Holdings

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	Mid Cap Growth Equities, Technology Equities, Robotics, Actively Managed	7.69%
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF	Leveraged Equities	7.69%
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF	Derivative Income	7.69%
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF	Derivative Income	7.69%
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF	Energy Equities	7.69%
PHYS.TO Sprott Physical Gold Trust	Financial Services	7.69%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	7.69%
SHLD Global X Defense Tech ETF	Technology Equities	7.69%
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF	Aerospace & Defense	7.69%
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	S&P 500	7.69%
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio	Diversified Portfolio	7.69%
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF	Global Equities	7.69%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	7.69%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 апр. 2025 г., начальной даты SHLD.TO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.48%	-1.70%	-2.42%	-2.28%	13.57%	18.26%	12.69%	12.98%
Портфель Holdings	0.43%	-0.75%	6.53%	7.27%	—	—	—	—
Активы портфеля:
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF	0.43%	-2.40%	4.01%	19.29%	66.45%	30.69%	19.39%	—
PHYS.TO Sprott Physical Gold Trust	-1.89%	-7.12%	8.85%	19.27%	42.26%	33.11%	23.76%	—
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF	0.38%	-0.83%	5.21%	11.27%	35.77%	23.34%	—	—
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	0.36%	-1.70%	-2.27%	-1.84%	13.95%	19.60%	13.98%	14.56%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.00%	-1.06%	13.59%	13.11%	11.02%	12.90%	10.56%	12.95%
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio	0.16%	-1.53%	1.27%	2.98%	17.59%	15.31%	9.66%	—
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF	2.13%	12.74%	39.15%	47.12%	55.32%	24.31%	32.84%	13.07%
SHLD Global X Defense Tech ETF	0.00%	-2.80%	14.85%	3.61%	52.79%	—	—	—
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	0.71%	-3.21%	1.69%	-0.66%	64.82%	34.03%	8.67%	21.16%
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF	-0.78%	-1.02%	-10.75%	-13.53%	25.68%	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Holdings закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.88%	2.72%	-2.45%	1.37%									6.53%
2025					7.11%	5.30%	4.16%	1.86%	8.31%	3.12%	-1.36%	0.17%	32.05%

Метрики бенчмарка

Holdings: годовая альфа составляет 22.42%, бета — 0.81, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 01.05.2025.

Портфель участвовал в 156.82% роста S&P 500 Index, но только в 22.37% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 22.42% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 22.42%

Бета: 0.81

R²: 0.64

Участие в росте: 156.82%

Участие в снижении: 22.37%

Комиссия

Комиссия Holdings составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

ARKQ

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

HCAL.TO

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

SHLD

Global X Defense Tech ETF

SHLD.TO

Global X Defence Tech Index ETF

HXE.TO

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

VGRO.TO

Vanguard Growth ETF Portfolio

VXC.TO

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

VFV.TO

Vanguard S&P 500 Index ETF

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF	98	3.99	4.87	1.75	6.46	24.84
PHYS.TO Sprott Physical Gold Trust	80	1.57	1.98	1.30	2.35	8.18
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF	89	2.12	2.68	1.46	2.68	12.99
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	38	0.77	1.15	1.18	1.18	4.45
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	30	0.71	1.05	1.15	0.83	1.98
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio	70	1.37	1.89	1.29	1.89	8.17
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF	85	2.03	2.51	1.39	2.77	9.78
SHLD Global X Defense Tech ETF	88	2.15	2.85	1.37	3.53	9.51
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	82	1.82	2.41	1.31	3.34	9.52
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF	38	0.79	1.34	1.18	1.16	3.06

