b24
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в b24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOOV
Доходность по периодам
b24 на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 26.32% с начала года и доходность в 16.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| b24 | 26.32% | 0.48% | 8.15% | 26.79% | 18.13% | 16.56% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 24.53% | 2.08% | 5.47% | 24.81% | 22.14% | 20.40% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 13.01% | -5.17% | 6.54% | 13.66% | 10.58% | 9.85% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 46.98% | 4.48% | 0.04% | 47.74% | 32.65% | 39.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.92% | 0.27% | 9.97% | 27.36% | 14.84% | 13.12% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 26.84% | 0.22% | 9.93% | 27.32% | 14.83% | 13.10% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью b24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.98% | 5.30% | 2.62% | -5.18% | 6.06% | 5.25% | -0.39% | 1.86% | 2.32% | -1.42% | 6.13% | 26.32% | |
| 2023 | 8.15% | -1.72% | 7.06% | 1.00% | 3.65% | 7.04% | 3.27% | -1.97% | -5.89% | -1.58% | 11.76% | 5.03% | 40.37% |
| 2022 | -6.15% | -3.82% | 3.70% | -10.19% | -0.09% | -9.29% | 11.65% | -5.51% | -11.18% | 8.84% | 6.23% | -7.27% | -23.45% |
| 2021 | -1.17% | 2.67% | 3.99% | 5.66% | 0.13% | 4.18% | 3.12% | 3.44% | -5.59% | 8.02% | 1.16% | 4.64% | 33.93% |
| 2020 | 1.33% | -8.93% | -13.05% | 14.04% | 6.20% | 4.01% | 6.19% | 9.73% | -5.13% | -3.78% | 12.30% | 4.87% | 26.61% |
| 2019 | 8.27% | 5.08% | 3.27% | 5.42% | -8.11% | 8.53% | 2.41% | -2.00% | 2.10% | 3.07% | 4.78% | 3.90% | 42.01% |
| 2018 | 6.68% | -3.08% | -3.34% | 0.20% | 4.25% | 0.27% | 3.40% | 4.74% | 0.32% | -7.93% | 0.57% | -9.40% | -4.57% |
| 2017 | 2.57% | 4.62% | 0.89% | 1.39% | 2.44% | -0.68% | 3.18% | 1.24% | 1.80% | 4.19% | 2.71% | 1.08% | 28.46% |
| 2016 | -5.05% | -0.30% | 8.27% | -1.61% | 2.97% | -0.34% | 5.42% | 0.63% | 0.83% | -1.54% | 2.81% | 2.37% | 14.69% |
| 2015 | -3.55% | 7.08% | -2.51% | 1.78% | 1.59% | -3.08% | 2.49% | -6.57% | -2.38% | 10.21% | 0.56% | -2.12% | 2.33% |
| 2014 | -3.55% | 4.82% | 0.94% | 0.62% | 3.01% | 2.24% | -0.33% | 4.07% | -1.24% | 2.19% | 3.89% | -1.12% | 16.30% |
| 2013 | 4.38% | 1.22% | 3.62% | 2.03% | 2.80% | -2.21% | 5.21% | -2.66% | 3.27% | 5.19% | 3.34% | 3.23% | 33.26% |
Комиссия
Комиссия b24 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг b24 составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.13 | 1.58 | 1.21 | 1.47 | 5.05 |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.39 | 2.00 | 1.25 | 1.87 | 7.09 |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.73 | 1.30 | 1.17 | 1.06 | 2.81 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.22 | 2.95 | 1.42 | 3.27 | 14.57 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 2.22 | 2.95 | 1.41 | 3.28 | 14.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность b24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.12% | 1.24% | 1.48% | 1.08% | 1.42% | 1.68% | 1.97% | 1.61% | 1.86% | 2.00% | 1.73% | 1.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.64% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 2.08% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.27% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.28% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
b24 показал максимальную просадку в 36.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка b24 составляет 1.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.09% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -29.9% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 278 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -22.36% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
| -18.97% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -13.77% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность b24 составляет 4.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VOOV | TECL | XLK | IVV | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| VOOV | 1.00 | 0.69 | 0.69 | 0.89 | 0.89 |
| TECL | 0.69 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.88 |
| XLK | 0.69 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 0.89 |
| IVV | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 1.00 | 1.00 |
| VOO | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 1.00 | 1.00 |