PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

b24

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


IVV 40%XLK 25%VOO 22%VOOV 8%TECL 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

40%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

25%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

22%

VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
Large Cap Value Equities

8%

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в b24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
777.35%
365.24%
b24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOOV

Доходность по периодам

b24 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 8.83% с начала года и доходность в 16.59% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
b248.83%4.16%18.02%40.21%19.90%16.57%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
9.50%4.21%20.13%51.70%25.72%20.84%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
3.62%2.58%11.96%19.68%12.50%10.21%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
26.07%11.27%55.86%180.31%47.82%43.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%14.92%12.67%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
7.91%3.76%14.59%28.95%14.90%12.65%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.98%5.28%
2023-1.97%-5.89%-1.58%11.76%5.03%

Коэффициент Шарпа

b24 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.93. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.93

Коэффициент Шарпа b24 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.93
2.44
b24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность b24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
b241.15%1.24%1.48%1.08%1.42%1.68%1.97%1.61%1.86%2.00%1.73%1.71%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.69%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
1.63%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%1.97%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.22%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.34%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%

Комиссия

Комиссия b24 составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
b24
2.93
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
3.19
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
1.82
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
3.91
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.60

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VOOVTECLXLKIVVVOO
VOOV1.000.710.710.900.90
TECL0.711.001.000.880.88
XLK0.711.001.000.890.89
IVV0.900.880.891.001.00
VOO0.900.880.891.001.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
b24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

b24 показал максимальную просадку в 36.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.09%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-29.9%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.27820 нояб. 2023 г.478
-22.36%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.126
-18.97%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-13.77%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.493 нояб. 2015 г.75

График волатильности

Текущая волатильность b24 составляет 4.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.30%
3.47%
b24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев