Schwab - Matt

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab - Matt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 16 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 92% месяцев были с положительной доходностью, а 8% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Schwab - Matt закрывался с повышением в 64% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -2.0%.

Schwab - Matt: годовая альфа составляет 10.51%, бета — 0.67, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 16.04.2025.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (92.08%) было выше, чем в снижении (23.05%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 10.51% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.67 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Schwab - Matt составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Schwab - Matt. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность Schwab - Matt за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.20%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Schwab - Matt показал максимальную просадку в 6.70%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Schwab - Matt составляет 4.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.