RH1125

График показывает рост $10,000 инвестированных в RH1125 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.45%, а средняя месячная доходность — +8.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +30.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении RH1125 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 22 дек. 2025 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -12.4%.

RH1125: годовая альфа составляет 173.18%, бета — 1.56, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 21.10.2024.

• Портфель участвовал в 658.85% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -204.17%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• R² 0.27 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия RH1125 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RH1125 имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RH1125 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 5.12
• За всё время: 3.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность RH1125 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

RH1125 показал максимальную просадку в 27.99%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.

Текущая просадка RH1125 составляет 18.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.