PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
IB CN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHG 33.33%VOO 33.33%VOOV 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities

33.33%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

33.33%

VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
Large Cap Value Equities

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IB CN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
500.05%
349.86%
IB CN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

IB CN на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 4.23% с начала года и доходность в 12.60% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
IB CN4.23%-4.90%19.68%25.02%13.90%12.61%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
5.03%-6.73%20.82%34.53%16.79%15.27%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.52%-5.03%18.47%22.03%12.98%12.28%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
3.10%-2.89%19.67%18.76%11.25%9.91%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.49%5.03%3.26%
2023-4.87%-1.83%9.96%4.84%

Комиссия

Комиссия IB CN составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IB CN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IB CN, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IB CN, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IB CN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IB CN, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IB CN, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
2.132.951.371.4611.63
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.822.651.321.577.57
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
1.592.341.281.655.32

Коэффициент Шарпа

IB CN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.98. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.98

Коэффициент Шарпа IB CN находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.98
1.66
IB CN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IB CN за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IB CN1.21%1.20%1.48%1.18%1.50%1.60%1.99%1.64%1.69%1.89%1.64%1.63%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.46%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%0.82%1.22%1.09%1.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
1.78%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%1.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.31%
-5.46%
IB CN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IB CN показал максимальную просадку в 34.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка IB CN составляет 5.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.42%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.86%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.19018 июл. 2023 г.385
-20.07%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.888 февр. 2012 г.196
-19.67%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-14.59%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.223

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IB CN составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.02%
3.15%
IB CN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VOOVSCHGVOO
VOOV1.000.780.90
SCHG0.781.000.95
VOO0.900.951.00