 сент. 2018 г.7924 дек. 2018 г.7612 апр. 2019 г.155
-12.31%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.4727 нояб. 2020 г.61
-11.73%24 апр. 2019 г.293 июн. 2019 г.2710 июл. 2019 г.56

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность LEARNERS PORTFOLIO составляет 5.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.00%
3.15%
LEARNERS PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

COSTAMZNGOOGSMHHXQ.TOVGTVOOG
COST1.000.410.410.420.500.510.56
AMZN0.411.000.680.590.700.710.73
GOOG0.410.681.000.610.700.740.78
SMH0.420.590.611.000.740.870.80
HXQ.TO0.500.700.700.741.000.850.86
VGT0.510.710.740.870.851.000.95
VOOG0.560.730.780.800.860.951.00