Ben Felix Model Portfolio (Rational Reminder, PWL)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	8%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	14%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	Emerging Markets Equities	12%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	24%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	42%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ben Felix Model Portfolio (Rational Reminder, PWL) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Ben Felix Model Portfolio (Rational Reminder, PWL)	-0.10%	-0.68%	2.20%	5.09%	39.76%	18.18%	10.52%	—
Активы портфеля:
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	0.68%	2.81%	9.54%	11.38%	45.09%	16.21%	10.57%	—
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.77%	-0.81%	3.65%	7.84%	42.16%	16.09%	8.76%	9.49%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	-0.97%	-2.29%	7.34%	13.75%	65.77%	23.93%	13.58%	—
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	0.03%	0.79%	5.80%	8.85%	39.42%	18.68%	9.45%	10.44%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.16%	-2.00%	-3.13%	-1.30%	31.84%	18.10%	10.66%	13.75%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Ben Felix Model Portfolio (Rational Reminder, PWL) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.63%	2.96%	-5.84%	0.75%									2.20%
2025	2.99%	-0.62%	-2.67%	-0.05%	5.84%	4.55%	1.04%	4.12%	2.96%	1.38%	1.15%	1.26%	23.96%
2024	-0.65%	3.62%	3.78%	-3.38%	4.77%	0.40%	3.48%	1.33%	2.19%	-2.46%	4.32%	-3.57%	14.17%
2023	8.12%	-2.91%	0.97%	1.19%	-2.01%	6.41%	4.65%	-3.25%	-3.76%	-3.30%	8.59%	6.32%	21.66%
2022	-3.70%	-2.34%	1.41%	-7.28%	1.21%	-9.04%	7.14%	-3.68%	-9.63%	7.36%	8.51%	-4.22%	-15.28%
2021	0.39%	4.79%	4.05%	3.71%	2.40%	0.41%	0.07%	2.48%	-2.95%	4.39%	-3.09%	4.18%	22.44%

Метрики бенчмарка

Ben Felix Model Portfolio (Rational Reminder, PWL) : годовая альфа составляет 1.25%, бета — 0.92, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 27.09.2019.

При бете 0.92 и R² 0.90 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.25%

Бета: 0.92

R²: 0.90

Участие в росте: 97.84%

Участие в снижении: 96.55%

Комиссия

Комиссия Ben Felix Model Portfolio (Rational Reminder, PWL) составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FNDE

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Ben Felix Model Portfolio (Rational Reminder, PWL) имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.48	0.88	+0.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	1.37	+0.77
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.21	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.15	1.39	+0.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.95	6.43	+3.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	62	1.17	1.73	1.24	1.90	7.48
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	81	1.73	2.36	1.35	2.64	10.14
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	94	2.69	3.38	1.55	3.76	15.42
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	76	1.63	2.20	1.33	2.11	9.26
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	52	0.94	1.47	1.22	1.53	7.16

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ben Felix Model Portfolio (Rational Reminder, PWL) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.48
За 5 лет: 0.65
За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ben Felix Model Portfolio (Rational Reminder, PWL) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.09%	2.21%	2.49%	2.42%	2.57%	2.16%	1.69%	1.97%	2.02%	1.63%	1.74%	1.77%
Активы портфеля:
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.39%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.90%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	2.97%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	3.96%	4.19%	4.82%	4.74%	5.59%	4.32%	2.50%	3.47%	2.98%	2.05%	1.65%	2.02%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ben Felix Model Portfolio (Rational Reminder, PWL) показал максимальную просадку в 37.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Ben Felix Model Portfolio (Rational Reminder, PWL) составляет 5.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.29%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	161	9 нояб. 2020 г.	205
-25.33%	9 нояб. 2021 г.	225	30 сент. 2022 г.	306	19 дек. 2023 г.	531
-16.53%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	62
-9.1%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-8.35%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	FNDE	AVUV	AVDV	VTI	VEA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.64	0.72	0.71	0.99	0.80	0.92
FNDE	0.64	1.00	0.58	0.76	0.65	0.79	0.79
AVUV	0.72	0.58	1.00	0.72	0.77	0.71	0.86
AVDV	0.71	0.76	0.72	1.00	0.73	0.93	0.88
VTI	0.99	0.65	0.77	0.73	1.00	0.81	0.94
VEA	0.80	0.79	0.71	0.93	0.81	1.00	0.93
Portfolio	0.92	0.79	0.86	0.88	0.94	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Ben Felix Model Portfolio (Rational Reminder, PWL)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов