PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Automotive
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TSLA 20%GM 20%F 15%VOW.DE 15%BMW.DE 10%HMC 10%MBG.DE 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Consumer Cyclical
10%
F
Ford Motor Company
Consumer Cyclical
15%
GM
General Motors Company
Consumer Cyclical
20%
HMC
Honda Motor Co., Ltd.
Consumer Cyclical
10%
MBG.DE
Mercedes-Benz Group AG
Consumer Cyclical
10%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
20%
VOW.DE
Volkswagen AG
Consumer Cyclical
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Automotive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,446.23%
341.44%
Automotive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2010 г., начальной даты GM

Доходность по периодам

Automotive на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -9.98% с начала года и доходность в 11.53% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-10.18%-6.92%-9.92%5.42%12.98%9.70%
Automotive-39.11%1.65%8.48%54.24%33.77%25.33%
TSLA
Tesla, Inc.
-40.23%2.34%9.37%60.99%35.81%32.08%
GM
General Motors Company
-16.12%-10.48%-8.94%6.07%14.91%4.23%
F
Ford Motor Company
0.45%-5.31%-9.19%-14.09%18.46%0.42%
VOW.DE
Volkswagen AG
8.31%-12.91%-0.32%-26.20%0.77%-3.59%
BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
-2.86%-11.53%-2.16%-25.51%13.28%0.88%
HMC
Honda Motor Co., Ltd.
2.00%-3.89%-5.94%-13.74%7.94%1.26%
MBG.DE
Mercedes-Benz Group AG
1.95%-12.66%-8.32%-22.69%22.71%2.22%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Automotive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.20%-26.69%-11.23%-6.63%-39.11%
2024-23.29%7.96%-11.85%3.48%-2.51%10.00%15.84%-7.11%20.50%-4.38%36.22%16.42%59.29%
202338.28%17.49%0.79%-19.70%22.43%27.50%1.91%-3.81%-3.01%-19.44%19.02%3.72%94.04%
2022-10.96%-7.10%22.30%-18.84%-12.22%-11.44%31.38%-6.99%-4.22%-13.18%-13.28%-35.02%-63.45%
202112.19%-13.92%0.16%5.48%-10.59%7.88%0.91%6.20%5.19%41.58%2.55%-7.25%49.42%
202038.25%0.51%-21.96%43.14%7.24%26.08%29.34%69.40%-13.22%-8.85%44.78%23.08%548.09%
2019-2.10%2.90%-10.15%-6.69%-18.39%16.13%4.61%-6.74%5.82%21.22%3.43%18.87%23.17%
201810.56%-4.16%-15.56%6.98%-2.26%9.90%-8.66%-0.81%-8.69%17.54%2.51%-5.83%-3.49%
201712.29%-0.83%6.92%9.04%5.36%4.44%-7.35%7.14%-0.25%-0.26%-3.55%0.39%36.63%
2016-18.73%0.60%15.32%3.64%-5.23%-7.00%10.58%-5.62%-2.84%-1.39%-2.78%9.53%-8.28%
2015-4.65%4.43%-3.57%9.59%5.45%2.77%-2.44%-6.87%-4.07%-6.02%7.88%1.76%2.55%
20145.41%20.65%-8.74%0.54%0.85%9.18%-6.86%11.83%-9.13%-0.60%3.13%-5.95%17.23%

Комиссия

Комиссия Automotive составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Automotive составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Automotive, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Automotive, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Automotive, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Automotive, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Automotive, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Automotive, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.56
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.31
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.16
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00
Portfolio: 0.67
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 1.82
^GSPC: 1.08

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.
0.601.391.170.741.99
GM
General Motors Company
-0.050.191.03-0.05-0.15
F
Ford Motor Company
-0.50-0.450.93-0.34-0.80
VOW.DE
Volkswagen AG
-0.85-1.100.87-0.36-0.99
BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
-0.76-0.930.89-0.63-1.21
HMC
Honda Motor Co., Ltd.
-0.38-0.360.96-0.35-0.82
MBG.DE
Mercedes-Benz Group AG
-0.77-0.950.88-0.67-1.30

Automotive на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.24
Automotive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Automotive за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель4.99%4.89%4.85%5.37%1.04%2.19%3.77%4.59%2.95%3.38%2.96%2.62%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GM
General Motors Company
1.08%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%
F
Ford Motor Company
7.79%7.88%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%
VOW.DE
Volkswagen AG
9.85%9.77%7.34%17.99%1.86%6.64%2.77%2.80%1.19%0.08%3.37%2.22%
BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
8.54%7.60%8.43%6.96%2.15%3.46%4.79%5.66%4.03%3.61%2.97%2.90%
HMC
Honda Motor Co., Ltd.
2.31%3.23%3.30%4.11%2.74%2.23%2.90%3.19%3.02%5.38%3.30%4.39%
MBG.DE
Mercedes-Benz Group AG
10.49%9.80%8.31%8.14%2.00%1.86%7.86%9.49%5.48%5.49%3.77%3.90%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.48%
-14.02%
Automotive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Automotive показал максимальную просадку в 71.94%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 502 торговые сессии.

Текущая просадка Automotive составляет 19.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.94%5 нояб. 2021 г.3003 янв. 2023 г.50211 дек. 2024 г.802
-58.24%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.578 июн. 2020 г.77
-52.63%18 дек. 2024 г.788 апр. 2025 г.
-42%5 сент. 2014 г.37110 февр. 2016 г.30110 апр. 2017 г.672
-41.6%19 сент. 2017 г.4393 июн. 2019 г.14218 дек. 2019 г.581

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Automotive составляет 30.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.24%
13.60%
Automotive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAHMCGMFVOW.DEBMW.DEMBG.DE
TSLA1.000.250.300.310.220.230.22
HMC0.251.000.470.470.370.400.39
GM0.300.471.000.750.370.390.41
F0.310.470.751.000.400.400.43
VOW.DE0.220.370.370.401.000.760.73
BMW.DE0.230.400.390.400.761.000.84
MBG.DE0.220.390.410.430.730.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 нояб. 2010 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab