PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
b24
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IVV 40%XLK 25%VOO 22%VOOV 8%TECL 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
40%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged
5%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
22%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
Large Cap Value Equities
8%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в b24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.73%
11.32%
b24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOOV

Доходность по периодам

b24 на 11 дек. 2024 г. показал доходность в 26.97% с начала года и доходность в 17.19% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
26.52%0.66%12.27%30.56%13.80%11.69%
b2426.97%0.28%9.73%30.41%18.94%17.19%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
23.22%0.04%5.22%25.41%22.64%20.83%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
16.99%-1.23%11.01%20.89%11.74%10.74%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
43.84%-1.42%-0.41%50.34%34.43%40.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
28.17%0.71%12.14%31.75%15.61%13.72%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
28.14%0.72%12.12%31.74%15.60%13.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью b24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.98%5.30%2.62%-5.18%6.06%5.25%-0.39%1.86%2.32%-1.42%6.13%26.97%
20238.15%-1.72%7.06%1.00%3.65%7.04%3.27%-1.97%-5.89%-1.58%11.76%5.03%40.37%
2022-6.15%-3.82%3.70%-10.19%-0.09%-9.29%11.65%-5.51%-11.18%8.84%6.23%-7.27%-23.45%
2021-1.17%2.67%3.99%5.66%0.13%4.18%3.12%3.44%-5.59%8.02%1.16%4.64%33.93%
20201.33%-8.93%-13.05%14.04%6.20%4.01%6.19%9.73%-5.13%-3.78%12.30%4.87%26.61%
20198.27%5.08%3.27%5.42%-8.11%8.53%2.41%-2.00%2.10%3.07%4.78%3.90%42.01%
20186.68%-3.08%-3.34%0.20%4.25%0.27%3.40%4.74%0.32%-7.93%0.57%-9.40%-4.57%
20172.57%4.62%0.89%1.39%2.44%-0.68%3.18%1.24%1.80%4.19%2.71%1.08%28.46%
2016-5.05%-0.30%8.27%-1.61%2.97%-0.34%5.42%0.63%0.83%-1.54%2.81%2.37%14.69%
2015-3.55%7.08%-2.51%1.78%1.59%-3.08%2.49%-6.57%-2.38%10.21%0.56%-2.12%2.33%
2014-3.55%4.82%0.94%0.62%3.01%2.24%-0.33%4.07%-1.24%2.19%3.89%-1.12%16.30%
20134.38%1.22%3.62%2.03%2.80%-2.21%5.21%-2.66%3.27%5.19%3.34%3.23%33.26%

Комиссия

Комиссия b24 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VOOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг b24 среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности b24, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа b24, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино b24, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега b24, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара b24, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина b24, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа b24, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.002.54
Коэффициент Сортино b24, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.643.39
Коэффициент Омега b24, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.361.47
Коэффициент Кальмара b24, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.783.66
Коэффициент Мартина b24, с текущим значением в 11.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0011.3516.25
b24
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.251.731.231.615.55
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
2.203.151.394.1813.12
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.881.441.191.263.38
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.703.601.503.9017.66
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.713.611.503.9117.60

b24 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.81 до 2.65, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.00
2.54
b24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность b24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.09%1.24%1.48%1.08%1.42%1.68%1.97%1.61%1.86%2.00%1.73%1.71%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
1.93%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%1.97%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.22%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.23%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.50%
-0.91%
b24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

b24 показал максимальную просадку в 36.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка b24 составляет 1.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.09%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-29.9%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.27820 нояб. 2023 г.478
-22.36%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.126
-18.97%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-13.77%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.493 нояб. 2015 г.75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность b24 составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.08%
2.24%
b24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VOOVTECLXLKIVVVOO
VOOV1.000.690.690.890.89
TECL0.691.001.000.880.88
XLK0.691.001.000.890.89
IVV0.890.880.891.001.00
VOO0.890.880.891.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab