[T01] GAAMVI
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 12.50% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 17.50% |
INDA iShares MSCI India ETF | Asia Pacific Equities | 30% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | Government Bonds | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в [T01] GAAMVI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA
Доходность по периодам
[T01] GAAMVI на 4 февр. 2025 г. показал доходность в -0.22% с начала года и доходность в 15.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.92% | 0.88% | 15.58% | 20.89% | 12.50% | 11.34% |
| [T01] GAAMVI | 0.69% | 0.34% | 18.57% | 23.48% | 18.36% | 20.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 6.30% | 4.92% | 27.44% | 40.56% | 22.42% | 22.51% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 8.22% | 5.90% | 46.62% | 39.40% | 18.39% | 29.03% |
AAPL Apple Inc | -8.95% | -6.31% | 10.28% | 22.08% | 23.80% | 24.06% |
MSFT Microsoft Corporation | -2.51% | -2.94% | 3.22% | 2.06% | 18.63% | 27.52% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 1.13% | 1.32% | -5.95% | -1.29% | -6.02% | -0.95% |
INDA iShares MSCI India ETF | -3.31% | -4.63% | -6.90% | 2.31% | 9.19% | 6.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью [T01] GAAMVI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.01% | 0.69% | |||||||||||
| 2024 | 0.89% | 3.49% | 1.79% | -0.80% | 5.81% | 7.65% | -2.01% | -1.32% | 2.57% | -1.83% | 4.48% | 4.85% | 28.09% |
| 2023 | 10.25% | -3.72% | 11.52% | 3.67% | 8.49% | 4.56% | 2.96% | -0.51% | -5.66% | 0.77% | 9.73% | 2.93% | 53.12% |
| 2022 | -5.92% | -1.80% | 3.94% | -14.49% | -2.96% | -6.93% | 14.15% | -5.01% | -10.68% | 0.23% | 2.01% | -10.13% | -34.00% |
| 2021 | 0.43% | -0.54% | 0.79% | 8.98% | -2.51% | 6.18% | 3.75% | 5.49% | -5.82% | 7.54% | 1.82% | 1.16% | 29.66% |
| 2020 | 6.35% | -5.96% | -5.43% | 16.89% | 2.56% | 8.57% | 9.64% | 10.32% | -7.63% | -1.54% | 6.53% | 4.47% | 50.73% |
| 2019 | 6.71% | 0.06% | 6.96% | 5.07% | -5.71% | 4.37% | 2.43% | -1.31% | 1.29% | 3.69% | 3.19% | 3.56% | 33.99% |
| 2018 | 10.12% | -1.18% | -3.56% | 2.21% | 5.03% | 1.62% | 5.47% | 7.60% | -1.78% | -10.88% | 1.16% | -6.77% | 7.27% |
| 2017 | 5.08% | 3.93% | 3.13% | 4.05% | 5.01% | -3.10% | 3.08% | 2.16% | -1.76% | 8.78% | 1.93% | 1.11% | 38.29% |
| 2016 | -4.50% | -4.37% | 7.73% | -2.84% | 5.44% | -1.41% | 7.75% | 0.59% | 2.84% | -1.40% | -4.48% | 1.40% | 5.79% |
| 2015 | 4.46% | 4.47% | -2.69% | 1.09% | 1.04% | -1.94% | 9.30% | -4.80% | 0.09% | 10.43% | 1.60% | -0.30% | 23.91% |
| 2014 | -1.80% | 2.65% | -0.38% | -1.11% | 5.53% | 2.70% | 0.18% | 4.50% | -1.26% | 1.36% | 2.75% | -4.18% | 11.05% |
Комиссия
Комиссия [T01] GAAMVI составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг [T01] GAAMVI составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | 1.60 | 2.25 | 1.29 | 1.99 | 5.00 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.89 | 2.54 | 1.33 | 2.72 | 8.74 |
AAPL Apple Inc | 1.03 | 1.56 | 1.20 | 1.46 | 4.11 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.19 | 0.39 | 1.05 | 0.27 | 0.57 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.27 | -0.29 | 0.97 | -0.08 | -0.55 |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.20 | 0.35 | 1.05 | 0.19 | 0.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность [T01] GAAMVI за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.28% | 1.27% | 0.85% | 0.76% | 2.42% | 0.68% | 1.04% | 1.22% | 1.20% | 1.29% | 1.47% | 1.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.30% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.33% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.78% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 1.00% | 0.94% | 1.09% | 0.91% | 1.19% | 0.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
[T01] GAAMVI показал максимальную просадку в 37.13%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 256 торговых сессий.
Текущая просадка [T01] GAAMVI составляет 4.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.13% | 13 дек. 2021 г. | 268 | 5 янв. 2023 г. | 256 | 12 янв. 2024 г. | 524 |
| -23.69% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -22.96% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 164 |
| -14.26% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 81 | 20 янв. 2021 г. | 95 |
| -13.99% | 11 июл. 2024 г. | 19 | 6 авг. 2024 г. | 85 | 5 дек. 2024 г. | 104 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность [T01] GAAMVI составляет 5.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGLT | INDA | AAPL | AMZN | MSFT | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VGLT | 1.00 | -0.12 | -0.13 | -0.10 | -0.12 | -0.13 |
| INDA | -0.12 | 1.00 | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.37 |
| AAPL | -0.13 | 0.33 | 1.00 | 0.49 | 0.55 | 0.53 |
| AMZN | -0.10 | 0.34 | 0.49 | 1.00 | 0.59 | 0.64 |
| MSFT | -0.12 | 0.38 | 0.55 | 0.59 | 1.00 | 0.63 |
| GOOGL | -0.13 | 0.37 | 0.53 | 0.64 | 0.63 | 1.00 |