Портфель «40/60» с плечом
Это альтернатива классическому портфелю «40/60», выполненная с использованием кредитного плеча. При этом на уровне портфеля денежные средства не занимаются, вместо займа используются ETF с кредитным плечом. Обратите внимание, что ETF с кредитным плечом могут привести к значительным убыткам и подходят далеко не всем инвесторам.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 30% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 15% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 55% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2009 г., начальной даты UPRO
Доходность по периодам
Портфель «40/60» с плечом на 11 мая 2025 г. показал доходность в -10.89% с начала года и доходность в 13.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Портфель «40/60» с плечом | -10.89% | 11.92% | -17.69% | 2.30% | 8.40% | 13.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.12% | 1.83% | -18.58% | -15.30% | -36.24% | -13.14% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.08% | 1.10% | -3.86% | 0.64% | -9.36% | -0.54% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -19.89% | 22.07% | -25.66% | 4.93% | 30.53% | 20.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель «40/60» с плечом, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.80% | 1.24% | -10.48% | -6.02% | 0.78% | -10.89% | |||||||
| 2024 | 0.01% | 6.57% | 5.74% | -11.97% | 9.68% | 6.54% | 3.46% | 4.13% | 4.14% | -6.38% | 10.98% | -9.12% | 22.80% |
| 2023 | 15.59% | -8.66% | 8.54% | 2.05% | -2.51% | 10.85% | 2.90% | -6.08% | -13.82% | -8.60% | 22.62% | 13.69% | 34.12% |
| 2022 | -11.66% | -6.50% | 0.75% | -20.68% | -3.01% | -14.15% | 17.20% | -11.16% | -21.28% | 7.90% | 13.24% | -12.95% | -52.08% |
| 2021 | -4.75% | 0.26% | 4.53% | 10.65% | 0.75% | 6.96% | 6.57% | 4.63% | -10.15% | 13.68% | 0.26% | 5.85% | 43.86% |
| 2020 | 5.26% | -6.96% | -16.77% | 20.90% | 6.93% | 1.78% | 13.15% | 9.35% | -7.78% | -7.24% | 20.53% | 5.95% | 44.96% |
| 2019 | 13.43% | 4.67% | 6.34% | 4.99% | -6.49% | 11.58% | 2.23% | 4.62% | 0.14% | 2.20% | 5.74% | 2.64% | 64.33% |
| 2018 | 7.50% | -10.18% | -3.06% | -1.69% | 4.99% | 1.11% | 4.80% | 6.13% | -1.23% | -13.68% | 3.51% | -8.31% | -12.08% |
| 2017 | 3.28% | 7.75% | -0.61% | 2.66% | 3.38% | 1.38% | 2.68% | 2.54% | 1.37% | 3.68% | 5.51% | 3.27% | 43.49% |
| 2016 | -3.91% | 1.87% | 9.64% | -0.15% | 3.08% | 5.14% | 7.73% | -0.74% | -1.50% | -6.37% | 0.53% | 3.62% | 19.31% |
| 2015 | 2.62% | 2.85% | -2.20% | -1.21% | 0.13% | -6.46% | 6.76% | -11.03% | -2.27% | 14.77% | -0.05% | -3.92% | -2.28% |
| 2014 | -1.22% | 7.32% | 1.72% | 2.42% | 5.87% | 3.25% | -1.99% | 10.11% | -4.10% | 5.37% | 6.88% | 1.52% | 42.83% |
Комиссия
Комиссия Портфель «40/60» с плечом составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель «40/60» с плечом составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.39 | -0.31 | 0.96 | -0.19 | -0.71 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.01 | 0.09 | 1.01 | -0.00 | -0.01 |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.09 | 0.57 | 1.08 | 0.14 | 0.47 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель «40/60» с плечом за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.65% | 2.44% | 1.84% | 1.33% | 0.50% | 0.84% | 1.05% | 1.36% | 0.79% | 0.85% | 0.97% | 0.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.37% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.35% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.25% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Портфель «40/60» с плечом показал максимальную просадку в 56.95%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Портфель «40/60» с плечом составляет 30.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.95% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -41.15% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -26.35% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -19.85% | 23 мар. 2015 г. | 132 | 28 сент. 2015 г. | 136 | 13 апр. 2016 г. | 268 |
| -19.3% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 26 | 8 дек. 2020 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TLT | TMF | UPRO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.27 | -0.27 | 1.00 | 0.87 |
| TLT | -0.27 | 1.00 | 1.00 | -0.27 | 0.15 |
| TMF | -0.27 | 1.00 | 1.00 | -0.27 | 0.14 |
| UPRO | 1.00 | -0.27 | -0.27 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.87 | 0.15 | 0.14 | 0.87 | 1.00 |