PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Magnum Experiment 29
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Magnum Experiment 29

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

BOXX 10.14%SGOV 46.24%BILS 28.81%TBIL 13.43%BIL 1.39%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
1.39%
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		Ultrashort Bond
28.81%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		Ultrashort Bond
10.14%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		Government Bonds
46.24%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		Ultrashort Bond
13.43%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 дек. 2022 г., начальной даты BOXX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%5.49%-2.00%12.02%14.19%10.85%
Magnum Experiment 291.74%0.33%2.15%4.79%N/AN/A
Активы портфеля:
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		1.72%0.34%2.13%4.71%2.61%1.79%
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		1.69%0.30%2.11%4.83%N/AN/A
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.85%0.38%2.27%4.88%N/AN/A
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.75%0.34%2.15%4.78%2.74%N/A
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		1.70%0.34%2.14%4.68%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Experiment 29, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.37%0.32%0.34%0.36%0.34%1.74%
20240.44%0.43%0.41%0.42%0.47%0.40%0.46%0.48%0.45%0.38%0.38%0.40%5.25%
20230.31%0.35%0.45%0.33%0.38%0.46%0.39%0.48%0.42%0.45%0.47%0.46%5.05%
20220.05%0.05%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 29 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Magnum Experiment 29 составляет 100, что ставит его в топ 0% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Magnum Experiment 29, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Magnum Experiment 29, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Magnum Experiment 29, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Magnum Experiment 29, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Magnum Experiment 29, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Magnum Experiment 29, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.88301.00208.79435.174,890.74
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		18.4891.9826.95162.151,465.73
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		13.8136.6310.8345.22556.99
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		21.63474.39475.39485.717,710.35
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		14.5857.6615.09236.59883.79

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Magnum Experiment 29 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 23.66
  • За всё время: 22.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 29 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%.

TTM202420232022202120202019201820172016
Портфель4.23%4.60%4.43%1.30%0.01%0.03%0.03%0.02%0.01%0.00%
Активы портфеля:
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.68%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		4.66%5.01%4.98%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.26%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.69%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		4.64%5.24%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Magnum Experiment 29 показал максимальную просадку в 0.01%, зарегистрированную 27 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 1 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-0.01%27 мар. 2023 г.127 мар. 2023 г.128 мар. 2023 г.2
-0.01%10 апр. 2023 г.110 апр. 2023 г.212 апр. 2023 г.3
0%14 мар. 2023 г.114 мар. 2023 г.115 мар. 2023 г.2
0%14 февр. 2023 г.114 февр. 2023 г.115 февр. 2023 г.2
0%11 нояб. 2024 г.111 нояб. 2024 г.112 нояб. 2024 г.2
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.07, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBOXXTBILBILBILSSGOVPortfolio
^GSPC1.000.000.06-0.03-0.020.040.00
BOXX0.001.000.280.320.310.330.52
TBIL0.060.281.000.380.400.380.58
BIL-0.030.320.381.000.500.560.59
BILS-0.020.310.400.501.000.500.79
SGOV0.040.330.380.560.501.000.82
Portfolio0.000.520.580.590.790.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 дек. 2022 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя