VTI, VXUS, BND, IEF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTI, VXUS, BND, IEF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
VTI, VXUS, BND, IEF на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 11.71% с начала года и доходность в 7.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| VTI, VXUS, BND, IEF | 11.71% | 1.29% | 7.33% | 21.37% | 7.65% | 7.02% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 1.81% | 9.27% | 32.97% | 14.84% | 12.63% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.59% | 0.81% | 6.36% | 20.35% | 7.01% | 4.97% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.86% | 1.08% | 5.70% | 11.16% | 0.38% | 1.83% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 4.48% | 0.94% | 6.03% | 10.59% | -0.67% | 1.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTI, VXUS, BND, IEF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.09% | 2.02% | 2.30% | -3.31% | 3.40% | 1.49% | 2.33% | 1.89% | 11.71% | ||||
| 2023 | 5.88% | -3.00% | 2.92% | 1.09% | -1.05% | 3.31% | 2.10% | -1.95% | -3.74% | -2.42% | 7.22% | 4.61% | 15.21% |
| 2022 | -3.82% | -1.84% | -0.19% | -6.58% | 0.51% | -5.32% | 5.52% | -3.72% | -7.48% | 3.38% | 6.16% | -3.29% | -16.42% |
| 2021 | -0.48% | 0.94% | 1.16% | 2.95% | 0.91% | 1.32% | 1.10% | 1.32% | -3.01% | 3.16% | -1.20% | 2.06% | 10.55% |
| 2020 | 0.38% | -3.52% | -7.87% | 7.35% | 3.46% | 1.94% | 3.60% | 3.44% | -1.85% | -1.63% | 7.54% | 3.12% | 15.93% |
| 2019 | 5.31% | 1.69% | 1.60% | 2.02% | -2.78% | 4.42% | 0.21% | 0.07% | 0.87% | 1.63% | 1.58% | 1.84% | 19.82% |
| 2018 | 2.55% | -3.00% | -0.51% | -0.15% | 1.10% | -0.09% | 1.73% | 1.23% | -0.22% | -4.90% | 1.52% | -3.55% | -4.49% |
| 2017 | 1.64% | 2.02% | 0.65% | 1.22% | 1.31% | 0.41% | 1.58% | 0.63% | 0.97% | 1.23% | 1.28% | 1.04% | 14.89% |
| 2016 | -2.45% | 0.02% | 4.47% | 0.74% | 0.47% | 0.95% | 2.67% | -0.08% | 0.48% | -1.75% | 0.04% | 1.27% | 6.86% |
| 2015 | 0.31% | 2.59% | -0.49% | 1.01% | 0.15% | -1.77% | 1.05% | -3.95% | -1.33% | 4.33% | -0.18% | -1.43% | 0.03% |
| 2014 | -1.44% | 3.16% | 0.16% | 0.59% | 1.80% | 1.40% | -1.24% | 2.49% | -2.15% | 1.53% | 1.32% | -0.72% | 6.97% |
| 2013 | 2.28% | 0.62% | 1.90% | 1.85% | -0.69% | -2.11% | 3.22% | -2.08% | 3.70% | 2.76% | 0.89% | 0.89% | 13.83% |
Комиссия
Комиссия VTI, VXUS, BND, IEF составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VTI, VXUS, BND, IEF среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.19 | 14.43 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.42 | 2.01 | 1.25 | 1.01 | 8.60 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.65 | 2.42 | 1.29 | 0.58 | 6.84 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.26 | 1.84 | 1.22 | 0.41 | 4.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTI, VXUS, BND, IEF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI, VXUS, BND, IEF | 2.31% | 2.42% | 2.20% | 1.67% | 1.66% | 2.28% | 2.46% | 2.10% | 2.22% | 2.25% | 2.35% | 2.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.24% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VTI, VXUS, BND, IEF показал максимальную просадку в 22.40%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.
Текущая просадка VTI, VXUS, BND, IEF составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.4% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 632 |
| -19.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -10.91% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -10.5% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 186 |
| -9.56% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 283 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VTI, VXUS, BND, IEF составляет 2.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VXUS | VTI | IEF | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.07 | -0.11 | 0.93 |
| VXUS | -0.07 | 1.00 | 0.83 | -0.21 |
| VTI | -0.11 | 0.83 | 1.00 | -0.25 |
| IEF | 0.93 | -0.21 | -0.25 | 1.00 |