PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
my retirement 1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

my retirement 1

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

XGLD.L 6.5%VUAA.L 12.5%COWZ 12.5%MSFT 12.5%PAVE 12%SCHD 12%TSM 12%XDWH.L 10%XWFS.L 10%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		All Cap Equities
12.50%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
12.50%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		Utilities Equities
12%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
12%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		Technology
12%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Growth Equities
12.50%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		Health & Biotech Equities
10%
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		Precious Metals
6.50%
XWFS.L
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		Financials Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в my retirement 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.13%
12.99%
my retirement 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мар. 2022 г., начальной даты XWFS.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
my retirement 127.42%1.51%11.13%35.78%N/AN/A
Активы портфеля:
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		26.43%2.69%13.20%34.35%15.50%N/A
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		16.33%2.70%7.71%22.40%16.72%N/A
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		30.17%6.77%15.17%45.07%21.58%N/A
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		7.44%-5.38%0.11%15.31%8.74%N/A
XWFS.L
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		29.08%3.70%14.64%41.20%N/AN/A
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		25.24%-2.55%8.92%31.92%11.82%7.97%
MSFT
Microsoft Corporation		13.69%1.54%1.18%15.65%24.40%25.99%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		17.47%1.54%10.92%26.65%12.74%11.66%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		81.44%-0.25%23.45%91.88%31.22%26.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью my retirement 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.36%5.16%4.96%-3.64%3.99%3.11%2.40%1.57%1.78%0.24%27.42%
20237.33%-2.53%2.62%0.17%0.65%5.89%2.60%-1.80%-4.08%-1.50%8.52%5.07%24.41%
2022-1.78%-6.79%0.47%-8.93%7.12%-3.73%-8.77%5.18%9.45%-3.91%-12.83%

Комиссия

Комиссия my retirement 1 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C
График комиссии XDWH.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XWFS.L
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
График комиссии XWFS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC
График комиссии XGLD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
График комиссии VUAA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг my retirement 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности my retirement 1, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа my retirement 1, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино my retirement 1, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега my retirement 1, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара my retirement 1, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина my retirement 1, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

my retirement 1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа my retirement 1, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино my retirement 1, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега my retirement 1, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара my retirement 1, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина my retirement 1, с текущим значением в 19.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		2.934.071.564.3818.80
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.712.481.303.027.06
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		2.403.311.425.1912.97
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		0.380.861.250.603.79
XWFS.L
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		2.453.301.471.3117.96
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		2.122.781.384.3312.58
MSFT
Microsoft Corporation		0.761.081.150.942.29
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.433.501.444.2012.97
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		2.363.051.384.1113.15

Коэффициент Шарпа

my retirement 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89
2.91
my retirement 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность my retirement 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.90%1.05%1.18%0.85%1.06%1.25%1.31%1.11%0.97%0.95%0.84%0.90%
Активы портфеля:
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.83%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.53%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XWFS.L
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.53%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.34%
-0.27%
my retirement 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

my retirement 1 показал максимальную просадку в 22.21%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.

Текущая просадка my retirement 1 составляет 1.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.21%23 мар. 2022 г.14411 окт. 2022 г.19412 июл. 2023 г.338
-8.75%26 июл. 2023 г.6827 окт. 2023 г.2329 нояб. 2023 г.91
-7.9%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3117 сент. 2024 г.45
-4.93%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.31
-3.28%29 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.322 янв. 2024 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность my retirement 1 составляет 3.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.54%
3.75%
my retirement 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XGLD.LMSFTXDWH.LTSMVUAA.LXWFS.LSCHDCOWZPAVE
XGLD.L1.000.060.200.090.190.220.100.120.10
MSFT0.061.000.180.550.420.300.460.420.50
XDWH.L0.200.181.000.170.660.580.420.370.35
TSM0.090.550.171.000.430.360.410.460.51
VUAA.L0.190.420.660.431.000.690.460.480.51
XWFS.L0.220.300.580.360.691.000.580.590.58
SCHD0.100.460.420.410.460.581.000.860.81
COWZ0.120.420.370.460.480.590.861.000.84
PAVE0.100.500.350.510.510.580.810.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мар. 2022 г.