PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) -...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

IBIT 10%EETH 10%SPYG 10%XLK 10%MAGS 10%SMH 10%AIQ 10%BLOK 10%JEPQ 10%DXJ 10%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		Large Cap Growth Equities
10%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		Technology Equities, Actively Managed, Blockchain
10%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		Japan Equities
10%
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		Blockchain
10%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		Blockchain
10%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
10%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
10%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.86%
12.31%
PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024N/A9.35%16.85%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		35.08%4.48%17.41%41.65%17.93%15.25%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		22.90%2.91%11.25%30.23%23.18%20.50%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		53.84%9.23%26.47%59.61%N/AN/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		41.61%0.19%6.65%54.65%32.95%28.62%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		23.21%2.54%11.77%31.55%18.12%N/A
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		55.64%18.25%42.78%106.13%24.42%N/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		23.12%4.02%10.33%27.93%N/AN/A
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		26.88%2.69%2.99%25.44%18.61%11.70%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		N/A30.29%33.86%N/AN/AN/A
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		26.03%19.22%2.26%39.24%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.63%16.68%4.94%-7.79%9.40%2.78%-0.87%-3.62%3.68%0.91%38.70%

Комиссия

Комиссия PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024 составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EETH
ProShares Ether Strategy ETF
График комиссии EETH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
График комиссии BLOK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
График комиссии AIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		2.593.321.473.2113.70
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.522.031.281.936.69
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		2.383.031.413.2610.60
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.732.241.302.396.56
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		1.732.301.312.328.96
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		2.883.531.411.9112.64
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.292.991.472.6011.26
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.191.561.231.113.95
IBIT
iShares Bitcoin Trust		—————
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		0.671.341.160.941.80

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.60%1.82%1.75%1.94%0.81%1.36%1.16%0.79%0.69%1.36%1.70%0.87%
Активы портфеля:
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.65%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.28%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.16%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.74%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.37%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		2.32%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		11.42%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.15%
-0.87%
PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024 показал максимальную просадку в 18.10%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 66 торговых сессий.

Текущая просадка PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024 составляет 1.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.1%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.666 нояб. 2024 г.80
-9.3%14 мар. 2024 г.341 мая 2024 г.1320 мая 2024 г.47
-3.88%18 июн. 2024 г.424 июн. 2024 г.73 июл. 2024 г.11
-3.14%5 мар. 2024 г.15 мар. 2024 г.16 мар. 2024 г.2
-2.15%12 нояб. 2024 г.314 нояб. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024 составляет 8.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.20%
3.81%
PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IBITDXJEETHBLOKSMHMAGSXLKSPYGJEPQAIQ
IBIT1.000.090.830.760.280.280.260.270.290.35
DXJ0.091.000.190.360.450.410.460.480.510.51
EETH0.830.191.000.690.330.350.300.330.340.37
BLOK0.760.360.691.000.530.550.550.580.580.65
SMH0.280.450.330.531.000.760.910.850.850.84
MAGS0.280.410.350.550.761.000.840.910.890.84
XLK0.260.460.300.550.910.841.000.950.930.90
SPYG0.270.480.330.580.850.910.951.000.960.91
JEPQ0.290.510.340.580.850.890.930.961.000.91
AIQ0.350.510.370.650.840.840.900.910.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.