VOO;SCHD;XLK; BTC(IBIT)($300;$300 ;$300 ;$100)401K
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
VOO;SCHD;XLK; BTC(IBIT)($300;$300 ;$300 ;$100)401K на 15 мая 2025 г. показал доходность в 0.93% с начала года и доходность в 24.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| VOO;SCHD;XLK; BTC(IBIT)($300;$300 ;$300 ;$100)401K | 0.93% | 10.78% | -0.89% | 15.87% | 24.66% | 24.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.59% | 9.01% | -0.97% | 13.78% | 17.26% | 12.71% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -3.97% | 1.56% | -8.72% | 1.64% | 13.38% | 10.34% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.87% | 16.97% | -0.17% | 13.16% | 21.17% | 19.84% |
BTC-USD Bitcoin | 11.50% | 23.22% | 15.00% | 69.24% | 62.03% | 83.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO;SCHD;XLK; BTC(IBIT)($300;$300 ;$300 ;$100)401K , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.12% | -2.19% | -4.69% | -0.65% | 6.70% | 0.93% | |||||||
| 2024 | 1.41% | 7.89% | 4.58% | -5.81% | 5.32% | 2.82% | 1.54% | 0.74% | 2.41% | 0.35% | 8.65% | -3.14% | 29.11% |
| 2023 | 9.26% | -1.53% | 7.07% | 0.48% | 0.88% | 6.53% | 2.61% | -2.44% | -4.37% | 1.08% | 9.41% | 5.88% | 39.42% |
| 2022 | -6.11% | -1.89% | 3.58% | -8.88% | -0.29% | -10.73% | 9.74% | -5.43% | -8.93% | 8.64% | 4.03% | -5.59% | -21.96% |
| 2021 | 0.59% | 7.14% | 8.93% | 3.62% | -2.47% | 2.08% | 3.93% | 4.04% | -5.12% | 10.09% | -0.43% | 1.99% | 38.92% |
| 2020 | 3.61% | -8.21% | -12.68% | 15.22% | 5.69% | 2.04% | 7.42% | 7.45% | -4.30% | 0.59% | 15.69% | 10.82% | 47.01% |
| 2019 | 5.56% | 5.31% | 3.10% | 7.12% | 0.70% | 12.80% | 1.39% | -1.74% | 1.16% | 3.34% | 1.59% | 2.46% | 51.17% |
| 2018 | 2.09% | -2.85% | -5.24% | 3.07% | 0.74% | -1.14% | 5.26% | 2.41% | -0.08% | -6.69% | -2.73% | -8.45% | -13.66% |
| 2017 | 1.53% | 5.70% | -0.29% | 3.67% | 10.87% | 1.29% | 4.01% | 7.89% | 0.09% | 8.81% | 10.75% | 7.39% | 81.07% |
| 2016 | -4.73% | 1.68% | 6.06% | -0.69% | 4.37% | 3.67% | 3.32% | -0.43% | 1.24% | 0.26% | 2.84% | 5.38% | 24.94% |
| 2015 | -6.16% | 7.06% | -2.59% | 1.03% | 0.85% | -1.54% | 2.55% | -7.11% | -1.14% | 11.58% | 2.77% | 0.44% | 6.50% |
| 2014 | -2.17% | 0.02% | -0.30% | 0.64% | 6.00% | 1.75% | -1.30% | 1.40% | -2.04% | 0.49% | 4.25% | -2.42% | 6.14% |
Комиссия
Комиссия VOO;SCHD;XLK; BTC(IBIT)($300;$300 ;$300 ;$100)401K составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO;SCHD;XLK; BTC(IBIT)($300;$300 ;$300 ;$100)401K составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.71 | 0.90 | 1.13 | 0.13 | 2.02 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.10 | -0.34 | 0.95 | 0.13 | -0.97 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.43 | 1.02 | 1.14 | 0.19 | 2.20 |
BTC-USD Bitcoin | 1.36 | 3.16 | 1.33 | 2.56 | 11.96 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO;SCHD;XLK; BTC(IBIT)($300;$300 ;$300 ;$100)401K за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.79% | 1.66% | 1.71% | 1.84% | 1.40% | 1.69% | 1.80% | 2.02% | 1.73% | 1.99% | 2.06% | 1.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.00% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VOO;SCHD;XLK; BTC(IBIT)($300;$300 ;$300 ;$100)401K показал максимальную просадку в 33.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 130 торговых сессий.
Текущая просадка VOO;SCHD;XLK; BTC(IBIT)($300;$300 ;$300 ;$100)401K составляет 3.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.14% | 13 февр. 2020 г. | 40 | 23 мар. 2020 г. | 130 | 31 июл. 2020 г. | 170 |
| -28.65% | 9 нояб. 2021 г. | 338 | 12 окт. 2022 г. | 404 | 20 нояб. 2023 г. | 742 |
| -26.81% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 171 | 14 июн. 2019 г. | 545 |
| -25.04% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 835 | 1 апр. 2016 г. | 849 |
| -19.67% | 17 дек. 2024 г. | 113 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BTC-USD | SCHD | XLK | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.14 | 0.85 | 0.89 | 1.00 | 0.84 |
| BTC-USD | 0.14 | 1.00 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.61 |
| SCHD | 0.85 | 0.08 | 1.00 | 0.61 | 0.80 | 0.65 |
| XLK | 0.89 | 0.11 | 0.61 | 1.00 | 0.83 | 0.72 |
| VOO | 1.00 | 0.12 | 0.80 | 0.83 | 1.00 | 0.76 |
| Portfolio | 0.84 | 0.61 | 0.65 | 0.72 | 0.76 | 1.00 |