PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Roth Trio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Roth Trio

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

MFTNX 28.6%CCRV 14.3%SPY 28.6%TQQQ 14.3%REMIX 14.3%SVOL 14.3%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
-14.40%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		Commodities
14.30%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		Systematic Trend
0%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		Systematic Trend
28.60%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		Macro Trading
14.30%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
28.60%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		Volatility, Actively Managed
14.30%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
14.30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth Trio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
12.76%
Roth Trio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мая 2021 г., начальной даты SVOL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Roth Trio21.18%1.07%3.09%25.69%N/AN/A
Активы портфеля:
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		13.29%-0.26%-1.57%14.81%N/AN/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF		26.83%2.20%13.43%34.88%15.71%13.33%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		9.86%2.35%3.60%13.08%N/AN/A
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		3.85%-3.98%-4.38%0.66%N/AN/A
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		4.49%-1.24%-14.02%-2.11%7.19%4.57%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		63.05%7.34%29.77%93.36%35.20%35.62%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		-6.14%-0.23%-8.80%-4.10%0.57%-0.50%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.57%0.40%2.57%5.29%2.27%1.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth Trio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.33%9.88%3.54%-4.00%2.43%2.85%-1.73%-0.29%1.73%-4.30%21.18%
20235.17%0.93%1.36%3.11%4.19%8.31%3.97%-2.00%-2.23%-4.11%4.76%3.98%30.25%
2022-2.61%0.51%9.23%-5.44%0.21%-6.11%6.97%-1.87%-7.50%5.32%2.35%-4.80%-5.21%
20214.28%3.13%1.13%3.11%-3.63%10.26%-5.84%5.06%17.88%

Комиссия

Комиссия Roth Trio составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
График комиссии MFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.56%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class
График комиссии REMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.55%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund
График комиссии CSAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
График комиссии CCRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Roth Trio среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Roth Trio, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Roth Trio, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Roth Trio, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Roth Trio, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Roth Trio, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Roth Trio, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Roth Trio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Roth Trio, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Roth Trio, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Roth Trio, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Roth Trio, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Roth Trio, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.005.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		1.191.661.221.434.87
SPY
SPDR S&P 500 ETF		3.084.101.584.4620.22
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		1.101.491.281.217.88
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		0.030.151.020.040.11
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		-0.29-0.250.97-0.25-0.48
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		2.042.421.332.068.51
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		-0.62-0.760.91-0.20-1.11
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.42273.58158.96483.904,456.44

Коэффициент Шарпа

Roth Trio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
2.91
Roth Trio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth Trio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель3.16%6.68%19.37%6.15%0.55%5.96%2.77%1.07%3.25%1.01%0.54%0.52%
Активы портфеля:
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		0.54%0.62%0.34%4.63%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		16.27%16.37%18.31%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		6.99%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%11.70%40.53%2.54%0.00%20.09%8.43%2.28%9.35%1.47%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.16%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		0.55%0.52%4.51%8.84%0.00%1.75%0.00%0.00%0.00%4.83%0.34%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.44%
-0.27%
Roth Trio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Roth Trio показал максимальную просадку в 16.13%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Roth Trio составляет 4.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.13%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.———
-15.51%5 апр. 2022 г.12430 сент. 2022 г.16426 мая 2023 г.288
-10.64%26 нояб. 2021 г.4125 янв. 2022 г.3718 мар. 2022 г.78
-9.61%15 сент. 2023 г.3230 окт. 2023 г.3519 дек. 2023 г.67
-6.16%1 авг. 2023 г.1418 авг. 2023 г.1814 сент. 2023 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Roth Trio составляет 5.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.44%
3.75%
Roth Trio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILCCRVCSAIXMFTNXSVOLTQQQSPYREMIX
BIL1.00-0.04-0.01-0.03-0.030.020.02-0.01
CCRV-0.041.000.080.260.170.110.190.32
CSAIX-0.010.081.000.62-0.00-0.06-0.050.40
MFTNX-0.030.260.621.000.120.090.130.59
SVOL-0.030.17-0.000.121.000.620.680.47
TQQQ0.020.11-0.060.090.621.000.930.58
SPY0.020.19-0.050.130.680.931.000.66
REMIX-0.010.320.400.590.470.580.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 мая 2021 г.