PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение L0CK.DE с XAIX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение L0CK.DE с XAIX.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

L0CK.DE (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)) and XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) are both Technology Equities funds - L0CK.DE tracks the STOXX® Global Digital Security while XAIX.DE tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Both are passively managed. Over the past 5 years, L0CK.DE returned 9.21%/yr vs 21.51%/yr for XAIX.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. L0CK.DE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.DE.

Доходность

Сравнение доходности L0CK.DE и XAIX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, L0CK.DE показывает доходность 14.30%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 35.96%.

L0CK.DE

1 день
0.41%
1 месяц
3.77%
С начала года
14.30%
6 месяцев
14.97%
1 год
19.11%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—

XAIX.DE

1 день
2.84%
1 месяц
10.64%
С начала года
35.96%
6 месяцев
40.42%
1 год
59.79%
3 года*
34.29%
5 лет*
21.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L0CK.DE и XAIX.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
L0CK.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)		14.30%-0.12%22.77%29.72%-25.24%27.00%14.80%24.38%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		35.96%15.25%34.63%63.77%-31.80%35.85%24.44%6.39%

Correlation

The correlation between L0CK.DE and XAIX.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г.

0.84

Over the past year, the correlation between L0CK.DE and XAIX.DE has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Часто сравнивают с L0CK.DE:
L0CK.DE с CBRS.DEL0CK.DE с USPY.DEL0CK.DE с CIBRL0CK.DE с XDEW.DEL0CK.DE с IYWL0CK.DE с IHAKL0CK.DE с CYBR
Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с IUIT.LXAIX.DE с GOAI.DE

Доходность на риск

L0CK.DE vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L0CK.DE
Ранг доходности на риск L0CK.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L0CK.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L0CK.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L0CK.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L0CK.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L0CK.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L0CK.DE c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

L0CK.DEXAIX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.77

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.61

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.47

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

4.92

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

13.53

-10.12

L0CK.DE vs. XAIX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L0CK.DE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа XAIX.DE равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L0CK.DE и XAIX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок L0CK.DE и XAIX.DE

Максимальная просадка L0CK.DE за все время составила -32.45%, примерно равная максимальной просадке XAIX.DE в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L0CK.DE и XAIX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

L0CK.DEXAIX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-33.08%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-12.10%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.04%

-27.61%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-33.08%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-3.99%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-7.62%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

4.41%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности L0CK.DE и XAIX.DE

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) имеют волатильность 9.43% и 9.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

L0CK.DEXAIX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

9.61%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

17.45%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

21.48%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

20.94%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

21.79%

-1.32%

Сравнение комиссий L0CK.DE и XAIX.DE

L0CK.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XAIX.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов L0CK.DE и XAIX.DE

Ни L0CK.DE, ни XAIX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

L0CK.DE and XAIX.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAIX.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAIX.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for L0CK.DE.

L0CK.DE tracks STOXX® Global Digital Security, while XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for L0CK.DE and 0.35% for XAIX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L0CK.DE и XAIX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор