GLD,QQQ,US3,SPY,UUP

График показывает рост $10,000 инвестированных в GLD,QQQ,US3,SPY,UUP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

GLD,QQQ,US3,SPY,UUP на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 2.07% с начала года и доходность в 6.90% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 2 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2015 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был июнь 2013 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении GLD,QQQ,US3,SPY,UUP закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.

GLD,QQQ,US3,SPY,UUP: годовая альфа составляет 4.67%, бета — 0.10, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 02.03.2007.

• Портфель участвовал в 16.89% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.71%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.10 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.24 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.24 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия GLD,QQQ,US3,SPY,UUP составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD,QQQ,US3,SPY,UUP имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GLD,QQQ,US3,SPY,UUP имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.11
• За 5 лет: 1.90
• За 10 лет: 1.67
• За всё время: 1.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность GLD,QQQ,US3,SPY,UUP за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GLD,QQQ,US3,SPY,UUP показал максимальную просадку в 5.22%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 20 торговых сессий.

Текущая просадка GLD,QQQ,US3,SPY,UUP составляет 2.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.