PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAIX.DE returned 20.87%/yr vs 11.89%/yr for VWCE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XAIX.DE charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAIX.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX.DE показывает доходность 32.20%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 11.72%.

XAIX.DE

1 день
3.39%
1 месяц
5.41%
С начала года
32.20%
6 месяцев
35.31%
1 год
55.37%
3 года*
33.45%
5 лет*
20.87%
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
1.82%
1 месяц
0.89%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.35%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		32.20%15.25%34.63%63.77%-31.80%35.85%24.44%5.52%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.72%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%7.08%

Correlation

The correlation between XAIX.DE and VWCE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.88

The correlation between XAIX.DE and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с IUIT.LXAIX.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

XAIX.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAIX.DEVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.21

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.10

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

3.92

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

16.07

-3.73

XAIX.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX.DE на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAIX.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка XAIX.DE за все время составила -33.08%, примерно равная максимальной просадке VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX.DE и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIX.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.08%

-33.43%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-6.55%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-21.07%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

-21.07%

-12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-1.47%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-4.68%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

1.60%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX.DE и VWCE.DE

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что XAIX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIX.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

3.40%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

8.51%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

11.63%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

13.79%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

16.16%

+5.61%

Сравнение комиссий XAIX.DE и VWCE.DE

XAIX.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX.DE и VWCE.DE

Ни XAIX.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAIX.DE and VWCE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.

XAIX.DE is categorized as Technology Equities, while VWCE.DE is Global Equities. XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XAIX.DE and 0.19% for VWCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX.DE и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор