[T01] GAAMVI
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 12.50% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 17.50% |
INDA iShares MSCI India ETF | Asia Pacific Equities | 30% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | Government Bonds | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в [T01] GAAMVI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA
Доходность по периодам
[T01] GAAMVI на 12 нояб. 2024 г. показал доходность в 15.70% с начала года и доходность в 15.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| [T01] GAAMVI | 15.70% | 1.05% | 8.06% | 24.19% | 15.89% | 15.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 29.43% | 10.48% | 6.89% | 36.36% | 22.86% | 20.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 36.13% | 9.54% | 10.86% | 44.08% | 18.80% | 28.95% |
AAPL Apple Inc | 17.04% | -1.35% | 20.64% | 20.88% | 28.56% | 24.39% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.77% | 0.41% | 1.40% | 13.93% | 24.42% | 25.80% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -2.68% | -1.51% | 4.11% | 9.33% | -4.57% | 0.24% |
INDA iShares MSCI India ETF | 11.74% | -4.63% | 5.45% | 22.59% | 11.57% | 6.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью [T01] GAAMVI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.62% | 1.75% | 1.78% | -0.48% | 4.37% | 5.89% | 0.30% | -0.22% | 2.09% | -3.31% | 15.70% | ||
| 2023 | 7.01% | -4.65% | 8.29% | 3.28% | 5.17% | 3.37% | 2.45% | -0.98% | -4.18% | -1.39% | 8.64% | 4.77% | 35.37% |
| 2022 | -3.84% | -2.62% | 1.77% | -10.15% | -3.26% | -5.18% | 10.16% | -3.53% | -8.87% | 0.20% | 4.01% | -7.66% | -26.81% |
| 2021 | -0.55% | 1.02% | 0.60% | 4.98% | 0.72% | 4.23% | 3.85% | 5.43% | -3.95% | 5.11% | 0.66% | 1.45% | 25.72% |
| 2020 | 4.45% | -4.28% | -8.27% | 12.63% | 2.55% | 6.01% | 8.33% | 6.93% | -4.43% | -0.60% | 6.68% | 4.97% | 38.38% |
| 2019 | 3.40% | 0.50% | 6.80% | 2.77% | -2.64% | 2.62% | 1.30% | 0.45% | 1.91% | 3.24% | 2.18% | 2.62% | 27.92% |
| 2018 | 5.83% | -2.91% | -2.26% | 0.88% | 3.31% | 0.69% | 4.94% | 4.74% | -3.52% | -7.42% | 2.36% | -2.59% | 3.16% |
| 2017 | 4.44% | 4.15% | 3.27% | 3.30% | 3.88% | -2.36% | 3.48% | 2.19% | -2.28% | 7.12% | 0.91% | 1.86% | 33.91% |
| 2016 | -3.29% | -3.88% | 7.80% | -2.99% | 4.29% | -0.18% | 7.17% | 0.42% | 1.71% | -1.21% | -5.05% | 1.27% | 5.23% |
| 2015 | 5.03% | 3.76% | -2.63% | 0.14% | 0.95% | -2.00% | 7.92% | -5.02% | 0.46% | 7.73% | 0.57% | -0.21% | 17.04% |
| 2014 | -1.78% | 2.71% | 1.47% | -0.25% | 5.62% | 2.70% | 0.32% | 4.64% | -1.46% | 2.03% | 2.70% | -3.85% | 15.41% |
| 2013 | 0.71% | -1.21% | 0.37% | 4.23% | -0.38% | -3.44% | 0.72% | -3.05% | 4.00% | 9.54% | 2.09% | 1.91% | 15.88% |
Комиссия
Комиссия [T01] GAAMVI составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг [T01] GAAMVI среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | 1.47 | 2.02 | 1.27 | 1.75 | 4.42 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.75 | 2.42 | 1.31 | 2.00 | 8.02 |
AAPL Apple Inc | 1.05 | 1.63 | 1.20 | 1.43 | 3.36 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85 | 1.21 | 1.16 | 1.08 | 2.66 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.73 | 1.10 | 1.13 | 0.23 | 1.85 |
INDA iShares MSCI India ETF | 1.70 | 2.18 | 1.34 | 2.88 | 9.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность [T01] GAAMVI за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.97% | 0.85% | 0.76% | 2.42% | 0.68% | 1.04% | 1.22% | 1.20% | 1.29% | 1.47% | 1.20% | 1.28% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.04% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 1.00% | 0.94% | 1.09% | 0.91% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
[T01] GAAMVI показал максимальную просадку в 28.51%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 306 торговых сессий.
Текущая просадка [T01] GAAMVI составляет 2.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.51% | 13 дек. 2021 г. | 226 | 3 нояб. 2022 г. | 306 | 25 янв. 2024 г. | 532 |
| -22.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -14.97% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -10.41% | 5 окт. 2012 г. | 29 | 16 нояб. 2012 г. | 124 | 17 мая 2013 г. | 153 |
| -10.08% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 48 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность [T01] GAAMVI составляет 3.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGLT | INDA | AAPL | AMZN | MSFT | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VGLT | 1.00 | -0.13 | -0.13 | -0.10 | -0.12 | -0.13 |
| INDA | -0.13 | 1.00 | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.38 |
| AAPL | -0.13 | 0.33 | 1.00 | 0.49 | 0.55 | 0.53 |
| AMZN | -0.10 | 0.34 | 0.49 | 1.00 | 0.59 | 0.64 |
| MSFT | -0.12 | 0.38 | 0.55 | 0.59 | 1.00 | 0.64 |
| GOOGL | -0.13 | 0.38 | 0.53 | 0.64 | 0.64 | 1.00 |