Semente

График показывает рост €10,000 инвестированных в Semente и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 26 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Semente закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 1 июн. 2026 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью -3.8%.

Semente has an annualized alpha of 12.72%, beta of 1.00, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2025.

• This portfolio captured 186.65% of S&P 500 Index gains and 185.50% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 12.72% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.00 and R2 of 0.51, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия Semente составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Semente имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Semente на 13 июн. 2026 г. составляет 2.02 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Semente показал максимальную просадку в 10.55%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.

Текущая просадка Semente составляет 6.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.