Rollover IRA 3 (balance funds)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rollover IRA 3 (balance funds) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Rollover IRA 3 (balance funds) на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -1.55% с начала года и доходность в 9.46% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 5 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Rollover IRA 3 (balance funds) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.

Rollover IRA 3 (balance funds): годовая альфа составляет 1.95%, бета — 0.59, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 05.05.2011.

• Портфель участвовал в 65.15% снижения S&P 500 Index, но только в 64.54% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.59 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Rollover IRA 3 (balance funds) составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Rollover IRA 3 (balance funds) имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rollover IRA 3 (balance funds) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.24
• За 5 лет: 0.65
• За 10 лет: 0.86
• За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Rollover IRA 3 (balance funds) за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rollover IRA 3 (balance funds) показал максимальную просадку в 22.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Rollover IRA 3 (balance funds) составляет 3.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.