Rollover IRA 3 (balance funds)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 25% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | Diversified Portfolio | 50% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX
Доходность по периодам
Rollover IRA 3 (balance funds) на 17 мая 2025 г. показал доходность в 1.12% с начала года и доходность в 5.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| Rollover IRA 3 (balance funds) | 1.12% | 6.76% | 0.73% | 6.60% | 7.42% | 5.96% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.61% | 11.77% | 0.98% | 12.65% | 17.32% | 12.54% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 0.76% | 7.86% | -0.14% | 4.49% | 6.65% | 4.59% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.08% | -0.13% | 1.92% | 4.51% | -0.96% | 1.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rollover IRA 3 (balance funds), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.79% | -0.04% | -3.42% | -0.20% | 3.12% | 1.12% | |||||||
| 2024 | 1.03% | 2.64% | 2.25% | -3.22% | 3.50% | 2.34% | 1.38% | 1.96% | 1.72% | -2.84% | 3.88% | -2.64% | 12.30% |
| 2023 | 5.54% | -2.34% | 3.29% | 1.27% | 0.00% | 3.63% | 1.80% | -1.08% | -3.73% | -2.35% | 7.17% | 3.78% | 17.64% |
| 2022 | -4.13% | -1.92% | 0.96% | -7.00% | 0.13% | -5.64% | 6.36% | -3.58% | -7.24% | 0.64% | 4.77% | -3.81% | -19.52% |
| 2021 | -0.79% | 1.53% | 2.13% | 3.43% | 0.54% | 1.74% | 1.43% | 1.63% | -2.98% | 0.31% | -0.80% | 2.07% | 10.56% |
| 2020 | 0.93% | -4.04% | -8.40% | 9.08% | 3.61% | 2.01% | 4.20% | 4.12% | -2.09% | -3.33% | 7.36% | 2.42% | 15.49% |
| 2019 | 5.58% | 1.97% | 1.69% | 2.63% | -3.38% | 4.54% | 0.87% | -0.07% | 0.74% | 1.36% | 2.26% | 0.90% | 20.53% |
| 2018 | 3.20% | -2.62% | -1.02% | -0.02% | 1.81% | 0.56% | 2.01% | 1.94% | -0.06% | -8.02% | 1.12% | -5.26% | -6.76% |
| 2017 | 1.52% | 2.69% | 0.19% | 1.02% | 1.30% | 0.25% | 1.46% | 0.58% | 1.02% | -1.11% | 1.53% | 0.03% | 10.95% |
| 2016 | -3.05% | 0.00% | 4.31% | 0.80% | 0.96% | 0.59% | 2.60% | 0.21% | 0.12% | -1.99% | 0.88% | 0.84% | 6.24% |
| 2015 | -0.71% | 3.00% | -0.50% | 0.31% | 0.75% | -1.40% | 1.24% | -3.79% | -1.67% | 5.30% | 0.24% | -1.41% | 1.08% |
| 2014 | -1.23% | 3.13% | 0.06% | 0.35% | 1.87% | 1.58% | -1.13% | 2.93% | -1.03% | 2.17% | 1.66% | 0.16% | 10.91% |
Комиссия
Комиссия Rollover IRA 3 (balance funds) составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rollover IRA 3 (balance funds) составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.65 | 1.10 | 1.16 | 0.73 | 2.82 |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 0.35 | 0.65 | 1.09 | 0.38 | 1.32 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.86 | 1.37 | 1.16 | 0.40 | 2.40 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rollover IRA 3 (balance funds) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.24% | 2.13% | 1.98% | 1.81% | 1.24% | 1.60% | 2.04% | 2.31% | 1.92% | 2.06% | 5.33% | 6.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.55% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.83% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Rollover IRA 3 (balance funds) показал максимальную просадку в 25.05%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.
Текущая просадка Rollover IRA 3 (balance funds) составляет 2.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.05% | 3 сент. 2021 г. | 281 | 14 окт. 2022 г. | 411 | 5 июн. 2024 г. | 692 |
| -22.32% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -15.28% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 209 |
| -11.56% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.62% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | FBALX | FXAIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.10 | 0.96 | 1.00 | 0.96 |
| BND | -0.10 | 1.00 | 0.01 | -0.10 | 0.07 |
| FBALX | 0.96 | 0.01 | 1.00 | 0.96 | 0.99 |
| FXAIX | 1.00 | -0.10 | 0.96 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.07 | 0.99 | 0.96 | 1.00 |