PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) -...

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	Large Cap Growth Equities	10%
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	Technology Equities, Actively Managed, Blockchain	10%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	Japan Equities	10%
EETH ProShares Ether Strategy ETF	Blockchain	10%
IBIT iShares Bitcoin Trust	Blockchain	10%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	10%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	Technology Equities	10%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	10%
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.00%	12.45%	0.40%	11.91%	15.04%	10.82%
PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024	1.48%	24.40%	2.84%	17.28%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	2.10%	17.03%	4.18%	19.92%	17.25%	14.81%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.67%	21.16%	1.35%	9.79%	20.44%	19.73%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	-4.47%	22.39%	0.73%	28.15%	N/A	N/A
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.39%	27.53%	1.00%	4.95%	29.84%	25.25%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	5.38%	20.12%	6.77%	18.10%	16.73%	N/A
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	15.00%	37.29%	7.49%	54.32%	26.63%	N/A
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	-3.22%	8.96%	-1.34%	7.99%	N/A	N/A
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	1.35%	8.77%	4.82%	4.61%	23.62%	9.90%
IBIT iShares Bitcoin Trust	14.82%	26.21%	15.58%	52.39%	N/A	N/A
EETH ProShares Ether Strategy ETF	-27.27%	57.55%	-23.04%	-32.84%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.93%	-8.80%	-7.70%	2.45%	14.33%								1.48%
2024	-0.63%	16.68%	4.94%	-7.79%	9.40%	2.78%	-0.87%	-3.62%	3.68%	0.91%	13.96%	-1.44%	41.66%

Комиссия

Комиссия PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024 составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EETH

ProShares Ether Strategy ETF

BLOK

Amplify Transformational Data Sharing ETF

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

MAGS

Roundhill Magnificent Seven ETF

IBIT

iShares Bitcoin Trust

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

SPYG

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024 составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.80	1.27	1.18	0.93	3.13
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.32	0.70	1.10	0.42	1.32
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	0.84	1.37	1.18	0.96	2.64
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.12	0.50	1.07	0.17	0.40
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.67	1.12	1.15	0.71	2.43
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	1.22	1.95	1.24	1.75	4.83
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.40	0.71	1.11	0.41	1.45
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.18	0.51	1.08	0.31	0.91
IBIT iShares Bitcoin Trust	0.99	1.84	1.22	2.27	4.95
EETH ProShares Ether Strategy ETF	-0.44	0.08	1.01	-0.32	-0.61

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.56
За всё время: 1.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.04, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.41%	3.26%	1.82%	1.63%	1.89%	0.74%	0.90%	0.97%	0.65%	0.61%	1.14%	1.59%
Активы портфеля:
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.60%	0.60%	1.15%	1.03%	0.62%	0.90%	1.36%	1.51%	1.41%	1.55%	1.57%	1.37%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.67%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	0.85%	0.81%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.44%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.13%	0.14%	0.16%	0.56%	0.15%	0.50%	0.51%	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	5.21%	6.00%	1.15%	0.00%	14.31%	1.88%	2.05%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	11.31%	9.66%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	3.16%	3.48%	3.44%	3.02%	2.64%	2.53%	2.47%	2.92%	2.30%	1.98%	5.95%	11.61%
IBIT iShares Bitcoin Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EETH ProShares Ether Strategy ETF	11.77%	10.82%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024 показал максимальную просадку в 29.79%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024 составляет 5.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.79%	17 дек. 2024 г.	76	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-18.1%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	66	6 нояб. 2024 г.	80
-9.3%	14 мар. 2024 г.	34	1 мая 2024 г.	13	20 мая 2024 г.	47
-3.88%	18 июн. 2024 г.	4	24 июн. 2024 г.	7	3 июл. 2024 г.	11
-3.34%	9 дек. 2024 г.	2	10 дек. 2024 г.	4	16 дек. 2024 г.	6

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	IBIT	DXJ	EETH	BLOK	SMH	MAGS	XLK	JEPQ	SPYG	AIQ	Portfolio
^GSPC	1.00	0.36	0.57	0.44	0.68	0.79	0.83	0.90	0.94	0.94	0.90	0.80
IBIT	0.36	1.00	0.12	0.79	0.75	0.31	0.34	0.30	0.32	0.32	0.38	0.73
DXJ	0.57	0.12	1.00	0.21	0.40	0.48	0.46	0.51	0.55	0.53	0.55	0.48
EETH	0.44	0.79	0.21	1.00	0.69	0.39	0.42	0.38	0.42	0.40	0.45	0.78
BLOK	0.68	0.75	0.40	0.69	1.00	0.59	0.62	0.62	0.64	0.66	0.71	0.89
SMH	0.79	0.31	0.48	0.39	0.59	1.00	0.76	0.92	0.86	0.86	0.85	0.77
MAGS	0.83	0.34	0.46	0.42	0.62	0.76	1.00	0.85	0.89	0.92	0.85	0.77
XLK	0.90	0.30	0.51	0.38	0.62	0.92	0.85	1.00	0.95	0.95	0.92	0.79
JEPQ	0.94	0.32	0.55	0.42	0.64	0.86	0.89	0.95	1.00	0.97	0.92	0.81
SPYG	0.94	0.32	0.53	0.40	0.66	0.86	0.92	0.95	0.97	1.00	0.92	0.81
AIQ	0.90	0.38	0.55	0.45	0.71	0.85	0.85	0.92	0.92	0.92	1.00	0.84
Portfolio	0.80	0.73	0.48	0.78	0.89	0.77	0.77	0.79	0.81	0.81	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество