FINANCIAL
Banks, Financial Institutions, Clearing houses
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | Real Estate | 10% |
BARC.L Barclays plc | Financial Services | 18% |
CME CME Group Inc. | Financial Services | 18% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | Financial Services | 18% |
MAIN Main Street Capital Corporation | Financial Services | 18% |
NWG NatWest Group plc | Financial Services | 18% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 2008 г., начальной даты AGNC
Доходность по периодам
FINANCIAL на 15 мая 2025 г. показал доходность в 16.85% с начала года и доходность в 10.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| FINANCIAL | 16.85% | 7.28% | 24.31% | 38.91% | 26.37% | 10.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
BARC.L Barclays plc | 28.93% | 15.02% | 33.10% | 62.14% | 32.74% | 3.54% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 22.34% | 12.47% | 34.39% | 38.12% | 24.88% | 7.37% |
NWG NatWest Group plc | 34.99% | 8.06% | 37.84% | 65.01% | 45.07% | 6.37% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -6.69% | -0.48% | 5.83% | 16.65% | 21.71% | 13.79% |
CME CME Group Inc. | 15.23% | 1.30% | 23.34% | 33.78% | 12.24% | 15.10% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 2.23% | 7.97% | 1.55% | 5.24% | 6.15% | 3.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FINANCIAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.43% | 7.71% | -1.76% | 1.60% | 2.13% | 16.85% | |||||||
| 2024 | -0.63% | 5.52% | 6.74% | 5.97% | 3.89% | -1.74% | 7.36% | 1.20% | 2.01% | 1.12% | 6.78% | 1.61% | 47.23% |
| 2023 | 13.85% | -0.23% | -5.78% | 3.33% | -2.60% | 3.39% | 4.58% | -4.00% | 1.48% | -11.01% | 10.64% | 6.42% | 18.86% |
| 2022 | 5.28% | -4.06% | -3.27% | -7.03% | 3.81% | -4.28% | 6.49% | -3.98% | -15.45% | 3.67% | 12.78% | 0.00% | -8.76% |
| 2021 | -3.49% | 15.99% | 6.50% | 2.72% | 4.87% | -5.67% | -0.95% | 1.47% | -0.34% | 8.06% | -4.74% | 4.81% | 30.89% |
| 2020 | -2.43% | -11.38% | -29.99% | 9.10% | 4.47% | 0.10% | -3.18% | 4.82% | -7.40% | 3.64% | 21.43% | 6.74% | -12.81% |
| 2019 | 5.89% | 4.53% | -4.22% | 4.80% | -4.63% | 2.71% | -0.88% | -3.26% | 5.09% | 4.92% | 1.39% | 4.86% | 22.33% |
| 2018 | 2.37% | -2.18% | -0.43% | 1.36% | -1.19% | -2.35% | 1.48% | -2.17% | -1.10% | -1.67% | -0.55% | -3.63% | -9.77% |
| 2017 | 1.92% | 1.98% | 1.86% | 3.18% | -0.04% | 2.20% | 1.88% | -0.88% | 5.06% | -0.27% | 3.01% | 2.11% | 24.21% |
| 2016 | -8.45% | -4.07% | 2.38% | 4.33% | 4.03% | -12.06% | 5.76% | 7.26% | -2.82% | 0.76% | 7.98% | 4.45% | 7.49% |
| 2015 | -4.44% | 5.98% | -3.75% | 4.50% | 1.55% | -0.89% | 1.78% | -6.05% | -4.81% | 2.98% | 0.47% | -3.73% | -7.05% |
| 2014 | -0.75% | 0.59% | -3.72% | 0.44% | 3.51% | -2.14% | 2.16% | 2.38% | -2.23% | 4.34% | 0.33% | -1.95% | 2.66% |
Комиссия
Комиссия FINANCIAL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FINANCIAL составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BARC.L Barclays plc | 1.68 | 2.17 | 1.29 | 1.31 | 12.36 |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 1.50 | 1.91 | 1.30 | 1.80 | 8.58 |
NWG NatWest Group plc | 2.01 | 2.61 | 1.36 | 0.78 | 17.15 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 0.72 | 1.22 | 1.18 | 0.83 | 2.85 |
CME CME Group Inc. | 1.77 | 2.38 | 1.33 | 2.21 | 8.33 |
AGNC AGNC Investment Corp. | 0.30 | 0.45 | 1.06 | 0.19 | 0.73 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FINANCIAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.99%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.99% | 6.07% | 7.62% | 7.22% | 3.95% | 4.40% | 6.52% | 4.94% | 4.29% | 4.89% | 5.69% | 4.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BARC.L Barclays plc | 2.62% | 3.06% | 5.01% | 3.94% | 1.60% | 4.09% | 3.90% | 2.99% | 1.48% | 2.01% | 2.97% | 2.67% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 5.84% | 6.10% | 6.80% | 4.11% | 3.54% | 0.00% | 6.79% | 5.83% | 5.18% | 5.79% | 6.12% | 4.88% |
NWG NatWest Group plc | 4.10% | 4.37% | 9.24% | 11.32% | 2.73% | 4.58% | 9.76% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.82% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% |
CME CME Group Inc. | 3.94% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 16.07% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FINANCIAL показал максимальную просадку в 68.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 502 торговые сессии.
Текущая просадка FINANCIAL составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.89% | 20 мая 2008 г. | 207 | 9 мар. 2009 г. | 502 | 17 февр. 2011 г. | 709 |
| -48.41% | 17 дек. 2019 г. | 68 | 23 мар. 2020 г. | 250 | 12 мар. 2021 г. | 318 |
| -35.5% | 18 февр. 2011 г. | 197 | 23 нояб. 2011 г. | 231 | 16 окт. 2012 г. | 428 |
| -32% | 10 февр. 2022 г. | 174 | 12 окт. 2022 г. | 348 | 20 февр. 2024 г. | 522 |
| -28.51% | 17 июл. 2015 г. | 243 | 27 июн. 2016 г. | 165 | 15 февр. 2017 г. | 408 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.81, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AGNC | CME | MAIN | HSBA.L | BARC.L | NWG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.42 | 0.39 | 0.54 | 0.64 |
| AGNC | 0.43 | 1.00 | 0.20 | 0.33 | 0.20 | 0.19 | 0.27 | 0.38 |
| CME | 0.48 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.31 | 0.49 |
| MAIN | 0.48 | 0.33 | 0.25 | 1.00 | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.51 |
| HSBA.L | 0.42 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 1.00 | 0.66 | 0.53 | 0.72 |
| BARC.L | 0.39 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.66 | 1.00 | 0.63 | 0.79 |
| NWG | 0.54 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.53 | 0.63 | 1.00 | 0.83 |
| Portfolio | 0.64 | 0.38 | 0.49 | 0.51 | 0.72 | 0.79 | 0.83 | 1.00 |