PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение L0CK.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение L0CK.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

L0CK.DE (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - L0CK.DE is a Technology Equities fund tracking the STOXX® Global Digital Security, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, L0CK.DE returned 9.21%/yr vs 12.15%/yr for VWCE.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. L0CK.DE charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности L0CK.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, L0CK.DE показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 13.19%.

L0CK.DE

1 день
0.41%
1 месяц
3.77%
С начала года
14.30%
6 месяцев
14.97%
1 год
19.11%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
1.32%
1 месяц
3.24%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.70%
1 год
28.01%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L0CK.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
L0CK.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)		14.30%-0.12%22.77%29.72%-25.24%27.00%14.80%5.93%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		13.19%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%7.08%

Correlation

The correlation between L0CK.DE and VWCE.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.80

Over the past year, the correlation between L0CK.DE and VWCE.DE has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с L0CK.DE:
L0CK.DE с CBRS.DEL0CK.DE с USPY.DEL0CK.DE с CIBRL0CK.DE с XDEW.DEL0CK.DE с IYWL0CK.DE с IHAKL0CK.DE с CYBR
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

L0CK.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L0CK.DE
Ранг доходности на риск L0CK.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L0CK.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L0CK.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L0CK.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L0CK.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L0CK.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L0CK.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

L0CK.DEVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.40

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.33

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

4.26

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

17.48

-14.07

L0CK.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L0CK.DE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L0CK.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок L0CK.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка L0CK.DE за все время составила -32.45%, примерно равная максимальной просадке VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L0CK.DE и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

L0CK.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-33.43%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-6.55%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.04%

-21.07%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-21.07%

-7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-0.17%

-9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-4.68%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

1.60%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности L0CK.DE и VWCE.DE

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что L0CK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

L0CK.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

3.44%

+5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

8.60%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

11.66%

+11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

13.80%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

16.16%

+4.31%

Сравнение комиссий L0CK.DE и VWCE.DE

L0CK.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов L0CK.DE и VWCE.DE

Ни L0CK.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

L0CK.DE and VWCE.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for L0CK.DE.

L0CK.DE is categorized as Technology Equities, while VWCE.DE is Global Equities. L0CK.DE tracks STOXX® Global Digital Security, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for L0CK.DE and 0.19% for VWCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L0CK.DE и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор