Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024 | -0.50% | -4.59% | -7.97% | -12.99% | 37.08% | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.06% | -4.31% | -6.85% | -5.05% | 29.32% | 22.14% | 12.55% | 15.95% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.80% | -2.63% | -5.43% | -4.21% | 40.11% | 22.58% | 15.84% | 21.15% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -0.70% | -6.36% | -11.66% | -8.23% | 34.56% | — | — | — |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.09% | -1.70% | 8.94% | 16.89% | 101.23% | 44.85% | 26.17% | 31.69% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -0.15% | -5.31% | -7.06% | -5.77% | 35.99% | 24.72% | 10.51% | — |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 0.64% | -9.18% | -11.64% | -28.00% | 41.13% | 40.84% | 1.69% | — |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.13% | -2.81% | -1.76% | 2.45% | 25.83% | 19.59% | — | — |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | -0.57% | -0.70% | 11.84% | 24.73% | 60.16% | 34.98% | 24.74% | 17.53% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -1.73% | -8.37% | -23.52% | -45.61% | -18.47% | — | — | — |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -3.62% | -5.13% | -31.18% | -55.43% | 9.20% | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.24% | -6.25% | -3.90% | 0.89% | -7.97% | ||||||||
| 2025 | 2.93% | -8.80% | -7.70% | 2.45% | 13.78% | 7.04% | 8.53% | 2.52% | 5.78% | 3.50% | -5.80% | -0.32% | 23.65% |
| 2024 | -0.63% | 16.68% | 4.94% | -7.80% | 9.40% | 2.78% | -0.87% | -3.62% | 3.68% | 0.91% | 13.96% | -1.44% | 41.64% |
Метрики бенчмарка
PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024: годовая альфа составляет 2.27%, бета — 1.46, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 12.01.2024.
- Портфель участвовал в 166.62% роста S&P 500 Index и в 143.80% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Портфель показал годовую альфу 2.27% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.27%
- Бета
- 1.46
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 166.62%
- Участие в снижении
- 143.80%
Комиссия
Комиссия PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024 составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024 имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.88 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.37 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.39 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 6.43 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 54 | 1.00 | 1.57 | 1.22 | 1.69 | 6.49 |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 60 | 1.13 | 1.71 | 1.24 | 1.98 | 6.27 |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 45 | 0.89 | 1.48 | 1.20 | 1.43 | 4.90 |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 94 | 2.28 | 2.89 | 1.41 | 5.34 | 18.94 |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 54 | 1.05 | 1.59 | 1.22 | 1.76 | 5.79 |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 32 | 0.73 | 1.26 | 1.15 | 0.93 | 2.26 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 61 | 1.07 | 1.63 | 1.26 | 1.75 | 8.55 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 92 | 2.18 | 2.82 | 1.44 | 3.95 | 15.29 |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 4 | -0.51 | -0.49 | 0.94 | -0.43 | -0.91 |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 14 | 0.02 | 0.61 | 1.07 | 0.03 | 0.06 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 9.36% | 7.26% | 3.26% | 1.82% | 1.63% | 1.89% | 0.74% | 0.90% | 0.97% | 0.65% | 0.61% | 1.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.56% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.68% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 0.81% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.16% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 77.27% | 56.98% | 10.82% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024 показал максимальную просадку в 29.79%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024 составляет 14.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.79% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | 56 | 30 июн. 2025 г. | 132 |
| -18.81% | 28 окт. 2025 г. | 105 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -18.1% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 66 | 6 нояб. 2024 г. | 80 |
| -9.31% | 14 мар. 2024 г. | 34 | 1 мая 2024 г. | 13 | 20 мая 2024 г. | 47 |
| -5.25% | 7 окт. 2025 г. | 4 | 10 окт. 2025 г. | 11 | 27 окт. 2025 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | DXJ | IBIT | EETH | BLOK | SMH | MAGS | XLK | SPYG | JEPQ | AIQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.56 | 0.40 | 0.45 | 0.67 | 0.78 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.80 |
| DXJ | 0.56 | 1.00 | 0.17 | 0.23 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.52 | 0.47 |
| IBIT | 0.40 | 0.17 | 1.00 | 0.81 | 0.75 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.76 |
| EETH | 0.45 | 0.23 | 0.81 | 1.00 | 0.69 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.81 |
| BLOK | 0.67 | 0.39 | 0.75 | 0.69 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.72 | 0.88 |
| SMH | 0.78 | 0.46 | 0.36 | 0.44 | 0.60 | 1.00 | 0.73 | 0.90 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.77 |
| MAGS | 0.83 | 0.44 | 0.37 | 0.43 | 0.60 | 0.73 | 1.00 | 0.82 | 0.91 | 0.88 | 0.82 | 0.76 |
| XLK | 0.89 | 0.48 | 0.36 | 0.43 | 0.63 | 0.90 | 0.82 | 1.00 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.79 |
| SPYG | 0.94 | 0.50 | 0.37 | 0.43 | 0.66 | 0.84 | 0.91 | 0.94 | 1.00 | 0.96 | 0.91 | 0.80 |
| JEPQ | 0.93 | 0.53 | 0.38 | 0.45 | 0.65 | 0.85 | 0.88 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 0.92 | 0.81 |
| AIQ | 0.89 | 0.52 | 0.43 | 0.48 | 0.72 | 0.85 | 0.82 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 1.00 | 0.84 |
| Portfolio | 0.80 | 0.47 | 0.76 | 0.81 | 0.88 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 1.00 |