2600万円
1.3億円のうち3000万円売ると2400万円。2400万円のポートフォリオ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 30% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 11% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 35% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 4% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2600万円 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
2600万円 на 18 апр. 2025 г. показал доходность в -17.86% с начала года и доходность в 26.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| 2600万円 | -17.86% | -7.24% | -10.18% | 9.00% | 26.84% | 26.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -4.10% | -11.39% | -10.02% | 16.60% | 25.86% |
AAPL Apple Inc | -21.25% | -7.39% | -14.96% | 17.80% | 23.54% | 21.38% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.28% | -13.89% | -12.93% | 1.85% | 23.02% | 19.79% |
AVGO Broadcom Inc. | -26.02% | -9.10% | -5.27% | 34.94% | 48.99% | 33.58% |
TSLA Tesla, Inc. | -40.23% | 7.13% | 9.27% | 55.27% | 36.97% | 33.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2600万円, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78% | -3.50% | -9.38% | -6.80% | -17.86% | ||||||||
| 2024 | 2.44% | 7.91% | -1.05% | -5.13% | 8.12% | 9.94% | -1.05% | 2.61% | 5.23% | -3.38% | 4.32% | 7.30% | 42.52% |
| 2023 | 11.40% | 5.99% | 14.28% | 4.72% | 9.80% | 7.74% | 2.60% | -3.40% | -4.75% | 1.83% | 11.29% | 4.06% | 86.08% |
| 2022 | -6.25% | -9.63% | 5.65% | -10.47% | -2.92% | -9.91% | 11.06% | -3.96% | -11.96% | -3.14% | 7.97% | -6.31% | -35.51% |
| 2021 | 1.08% | -2.42% | 3.40% | 6.87% | -1.69% | 7.64% | 4.50% | 5.27% | -6.45% | 9.79% | 3.63% | 5.37% | 42.28% |
| 2020 | 5.92% | -6.84% | -8.01% | 17.64% | 6.59% | 10.69% | 8.91% | 18.16% | -8.06% | -3.86% | 9.39% | 6.80% | 67.43% |
| 2019 | 8.28% | 3.61% | 6.06% | 8.72% | -10.09% | 10.75% | 3.41% | -1.42% | 1.85% | 7.84% | 6.53% | 6.20% | 63.16% |
| 2018 | 4.93% | 0.48% | -5.97% | 2.12% | 9.39% | 0.43% | -0.18% | 8.83% | -0.07% | -4.87% | -4.70% | -6.83% | 2.00% |
| 2017 | 7.63% | 5.24% | 4.45% | 3.14% | 4.34% | -2.19% | 5.53% | 5.25% | -2.64% | 8.92% | 1.25% | -0.73% | 47.43% |
| 2016 | -2.75% | -3.54% | 10.57% | -7.42% | 4.96% | -3.30% | 9.06% | 2.31% | 2.05% | 1.69% | -2.27% | 3.01% | 13.61% |
| 2015 | -3.36% | 9.87% | -2.73% | 6.17% | 3.18% | -2.58% | 2.25% | -5.34% | 0.02% | 10.97% | 2.69% | -0.90% | 20.51% |
| 2014 | 1.25% | 7.45% | -0.25% | 2.13% | 5.56% | 3.52% | 2.97% | 7.70% | 1.63% | 1.48% | 5.85% | -2.72% | 42.65% |
Комиссия
Комиссия 2600万円 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2600万円 составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
AAPL Apple Inc | 0.52 | 0.95 | 1.14 | 0.50 | 2.03 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.02 | 0.29 | 1.04 | 0.02 | 0.07 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.48 | 1.15 | 1.15 | 0.73 | 2.19 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.73 | 1.55 | 1.18 | 0.82 | 2.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2600万円 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.68% | 0.55% | 0.60% | 0.91% | 0.63% | 0.85% | 1.12% | 1.47% | 1.29% | 1.56% | 1.52% | 1.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.40% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.31% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2600万円 показал максимальную просадку в 42.18%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.
Текущая просадка 2600万円 составляет 22.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.18% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 144 | 2 июн. 2023 г. | 360 |
| -32.06% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 49 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
| -26.71% | 18 дек. 2024 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.65% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -16.97% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2600万円 составляет 18.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | META | AVGO | AAPL | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.37 |
| META | 0.34 | 1.00 | 0.44 | 0.45 | 0.50 |
| AVGO | 0.38 | 0.44 | 1.00 | 0.51 | 0.52 |
| AAPL | 0.38 | 0.45 | 0.51 | 1.00 | 0.56 |
| MSFT | 0.37 | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 1.00 |