PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Roth Trio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Roth Trio

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

MFTNX 28.6%CCRV 14.3%SPY 28.6%TQQQ 14.3%REMIX 14.3%SVOL 14.3%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
-14.40%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		Commodities
14.30%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		Systematic Trend
0%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		Systematic Trend
28.60%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		Macro Trading
14.30%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
28.60%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		Volatility, Actively Managed
14.30%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
14.30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth Trio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.85%
8.95%
Roth Trio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мая 2021 г., начальной даты SVOL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Roth Trio18.93%1.43%0.85%23.59%N/AN/A
Активы портфеля:
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		15.84%0.78%2.05%16.37%N/AN/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF		20.68%2.48%9.71%33.81%15.56%13.12%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		9.46%1.80%6.06%14.80%N/AN/A
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		5.10%1.63%-1.38%-0.95%N/AN/A
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		9.93%-0.68%-15.17%-10.22%7.43%5.38%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		39.35%2.56%12.40%99.19%35.50%35.04%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		-3.45%-0.11%-4.07%-3.78%2.97%2.85%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.89%0.48%2.67%5.37%2.18%1.48%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth Trio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.33%9.88%3.54%-4.00%2.43%2.85%-1.73%-0.29%18.93%
20235.17%0.93%1.36%3.11%4.19%8.31%3.97%-2.00%-2.23%-4.11%4.76%3.98%30.25%
2022-2.61%0.51%9.23%-5.44%0.21%-6.11%6.97%-1.87%-7.50%5.32%2.35%-4.80%-5.21%
20214.28%3.13%1.13%3.11%-3.63%10.26%-5.84%5.06%17.88%

Комиссия

Комиссия Roth Trio составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
График комиссии MFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.56%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class
График комиссии REMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.55%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund
График комиссии CSAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
График комиссии CCRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Roth Trio среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Roth Trio, с текущим значением в 1313
Roth Trio
Ранг коэф-та Шарпа Roth Trio, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Roth Trio, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Roth Trio, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Roth Trio, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Roth Trio, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Roth Trio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Roth Trio, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Roth Trio, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Roth Trio, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Roth Trio, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Roth Trio, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		1.371.901.251.616.88
SPY
SPDR S&P 500 ETF		2.473.311.452.6815.45
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		1.181.571.291.289.24
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		-0.09-0.031.00-0.11-0.28
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		-0.40-0.400.95-0.48-0.82
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.662.101.281.367.48
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		-0.41-0.480.94-0.22-0.88
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.93487.90488.90500.977,952.72

Коэффициент Шарпа

Roth Trio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.26
2.32
Roth Trio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth Trio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.51%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Roth Trio6.51%7.09%19.66%6.35%0.55%5.96%2.77%1.07%3.25%1.01%0.54%0.52%
Активы портфеля:
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		2.99%3.46%2.48%6.04%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		16.09%16.36%18.21%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		6.90%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		10.64%11.69%40.52%2.53%0.00%20.10%8.43%2.28%9.35%1.46%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.03%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		0.53%0.52%18.80%8.84%0.00%1.74%0.00%0.00%2.64%8.69%5.94%2.79%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.22%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.21%
-0.19%
Roth Trio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Roth Trio показал максимальную просадку в 16.13%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Roth Trio составляет 6.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.13%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.———
-15.51%5 апр. 2022 г.12430 сент. 2022 г.16426 мая 2023 г.288
-10.64%26 нояб. 2021 г.4125 янв. 2022 г.3718 мар. 2022 г.78
-9.61%15 сент. 2023 г.3230 окт. 2023 г.3519 дек. 2023 г.67
-6.16%1 авг. 2023 г.1418 авг. 2023 г.1814 сент. 2023 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Roth Trio составляет 5.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.73%
4.31%
Roth Trio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILCSAIXCCRVMFTNXSVOLTQQQSPYREMIX
BIL1.00-0.03-0.05-0.03-0.040.010.01-0.02
CSAIX-0.031.000.080.61-0.02-0.08-0.060.39
CCRV-0.050.081.000.290.190.130.210.35
MFTNX-0.030.610.291.000.090.070.110.57
SVOL-0.04-0.020.190.091.000.610.670.46
TQQQ0.01-0.080.130.070.611.000.940.58
SPY0.01-0.060.210.110.670.941.000.65
REMIX-0.020.390.350.570.460.580.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 мая 2021 г.