Портфель «40/60» с плечом
Это альтернатива классическому портфелю «40/60», выполненная с использованием кредитного плеча. При этом на уровне портфеля денежные средства не занимаются, вместо займа используются ETF с кредитным плечом. Обратите внимание, что ETF с кредитным плечом могут привести к значительным убыткам и подходят далеко не всем инвесторам.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 30% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 15% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 55% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» с плечом и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Портфель «40/60» с плечом на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 9.01% с начала года и доходность в 15.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.21% | 9.81% |
| Портфель «40/60» с плечом | -6.36% | 0.03% | 9.01% | 7.54% | 8.03% | 15.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -11.88% | -40.15% | -28.87% | -42.65% | -19.79% | -7.14% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -3.69% | -13.04% | -6.20% | -10.79% | -2.71% | 0.89% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -6.68% | 21.06% | 29.49% | 36.55% | 8.56% | 21.56% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| UPRO | TLT | TMF | |
|---|---|---|---|
| UPRO | 1.00 | -0.32 | -0.32 |
| TLT | -0.32 | 1.00 | 1.00 |
| TMF | -0.32 | 1.00 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель «40/60» с плечом за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель «40/60» с плечом | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 0.88% | 1.18% | 1.46% | 0.89% | 0.97% | 1.12% | 1.10% | 1.36% | 1.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.37% | 1.65% | 0.13% | 2.31% | 1.00% | 1.59% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.18% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.46% | 2.73% | 1.56% | 1.59% | 2.44% | 2.90% | 2.76% | 3.02% | 3.11% | 3.26% | 4.09% | 3.47% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.00% | 0.53% | 0.06% | 0.11% | 0.54% | 0.65% | 0.00% | 0.12% | 0.35% | 0.22% | 0.07% | 0.05% |
Комиссия
Комиссия Портфель «40/60» с плечом составляет 0.71%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.84 | ||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.67 | ||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.51 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель «40/60» с плечом с января 2010 показал максимальную просадку в 56.95%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.95% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -41.15% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -26.35% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -19.85% | 23 мар. 2015 г. | 132 | 28 сент. 2015 г. | 136 | 13 апр. 2016 г. | 268 |
| -19.3% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 26 | 8 дек. 2020 г. | 67 |
График волатильности
Текущая волатильность Портфель «40/60» с плечом составляет 7.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.