PortfoliosLab logo
Automotive
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TSLA 20%GM 20%F 15%VOW.DE 15%BMW.DE 10%HMC 10%MBG.DE 10%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Automotive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
656.57%
373.30%
Automotive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2010 г., начальной даты GM

Доходность по периодам

Automotive на 9 мая 2025 г. показал доходность в -1.56% с начала года и доходность в 12.14% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Automotive-1.56%19.10%5.08%9.50%24.24%12.14%
TSLA
Tesla, Inc.
-29.47%28.38%-4.07%63.02%38.03%32.49%
GM
General Motors Company
-10.89%11.46%-14.10%6.15%14.88%5.40%
F
Ford Motor Company
7.23%18.30%-3.14%-10.06%19.46%1.07%
VOW.DE
Volkswagen AG
18.36%17.39%17.06%-15.91%0.97%-3.30%
BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
6.87%22.07%16.45%-14.18%15.71%1.69%
HMC
Honda Motor Co., Ltd.
5.88%19.87%8.98%-8.95%7.52%1.74%
MBG.DE
Mercedes-Benz Group AG
10.83%17.23%6.82%-14.20%22.74%2.59%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Automotive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.08%-4.19%-4.65%3.89%2.62%-1.56%
2024-2.37%9.22%1.03%-3.82%0.88%-0.36%-0.44%0.98%0.46%-2.43%7.07%4.79%15.17%
202319.00%4.75%-0.12%-6.95%5.02%17.77%-1.66%-7.97%-1.82%-15.16%11.28%7.62%29.36%
2022-3.82%-7.04%-1.22%-11.84%0.15%-14.84%16.60%-1.40%-13.32%8.31%4.81%-13.02%-34.65%
20218.84%2.19%15.93%-1.73%5.07%0.72%-1.65%-3.71%3.50%14.57%0.49%0.68%52.36%
20204.24%-6.40%-23.91%17.73%9.68%9.26%8.18%28.05%-5.46%1.66%27.19%5.83%87.69%
20198.73%0.70%-5.85%5.15%-13.51%11.10%0.66%-6.67%4.82%9.75%1.95%7.64%23.53%
20185.48%-5.18%-5.87%3.22%-0.37%-1.71%-1.91%-3.75%-3.24%5.05%0.38%-8.05%-15.70%
20176.73%-0.72%1.37%3.62%0.41%1.89%-1.21%2.09%6.74%3.73%1.47%-0.24%28.73%
2016-16.47%0.99%10.29%2.37%-2.52%-9.13%10.23%-0.43%-1.87%0.27%-0.97%5.85%-4.50%
2015-1.61%8.72%-0.68%2.49%1.43%-1.24%-3.55%-7.23%-6.51%8.95%4.08%-0.89%2.55%
2014-2.23%11.07%-4.05%0.96%1.60%4.61%-6.16%3.93%-8.19%-1.19%5.29%-2.09%1.96%

Комиссия

Комиссия Automotive составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Automotive составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Automotive, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Automotive, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Automotive, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Automotive, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Automotive, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Automotive, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.
0.861.671.201.082.63
GM
General Motors Company
0.160.421.060.110.32
F
Ford Motor Company
-0.26-0.170.97-0.21-0.48
VOW.DE
Volkswagen AG
-0.52-0.810.91-0.29-0.76
BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
-0.42-0.480.94-0.40-0.84
HMC
Honda Motor Co., Ltd.
-0.27-0.050.99-0.17-0.47
MBG.DE
Mercedes-Benz Group AG
-0.48-0.620.92-0.49-0.97

Automotive на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.95, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.34
0.48
Automotive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Automotive за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.28%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель5.28%4.89%4.85%5.37%1.04%2.19%3.77%4.59%2.95%3.38%2.96%2.62%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GM
General Motors Company
1.01%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%
F
Ford Motor Company
5.84%7.88%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%
VOW.DE
Volkswagen AG
8.90%9.77%7.34%17.99%1.86%6.64%2.77%2.80%1.19%0.08%3.37%2.22%
BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
7.67%7.60%8.43%6.96%2.15%3.46%4.79%5.66%4.03%3.61%2.97%2.90%
HMC
Honda Motor Co., Ltd.
2.23%3.23%3.30%4.11%2.74%2.23%2.90%3.19%3.02%5.37%3.30%4.39%
MBG.DE
Mercedes-Benz Group AG
18.81%9.80%8.31%8.14%2.00%1.86%7.86%9.49%5.48%5.49%3.77%3.90%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.22%
-7.82%
Automotive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Automotive показал максимальную просадку в 49.24%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Automotive составляет 12.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.24%5 февр. 2020 г.3118 мар. 2020 г.8415 июл. 2020 г.115
-42.24%5 янв. 2022 г.25428 дек. 2022 г.
-33.47%8 июл. 2011 г.623 окт. 2011 г.32231 дек. 2012 г.384
-32.11%24 июн. 2015 г.16611 февр. 2016 г.37220 июл. 2017 г.538
-26.94%17 янв. 2018 г.35431 мая 2019 г.15913 янв. 2020 г.513

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Automotive составляет 9.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.64%
11.21%
Automotive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.45, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTSLAHMCVOW.DEGMFBMW.DEMBG.DEPortfolio
^GSPC1.000.460.540.390.570.590.410.440.66
TSLA0.461.000.250.220.310.310.230.220.68
HMC0.540.251.000.370.470.470.400.390.56
VOW.DE0.390.220.371.000.380.400.760.730.66
GM0.570.310.470.381.000.750.390.410.72
F0.590.310.470.400.751.000.400.430.71
BMW.DE0.410.230.400.760.390.401.000.840.66
MBG.DE0.440.220.390.730.410.430.841.000.66
Portfolio0.660.680.560.660.720.710.660.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 нояб. 2010 г.