Automotive
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
BMW.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Consumer Cyclical | 10% |
F Ford Motor Company | Consumer Cyclical | 15% |
GM General Motors Company | Consumer Cyclical | 20% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 10% |
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG | Consumer Cyclical | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
VOW.DE Volkswagen AG | Consumer Cyclical | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Automotive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2010 г., начальной даты GM
Доходность по периодам
Automotive на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -9.98% с начала года и доходность в 11.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
Automotive | -39.11% | 1.65% | 8.48% | 54.24% | 33.77% | 25.33% |
Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | -40.23% | 2.34% | 9.37% | 60.99% | 35.81% | 32.08% |
GM General Motors Company | -16.12% | -10.48% | -8.94% | 6.07% | 14.91% | 4.23% |
F Ford Motor Company | 0.45% | -5.31% | -9.19% | -14.09% | 18.46% | 0.42% |
VOW.DE Volkswagen AG | 8.31% | -12.91% | -0.32% | -26.20% | 0.77% | -3.59% |
BMW.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | -2.86% | -11.53% | -2.16% | -25.51% | 13.28% | 0.88% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.00% | -3.89% | -5.94% | -13.74% | 7.94% | 1.26% |
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG | 1.95% | -12.66% | -8.32% | -22.69% | 22.71% | 2.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Automotive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.20% | -26.69% | -11.23% | -6.63% | -39.11% | ||||||||
2024 | -23.29% | 7.96% | -11.85% | 3.48% | -2.51% | 10.00% | 15.84% | -7.11% | 20.50% | -4.38% | 36.22% | 16.42% | 59.29% |
2023 | 38.28% | 17.49% | 0.79% | -19.70% | 22.43% | 27.50% | 1.91% | -3.81% | -3.01% | -19.44% | 19.02% | 3.72% | 94.04% |
2022 | -10.96% | -7.10% | 22.30% | -18.84% | -12.22% | -11.44% | 31.38% | -6.99% | -4.22% | -13.18% | -13.28% | -35.02% | -63.45% |
2021 | 12.19% | -13.92% | 0.16% | 5.48% | -10.59% | 7.88% | 0.91% | 6.20% | 5.19% | 41.58% | 2.55% | -7.25% | 49.42% |
2020 | 38.25% | 0.51% | -21.96% | 43.14% | 7.24% | 26.08% | 29.34% | 69.40% | -13.22% | -8.85% | 44.78% | 23.08% | 548.09% |
2019 | -2.10% | 2.90% | -10.15% | -6.69% | -18.39% | 16.13% | 4.61% | -6.74% | 5.82% | 21.22% | 3.43% | 18.87% | 23.17% |
2018 | 10.56% | -4.16% | -15.56% | 6.98% | -2.26% | 9.90% | -8.66% | -0.81% | -8.69% | 17.54% | 2.51% | -5.83% | -3.49% |
2017 | 12.29% | -0.83% | 6.92% | 9.04% | 5.36% | 4.44% | -7.35% | 7.14% | -0.25% | -0.26% | -3.55% | 0.39% | 36.63% |
2016 | -18.73% | 0.60% | 15.32% | 3.64% | -5.23% | -7.00% | 10.58% | -5.62% | -2.84% | -1.39% | -2.78% | 9.53% | -8.28% |
2015 | -4.65% | 4.43% | -3.57% | 9.59% | 5.45% | 2.77% | -2.44% | -6.87% | -4.07% | -6.02% | 7.88% | 1.76% | 2.55% |
2014 | 5.41% | 20.65% | -8.74% | 0.54% | 0.85% | 9.18% | -6.86% | 11.83% | -9.13% | -0.60% | 3.13% | -5.95% | 17.23% |
Комиссия
Комиссия Automotive составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Automotive составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.60 | 1.39 | 1.17 | 0.74 | 1.99 |
GM General Motors Company | -0.05 | 0.19 | 1.03 | -0.05 | -0.15 |
F Ford Motor Company | -0.50 | -0.45 | 0.93 | -0.34 | -0.80 |
VOW.DE Volkswagen AG | -0.85 | -1.10 | 0.87 | -0.36 | -0.99 |
BMW.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | -0.76 | -0.93 | 0.89 | -0.63 | -1.21 |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -0.38 | -0.36 | 0.96 | -0.35 | -0.82 |
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG | -0.77 | -0.95 | 0.88 | -0.67 | -1.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Automotive за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 4.99% | 4.89% | 4.85% | 5.37% | 1.04% | 2.19% | 3.77% | 4.59% | 2.95% | 3.38% | 2.96% | 2.62% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GM General Motors Company | 1.08% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% | 3.44% |
F Ford Motor Company | 7.79% | 7.88% | 10.25% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% | 3.23% |
VOW.DE Volkswagen AG | 9.85% | 9.77% | 7.34% | 17.99% | 1.86% | 6.64% | 2.77% | 2.80% | 1.19% | 0.08% | 3.37% | 2.22% |
BMW.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 8.54% | 7.60% | 8.43% | 6.96% | 2.15% | 3.46% | 4.79% | 5.66% | 4.03% | 3.61% | 2.97% | 2.90% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.31% | 3.23% | 3.30% | 4.11% | 2.74% | 2.23% | 2.90% | 3.19% | 3.02% | 5.38% | 3.30% | 4.39% |
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG | 10.49% | 9.80% | 8.31% | 8.14% | 2.00% | 1.86% | 7.86% | 9.49% | 5.48% | 5.49% | 3.77% | 3.90% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Automotive показал максимальную просадку в 71.94%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 502 торговые сессии.
Текущая просадка Automotive составляет 19.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-71.94% | 5 нояб. 2021 г. | 300 | 3 янв. 2023 г. | 502 | 11 дек. 2024 г. | 802 |
-58.24% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 57 | 8 июн. 2020 г. | 77 |
-52.63% | 18 дек. 2024 г. | 78 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-42% | 5 сент. 2014 г. | 371 | 10 февр. 2016 г. | 301 | 10 апр. 2017 г. | 672 |
-41.6% | 19 сент. 2017 г. | 439 | 3 июн. 2019 г. | 142 | 18 дек. 2019 г. | 581 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Automotive составляет 30.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | HMC | GM | F | VOW.DE | BMW.DE | MBG.DE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
HMC | 0.25 | 1.00 | 0.47 | 0.47 | 0.37 | 0.40 | 0.39 |
GM | 0.30 | 0.47 | 1.00 | 0.75 | 0.37 | 0.39 | 0.41 |
F | 0.31 | 0.47 | 0.75 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.43 |
VOW.DE | 0.22 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 1.00 | 0.76 | 0.73 |
BMW.DE | 0.23 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.76 | 1.00 | 0.84 |
MBG.DE | 0.22 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.73 | 0.84 | 1.00 |