IB CN
IBCN
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | Large Cap Value Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IB CN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
IB CN на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 14.02% с начала года и доходность в 12.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| IB CN | 13.54% | -0.81% | 10.88% | 21.60% | 15.05% | 12.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 17.61% | -3.87% | 12.95% | 28.29% | 18.43% | 15.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 8.64% | 2.71% | 8.12% | 15.53% | 11.82% | 10.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IB CN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.49% | 5.03% | 3.26% | -4.06% | 4.76% | 3.23% | 13.54% | ||||||
| 2023 | 7.74% | -2.24% | 4.46% | 1.58% | 1.67% | 6.66% | 3.44% | -1.81% | -4.87% | -1.83% | 9.96% | 4.84% | 32.54% |
| 2022 | -5.31% | -2.75% | 3.83% | -9.02% | -0.25% | -8.14% | 9.32% | -4.08% | -9.25% | 8.06% | 5.16% | -5.88% | -18.88% |
| 2021 | -1.11% | 3.03% | 4.26% | 5.52% | 0.46% | 2.48% | 2.19% | 2.86% | -4.46% | 6.83% | -1.20% | 4.27% | 27.52% |
| 2020 | 0.03% | -7.98% | -12.70% | 12.68% | 5.02% | 1.65% | 5.79% | 6.81% | -3.39% | -2.41% | 11.27% | 3.82% | 18.96% |
| 2019 | 8.46% | 2.93% | 1.84% | 4.28% | -6.72% | 7.36% | 1.69% | -1.73% | 2.02% | 2.68% | 4.02% | 2.91% | 33.05% |
| 2018 | 5.61% | -3.96% | -2.32% | 0.51% | 2.18% | 0.87% | 3.41% | 3.10% | 0.61% | -6.89% | 1.81% | -8.93% | -4.98% |
| 2017 | 1.99% | 3.98% | -0.16% | 1.06% | 1.17% | 0.87% | 2.04% | 0.05% | 2.11% | 2.18% | 3.19% | 1.33% | 21.61% |
| 2016 | -5.70% | 0.23% | 7.02% | 0.62% | 1.56% | -0.01% | 3.80% | 0.32% | 0.09% | -1.96% | 4.29% | 1.80% | 12.14% |
| 2015 | -2.84% | 5.85% | -1.26% | 0.72% | 1.28% | -1.83% | 1.85% | -6.04% | -2.96% | 8.05% | 0.42% | -1.97% | 0.46% |
| 2014 | -3.35% | 4.54% | 0.92% | 0.70% | 2.24% | 2.19% | -1.26% | 3.94% | -1.58% | 2.31% | 2.86% | -0.18% | 13.81% |
| 2013 | 5.55% | 0.99% | 3.72% | 1.83% | 2.64% | -1.30% | 5.27% | -2.96% | 3.37% | 4.54% | 2.91% | 2.49% | 32.79% |
Комиссия
Комиссия IB CN составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IB CN среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.68 | 2.29 | 1.30 | 1.79 | 9.29 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.38 | 2.01 | 1.24 | 1.35 | 4.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IB CN за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB CN | 1.21% | 1.20% | 1.48% | 1.18% | 1.50% | 1.60% | 1.99% | 1.64% | 1.84% | 1.89% | 1.64% | 1.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.86% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IB CN показал максимальную просадку в 34.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка IB CN составляет 3.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.86% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 190 | 18 июл. 2023 г. | 385 |
| -20.07% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 88 | 8 февр. 2012 г. | 196 |
| -19.67% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -14.59% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 223 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IB CN составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VOOV | SCHG | VOO | |
|---|---|---|---|
| VOOV | 1.00 | 0.77 | 0.89 |
| SCHG | 0.77 | 1.00 | 0.95 |
| VOO | 0.89 | 0.95 | 1.00 |