PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Портфель «40/60» с плечом

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Это альтернатива классическому портфелю «40/60», выполненная с использованием кредитного плеча. При этом на уровне портфеля денежные средства не занимаются, вместо займа используются ETF с кредитным плечом. Обратите внимание, что ETF с кредитным плечом могут привести к значительным убыткам и подходят далеко не всем инвесторам.

Распределение активов


TLT 30%TMF 15%UPRO 55%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds30%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
Leveraged Bonds, Leveraged15%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged55%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» с плечом и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.82%
8.78%
Портфель «40/60» с плечом
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Портфель «40/60» с плечом на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 9.01% с начала года и доходность в 15.62% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%8.21%9.81%
Портфель «40/60» с плечом-6.36%0.03%9.01%7.54%8.03%15.66%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-11.88%-40.15%-28.87%-42.65%-19.79%-7.14%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-3.69%-13.04%-6.20%-10.79%-2.71%0.89%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-6.68%21.06%29.49%36.55%8.56%21.56%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

UPROTLTTMF
UPRO1.00-0.32-0.32
TLT-0.321.001.00
TMF-0.321.001.00

Коэффициент Шарпа

Портфель «40/60» с плечом на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.04. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.04

Коэффициент Шарпа Портфель «40/60» с плечом находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.04
0.81
Портфель «40/60» с плечом
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель «40/60» с плечом за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Портфель «40/60» с плечом2.09%1.36%0.52%0.88%1.18%1.46%0.89%0.97%1.12%1.10%1.36%1.10%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
3.37%1.65%0.13%2.31%1.00%1.59%0.44%0.00%0.00%0.00%0.62%0.18%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.46%2.73%1.56%1.59%2.44%2.90%2.76%3.02%3.11%3.26%4.09%3.47%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.00%0.53%0.06%0.11%0.54%0.65%0.00%0.12%0.35%0.22%0.07%0.05%

Комиссия

Комиссия Портфель «40/60» с плечом составляет 0.71%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.09%
0.00%2.15%
0.92%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.84
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.67
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.51

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-48.38%
-9.93%
Портфель «40/60» с плечом
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель «40/60» с плечом с января 2010 показал максимальную просадку в 56.95%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.95%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-41.15%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-26.35%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-19.85%23 мар. 2015 г.13228 сент. 2015 г.13613 апр. 2016 г.268
-19.3%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.268 дек. 2020 г.67

График волатильности

Текущая волатильность Портфель «40/60» с плечом составляет 7.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.44%
3.41%
Портфель «40/60» с плечом
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля