Safe Port
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Safe Port и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Safe Port на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 15.61% с начала года и доходность в 11.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Safe Port | 15.61% | 1.44% | 7.25% | 25.77% | 14.07% | 11.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 18.15% | 1.60% | 8.25% | 35.53% | 21.23% | 18.04% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.89% | 0.48% | 2.67% | 5.37% | 2.18% | 1.48% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 36.04% | -1.86% | 4.51% | 68.59% | 34.87% | 28.26% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.60% | 7.55% | 21.93% | 12.87% | 11.51% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 25.50% | 2.10% | 11.70% | 38.75% | 17.44% | 13.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Safe Port, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.56% | 3.89% | 2.22% | -2.82% | 4.01% | 3.39% | 0.68% | 1.30% | 15.61% | ||||
| 2023 | 5.19% | -0.95% | 4.19% | 0.38% | 2.70% | 4.16% | 2.82% | -0.79% | -3.38% | -1.60% | 6.61% | 3.87% | 25.21% |
| 2022 | -4.09% | -2.39% | 2.63% | -6.93% | 0.58% | -5.97% | 6.58% | -3.46% | -6.72% | 4.65% | 4.78% | -4.77% | -15.26% |
| 2021 | -0.14% | 1.82% | 3.11% | 3.07% | 0.44% | 2.37% | 1.44% | 2.38% | -3.47% | 4.83% | 0.71% | 2.53% | 20.57% |
| 2020 | 0.49% | -5.31% | -6.67% | 9.56% | 3.42% | 2.42% | 4.56% | 6.05% | -3.23% | -1.40% | 8.13% | 2.82% | 21.23% |
| 2019 | 5.38% | 2.60% | 1.93% | 3.46% | -5.74% | 5.12% | 1.62% | -1.15% | 1.50% | 2.31% | 2.66% | 2.63% | 24.17% |
| 2018 | 4.62% | -2.12% | -2.48% | -0.31% | 2.75% | 0.17% | 2.61% | 2.94% | 0.15% | -5.03% | 1.07% | -5.76% | -1.93% |
| 2017 | 1.45% | 2.91% | 0.66% | 0.89% | 1.84% | -0.69% | 1.91% | 0.87% | 1.01% | 2.86% | 1.86% | 0.82% | 17.62% |
| 2016 | -3.20% | -0.28% | 4.47% | -0.92% | 2.10% | 0.00% | 3.59% | 0.36% | 0.66% | -1.13% | 1.59% | 1.39% | 8.71% |
| 2015 | -2.07% | 4.35% | -1.92% | 1.13% | 1.25% | -2.30% | 1.66% | -4.39% | -1.18% | 6.97% | 0.46% | -0.88% | 2.57% |
| 2014 | -2.55% | 2.95% | 0.32% | 0.50% | 1.84% | 1.42% | -0.32% | 2.96% | -0.47% | 1.44% | 2.56% | -1.08% | 9.82% |
| 2013 | 3.01% | 0.96% | 2.24% | 1.89% | 1.73% | -1.29% | 3.47% | -1.81% | 2.33% | 3.48% | 2.06% | 1.76% | 21.55% |
Комиссия
Комиссия Safe Port составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Safe Port среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.86 | 2.47 | 1.33 | 2.39 | 8.81 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.93 | 487.90 | 488.90 | 500.97 | 7,952.72 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.96 | 2.48 | 1.33 | 2.69 | 8.25 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 2.42 | 3.19 | 1.43 | 3.08 | 12.90 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Safe Port за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safe Port | 2.35% | 2.57% | 1.70% | 0.93% | 1.21% | 2.05% | 1.98% | 1.50% | 1.39% | 1.53% | 1.41% | 1.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.22% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.58% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Safe Port показал максимальную просадку в 21.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Safe Port составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.69% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -19.85% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 190 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -13.79% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -9.25% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
| -8.32% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Safe Port составляет 3.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | SCHD | SMH | QQQ | XLG | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| SCHD | 0.01 | 1.00 | 0.63 | 0.68 | 0.77 |
| SMH | 0.02 | 0.63 | 1.00 | 0.82 | 0.76 |
| QQQ | 0.00 | 0.68 | 0.82 | 1.00 | 0.93 |
| XLG | 0.01 | 0.77 | 0.76 | 0.93 | 1.00 |