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Holdings. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.15%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.15%	3.59%	2.06%	2.10%	2.06%	1.30%	0.97%	0.74%	1.02%	0.67%	0.63%	0.71%
Активы портфеля:
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF	4.09%	4.20%	6.12%	7.37%	7.47%	4.99%	3.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PHYS.TO Sprott Physical Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF	10.00%	10.09%	11.38%	10.41%	9.64%	3.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	0.96%	0.92%	0.99%	1.20%	1.31%	1.06%	1.33%	1.55%	1.68%	1.50%	1.66%	1.63%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio	1.86%	1.88%	2.02%	2.15%	2.16%	1.81%	1.78%	2.19%	2.10%	0.00%	0.00%	0.00%
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHLD Global X Defense Tech ETF	0.48%	0.55%	0.53%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	0.27%	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	0.86%	0.00%	2.86%	1.54%	0.00%	0.98%
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF	30.73%	22.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Holdings показал максимальную просадку в 6.46%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Holdings составляет 2.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-6.46%	3 мар. 2026 г.	20	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-5.2%	4 нояб. 2025 г.	13	20 нояб. 2025 г.	30	5 янв. 2026 г.	43
-5.09%	20 янв. 2026 г.	13	5 февр. 2026 г.	13	25 февр. 2026 г.	26
-3%	9 окт. 2025 г.	2	10 окт. 2025 г.	11	27 окт. 2025 г.	13
-2.09%	19 мая 2025 г.	5	23 мая 2025 г.	2	27 мая 2025 г.	7

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	HXE.TO	PHYS.TO	SCHD	SHLD	SHLD.TO	HCAL.TO	HHIS.TO	XLK	HDIV.TO	ARKQ	VXC.TO	VFV.TO	VGRO.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.02	-0.10	0.45	0.38	0.36	0.52	0.77	0.85	0.61	0.69	0.89	0.95	0.83	0.76
HXE.TO	0.02	1.00	0.06	0.15	0.06	0.07	-0.10	0.02	0.08	0.12	0.10	-0.01	0.01	-0.00	0.19
PHYS.TO	-0.10	0.06	1.00	-0.05	0.18	0.21	0.02	-0.03	-0.05	0.35	0.07	0.01	-0.08	0.12	0.22
SCHD	0.45	0.15	-0.05	1.00	0.17	0.17	0.27	0.13	0.16	0.44	0.27	0.46	0.45	0.43	0.38
SHLD	0.38	0.06	0.18	0.17	1.00	0.96	0.30	0.36	0.38	0.41	0.60	0.36	0.37	0.41	0.70
SHLD.TO	0.36	0.07	0.21	0.17	0.96	1.00	0.31	0.36	0.35	0.43	0.59	0.37	0.36	0.43	0.70
HCAL.TO	0.52	-0.10	0.02	0.27	0.30	0.31	1.00	0.47	0.43	0.69	0.49	0.58	0.56	0.66	0.59
HHIS.TO	0.77	0.02	-0.03	0.13	0.36	0.36	0.47	1.00	0.75	0.55	0.69	0.76	0.80	0.71	0.75
XLK	0.85	0.08	-0.05	0.16	0.38	0.35	0.43	0.75	1.00	0.51	0.70	0.74	0.78	0.70	0.73
HDIV.TO	0.61	0.12	0.35	0.44	0.41	0.43	0.69	0.55	0.51	1.00	0.57	0.70	0.66	0.82	0.78
ARKQ	0.69	0.10	0.07	0.27	0.60	0.59	0.49	0.69	0.70	0.57	1.00	0.67	0.66	0.67	0.88
VXC.TO	0.89	-0.01	0.01	0.46	0.36	0.37	0.58	0.76	0.74	0.70	0.67	1.00	0.94	0.93	0.78
VFV.TO	0.95	0.01	-0.08	0.45	0.37	0.36	0.56	0.80	0.78	0.66	0.66	0.94	1.00	0.87	0.77
VGRO.TO	0.83	-0.00	0.12	0.43	0.41	0.43	0.66	0.71	0.70	0.82	0.67	0.93	0.87	1.00	0.82
Portfolio	0.76	0.19	0.22	0.38	0.70	0.70	0.59	0.75	0.73	0.78	0.88	0.78	0.77	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 мая 2025 г.