VOO;SCHD;XLK; BTC(IBIT)($300;$300 ;$300 ;$100)401K
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO;SCHD;XLK; BTC(IBIT)($300;$300 ;$300 ;$100)401K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
VOO;SCHD;XLK; BTC(IBIT)($300;$300 ;$300 ;$100)401K на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -10.66% с начала года и доходность в 23.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| VOO;SCHD;XLK; BTC(IBIT)($300;$300 ;$300 ;$100)401K | -8.84% | 1.58% | 26.34% | 31.13% | 64.05% | 77.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -12.03% | -8.89% | -11.37% | 5.19% | 14.73% | 11.26% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -7.56% | -9.02% | -10.46% | 1.73% | 12.95% | 10.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -19.06% | -12.04% | -18.74% | -1.74% | 17.52% | 17.28% |
BTC-USD Bitcoin | -8.84% | 1.60% | 26.43% | 31.19% | 64.29% | 80.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO;SCHD;XLK; BTC(IBIT)($300;$300 ;$300 ;$100)401K , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.59% | -17.58% | -2.17% | 3.16% | -8.84% | ||||||||
| 2024 | 0.75% | 43.60% | 16.53% | -14.98% | 11.29% | -7.11% | 3.09% | -8.72% | 7.38% | 10.85% | 37.29% | -3.13% | 120.75% |
| 2023 | 39.64% | 0.03% | 22.96% | 2.77% | -6.96% | 11.94% | -4.06% | -11.25% | 3.95% | 28.43% | 8.79% | 12.05% | 154.71% |
| 2022 | -16.87% | 12.19% | 5.43% | -17.16% | -15.66% | -37.68% | 17.91% | -14.04% | -3.12% | 5.49% | -16.13% | -3.63% | -64.15% |
| 2021 | 14.13% | 36.22% | 30.48% | -1.97% | -35.29% | -6.11% | 18.75% | 13.28% | -7.15% | 39.95% | -7.02% | -18.72% | 59.58% |
| 2020 | 29.71% | -8.03% | -25.02% | 34.29% | 9.24% | -3.36% | 23.77% | 3.19% | -7.65% | 27.56% | 42.24% | 47.59% | 300.51% |
| 2019 | -7.42% | 11.38% | 6.45% | 29.97% | 59.48% | 26.03% | -6.71% | -4.49% | -13.78% | 10.86% | -17.56% | -4.89% | 91.46% |
| 2018 | -27.67% | 1.70% | -32.78% | 32.26% | -18.77% | -14.44% | 21.34% | -9.45% | -5.80% | -4.67% | -36.09% | -6.86% | -73.30% |
| 2017 | 0.73% | 20.85% | -8.80% | 24.77% | 67.44% | 8.32% | 15.66% | 62.56% | -7.66% | 48.59% | 57.78% | 38.14% | 1,312.60% |
| 2016 | -13.51% | 17.05% | -3.88% | 6.81% | 17.31% | 24.95% | -6.59% | -7.38% | 5.61% | 13.94% | 6.16% | 27.82% | 115.22% |
| 2015 | -29.16% | 15.45% | -3.76% | -2.69% | -2.02% | 11.87% | 7.45% | -17.64% | 2.07% | 30.08% | 18.02% | 12.69% | 31.20% |
| 2014 | 9.52% | -32.47% | -15.82% | -1.85% | 36.84% | 2.54% | -7.98% | -17.31% | -17.77% | -11.37% | 10.97% | -14.06% | -54.65% |
Комиссия
Комиссия VOO;SCHD;XLK; BTC(IBIT)($300;$300 ;$300 ;$100)401K составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO;SCHD;XLK; BTC(IBIT)($300;$300 ;$300 ;$100)401K составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.18 | -0.12 | 0.98 | 0.22 | -0.77 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.27 | -0.27 | 0.96 | 0.18 | -0.96 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -0.40 | -0.39 | 0.95 | -0.19 | -1.67 |
BTC-USD Bitcoin | 1.36 | 2.02 | 1.20 | 1.06 | 6.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO;SCHD;XLK; BTC(IBIT)($300;$300 ;$300 ;$100)401K за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.94% | 1.66% | 1.71% | 1.84% | 1.40% | 1.69% | 1.80% | 2.02% | 1.73% | 1.99% | 2.06% | 1.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.48% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.16% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.83% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO;SCHD;XLK; BTC(IBIT)($300;$300 ;$300 ;$100)401K показал максимальную просадку в 83.17%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 716 торговых сессий.
Текущая просадка VOO;SCHD;XLK; BTC(IBIT)($300;$300 ;$300 ;$100)401K составляет 14.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.17% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 716 | 30 нояб. 2020 г. | 1080 |
| -81.93% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 721 | 4 янв. 2017 г. | 1127 |
| -76.53% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | 469 | 4 мар. 2024 г. | 847 |
| -63.17% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 201 | 4 нояб. 2013 г. | 208 |
| -52.97% | 14 апр. 2021 г. | 98 | 20 июл. 2021 г. | 91 | 19 окт. 2021 г. | 189 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO;SCHD;XLK; BTC(IBIT)($300;$300 ;$300 ;$100)401K составляет 14.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | SCHD | XLK | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| SCHD | 0.08 | 1.00 | 0.61 | 0.80 |
| XLK | 0.11 | 0.61 | 1.00 | 0.83 |
| VOO | 0.12 | 0.80 | 0.83 | 1.00 |