Сравнение VWCE.DE с QUTM.DE
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and QUTM.DE (VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while QUTM.DE is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ Global Quantum Leaders Total Return Net Index (MVQTMLTR). Both are passively managed. Over the past year, VWCE.DE returned 28.01% vs 58.69% for QUTM.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.55%/yr for QUTM.DE.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и QUTM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 13.19%, что значительно ниже, чем у QUTM.DE с доходностью 29.67%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- —
QUTM.DE
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 11.76%
- С начала года
- 29.67%
- 6 месяцев
- 32.12%
- 1 год
- 58.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и QUTM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 13.19% | 14.38% |
QUTM.DE VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc | 29.67% | 14.27% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and QUTM.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2025 г. | 0.63 |
The correlation between VWCE.DE and QUTM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. QUTM.DE — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
QUTM.DE
Сравнение VWCE.DE c QUTM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc (QUTM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | QUTM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 2.36 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | 5.77 | +11.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и QUTM.DE
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки QUTM.DE в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и QUTM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | QUTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -24.77% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -24.77% | +18.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -6.93% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -7.74% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 10.15% | -8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и QUTM.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.44%, в то время как у VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc (QUTM.DE) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUTM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | QUTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 13.53% | -10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 24.25% | -15.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 33.26% | -21.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 33.06% | -19.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 33.06% | -16.90% |
Сравнение комиссий VWCE.DE и QUTM.DE
VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QUTM.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и QUTM.DE
Ни VWCE.DE, ни QUTM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and QUTM.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for QUTM.DE.
VWCE.DE is categorized as Global Equities, while QUTM.DE is Technology Equities. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while QUTM.DE tracks MarketVector™ Global Quantum Leaders Total Return Net Index (MVQTMLTR). They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.55% for QUTM.DE.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и QUTM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор