Safe Port
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 30% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 5% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Safe Port и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Safe Port на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -7.87% с начала года и доходность в 10.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Safe Port | -12.40% | -8.19% | -11.62% | 5.49% | 16.24% | 12.95% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -7.50% | -9.91% | 7.76% | 17.54% | 16.03% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.25% | 0.32% | 2.18% | 4.83% | 2.52% | 1.75% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -20.50% | -14.34% | -23.11% | -2.92% | 26.51% | 22.57% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -7.60% | -10.14% | 3.31% | 13.77% | 10.24% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | -13.38% | -7.75% | -10.39% | 9.24% | 16.96% | 13.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Safe Port, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.61% | -1.85% | -6.14% | -6.42% | -12.40% | ||||||||
| 2024 | 2.37% | 5.96% | 2.87% | -4.00% | 6.25% | 5.23% | -0.61% | 1.11% | 1.83% | -0.67% | 4.09% | -0.73% | 25.79% |
| 2023 | 7.41% | -1.11% | 5.87% | -0.10% | 4.88% | 5.44% | 3.73% | -1.32% | -4.80% | -2.30% | 9.37% | 5.28% | 36.19% |
| 2022 | -6.28% | -3.33% | 3.54% | -10.08% | 0.82% | -8.57% | 9.28% | -4.82% | -9.02% | 5.53% | 6.68% | -6.54% | -22.59% |
| 2021 | 0.16% | 2.20% | 3.41% | 3.87% | 0.48% | 3.64% | 1.90% | 3.23% | -4.62% | 6.56% | 1.83% | 2.81% | 28.16% |
| 2020 | 0.64% | -6.47% | -8.29% | 12.09% | 4.40% | 3.70% | 6.03% | 7.84% | -3.91% | -1.90% | 10.79% | 3.87% | 29.94% |
| 2019 | 6.69% | 3.15% | 2.53% | 4.44% | -7.37% | 6.64% | 2.12% | -1.51% | 1.93% | 3.06% | 3.33% | 3.23% | 31.21% |
| 2018 | 5.84% | -2.42% | -2.96% | -0.57% | 3.67% | 0.19% | 3.11% | 3.68% | 0.17% | -6.56% | 1.22% | -7.30% | -2.83% |
| 2017 | 1.83% | 3.42% | 1.01% | 1.09% | 2.39% | -0.86% | 2.42% | 1.12% | 1.37% | 3.63% | 2.08% | 0.94% | 22.37% |
| 2016 | -3.86% | -0.37% | 5.44% | -1.16% | 2.53% | 0.09% | 4.26% | 0.46% | 0.99% | -1.34% | 1.86% | 1.68% | 10.74% |
| 2015 | -2.38% | 5.08% | -2.05% | 1.31% | 1.52% | -2.55% | 1.94% | -5.08% | -1.26% | 7.97% | 0.53% | -1.04% | 3.36% |
| 2014 | -2.85% | 3.31% | 0.50% | 0.55% | 2.07% | 1.75% | -0.35% | 3.39% | -0.39% | 1.65% | 2.97% | -1.18% | 11.82% |
Комиссия
Комиссия Safe Port составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Safe Port составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.58 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.63 | 253.38 | 147.29 | 448.78 | 4,119.51 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.27 | -0.11 | 0.99 | -0.33 | -0.84 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.29 | 0.56 | 1.08 | 0.31 | 1.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Safe Port за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.62% | 2.55% | 2.57% | 1.64% | 0.90% | 1.18% | 1.83% | 1.89% | 1.43% | 1.35% | 1.42% | 1.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.77% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.56% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.84% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Safe Port показал максимальную просадку в 28.00%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка Safe Port составляет 10.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 292 | 11 дек. 2023 г. | 492 |
| -26.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -20.57% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.59% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -11.99% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Safe Port составляет 14.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | SCHD | SMH | QQQ | XLG | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.01 |
| SCHD | 0.01 | 1.00 | 0.61 | 0.66 | 0.76 |
| SMH | 0.02 | 0.61 | 1.00 | 0.82 | 0.76 |
| QQQ | -0.00 | 0.66 | 0.82 | 1.00 | 0.93 |
| XLG | 0.01 | 0.76 | 0.76 | 0.93 | 1.00 |