PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX.DE с L0CK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX.DE с L0CK.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) and L0CK.DE (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - XAIX.DE tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data while L0CK.DE tracks the STOXX® Global Digital Security. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAIX.DE returned 21.51%/yr vs 9.21%/yr for L0CK.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XAIX.DE charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for L0CK.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAIX.DE и L0CK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX.DE показывает доходность 35.96%, что значительно выше, чем у L0CK.DE с доходностью 14.30%.

XAIX.DE

1 день
2.84%
1 месяц
10.64%
С начала года
35.96%
6 месяцев
40.42%
1 год
59.79%
3 года*
34.29%
5 лет*
21.51%
10 лет*
—

L0CK.DE

1 день
0.41%
1 месяц
3.77%
С начала года
14.30%
6 месяцев
14.97%
1 год
19.11%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX.DE и L0CK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		35.96%15.25%34.63%63.77%-31.80%35.85%24.44%6.39%
L0CK.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)		14.30%-0.12%22.77%29.72%-25.24%27.00%14.80%24.38%

Correlation

The correlation between XAIX.DE and L0CK.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г.

0.84

Over the past year, the correlation between XAIX.DE and L0CK.DE has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с IUIT.LXAIX.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с L0CK.DE:
L0CK.DE с CBRS.DEL0CK.DE с USPY.DEL0CK.DE с CIBRL0CK.DE с XDEW.DEL0CK.DE с IYWL0CK.DE с IHAKL0CK.DE с CYBR

Доходность на риск

XAIX.DE vs. L0CK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
L0CK.DE
Ранг доходности на риск L0CK.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L0CK.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L0CK.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L0CK.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L0CK.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L0CK.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX.DE c L0CK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAIX.DEL0CK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
0.84

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
1.27

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.16

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

1.35

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

3.40

+10.12

XAIX.DE vs. L0CK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX.DE на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа L0CK.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX.DE и L0CK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAIX.DE и L0CK.DE

Максимальная просадка XAIX.DE за все время составила -33.08%, примерно равная максимальной просадке L0CK.DE в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX.DE и L0CK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIX.DEL0CK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.08%

-32.45%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-14.05%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-27.04%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

-28.51%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-9.33%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-9.03%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

5.60%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX.DE и L0CK.DE

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE) имеют волатильность 9.61% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIX.DEL0CK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

9.43%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

17.81%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

22.69%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

20.34%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

20.47%

+1.32%

Сравнение комиссий XAIX.DE и L0CK.DE

XAIX.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии L0CK.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX.DE и L0CK.DE

Ни XAIX.DE, ни L0CK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAIX.DE and L0CK.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAIX.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAIX.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for L0CK.DE.

XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while L0CK.DE tracks STOXX® Global Digital Security. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XAIX.DE and 0.40% for L0CK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX.DE и L0CK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор