Портфель «40/60» с плечом
Это альтернатива классическому портфелю «40/60», выполненная с использованием кредитного плеча. При этом на уровне портфеля денежные средства не занимаются, вместо займа используются ETF с кредитным плечом. Обратите внимание, что ETF с кредитным плечом могут привести к значительным убыткам и подходят далеко не всем инвесторам.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 30% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 15% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 55% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» с плечом и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2009 г., начальной даты UPRO
Доходность по периодам
Портфель «40/60» с плечом на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 4.60% с начала года и доходность в 15.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Портфель «40/60» с плечом | 6.53% | 1.93% | 45.33% | 56.76% | 19.38% | 22.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.30% | 4.88% | -23.42% | -24.21% | -32.07% | -15.14% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.62% | 2.12% | -5.87% | -3.11% | -7.00% | -1.39% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 6.59% | 1.92% | 46.34% | 58.01% | 20.66% | 24.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель «40/60» с плечом, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.62% | 6.53% | |||||||||||
| 2024 | 3.30% | 14.30% | 8.69% | -12.90% | 14.10% | 9.70% | 1.85% | 5.04% | 5.09% | -4.15% | 17.20% | -8.41% | 61.84% |
| 2023 | 17.86% | -8.69% | 9.33% | 3.48% | -0.31% | 18.51% | 8.60% | -6.34% | -14.62% | -7.89% | 27.73% | 12.90% | 65.94% |
| 2022 | -15.62% | -9.62% | 9.32% | -25.12% | -2.20% | -24.17% | 27.53% | -13.13% | -26.38% | 21.61% | 14.25% | -17.29% | -56.60% |
| 2021 | -3.94% | 6.50% | 12.04% | 15.62% | 1.30% | 6.65% | 6.93% | 8.58% | -13.64% | 21.19% | -2.45% | 12.53% | 90.98% |
| 2020 | 0.04% | -20.61% | -42.52% | 30.63% | 10.83% | 2.88% | 16.61% | 18.36% | -11.07% | -8.32% | 31.95% | 10.06% | 11.13% |
| 2019 | 21.63% | 8.34% | 5.22% | 10.64% | -16.85% | 19.61% | 3.54% | -4.58% | 4.28% | 5.02% | 9.82% | 7.36% | 94.61% |
| 2018 | 16.33% | -13.04% | -7.75% | -0.43% | 6.23% | 1.26% | 9.75% | 8.64% | 0.81% | -19.90% | 4.18% | -23.79% | -23.60% |
| 2017 | 4.68% | 10.91% | -0.33% | 2.77% | 3.65% | 1.49% | 5.16% | 0.76% | 4.70% | 6.21% | 8.23% | 3.43% | 65.00% |
| 2016 | -11.70% | -0.40% | 17.38% | 0.44% | 4.12% | 1.85% | 9.92% | -0.27% | -0.93% | -6.07% | 7.12% | 5.17% | 26.36% |
| 2015 | -5.35% | 12.17% | -4.28% | 1.21% | 2.28% | -6.39% | 6.42% | -16.60% | -6.80% | 22.04% | 0.48% | -5.39% | -5.50% |
| 2014 | -7.85% | 11.60% | 1.99% | 1.92% | 6.40% | 5.25% | -3.69% | 11.46% | -4.37% | 5.87% | 7.94% | -0.53% | 39.70% |
Комиссия
Комиссия Портфель «40/60» с плечом составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель «40/60» с плечом составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.77 | -0.96 | 0.89 | -0.34 | -1.58 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.45 | -0.53 | 0.94 | -0.14 | -0.97 |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.64 | 2.09 | 1.28 | 2.56 | 9.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель «40/60» с плечом за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.37% | 2.44% | 1.84% | 1.33% | 0.50% | 0.84% | 1.05% | 1.36% | 0.79% | 0.85% | 0.97% | 0.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.15% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.25% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.87% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель «40/60» с плечом показал максимальную просадку в 70.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель «40/60» с плечом составляет 18.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 202 | 8 янв. 2021 г. | 225 |
| -63.42% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 421 | 17 июн. 2024 г. | 619 |
| -47.06% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 196 |
| -31.63% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 285 |
| -30.78% | 2 мая 2011 г. | 69 | 8 авг. 2011 г. | 130 | 13 февр. 2012 г. | 199 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель «40/60» с плечом составляет 11.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UPRO | TLT | TMF | |
|---|---|---|---|
| UPRO | 1.00 | -0.28 | -0.28 |
| TLT | -0.28 | 1.00 | 1.00 |
| TMF | -0.28 | 1.00 | 1.00 |