Automotive
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
BMW.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Consumer Cyclical | 10% |
F Ford Motor Company | Consumer Cyclical | 15% |
GM General Motors Company | Consumer Cyclical | 20% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 10% |
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG | Consumer Cyclical | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
VOW.DE Volkswagen AG | Consumer Cyclical | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Automotive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2010 г., начальной даты GM
Доходность по периодам
Automotive на 9 мая 2025 г. показал доходность в -1.56% с начала года и доходность в 12.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Automotive | -1.56% | 19.10% | 5.08% | 9.50% | 24.24% | 12.14% |
Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | -29.47% | 28.38% | -4.07% | 63.02% | 38.03% | 32.49% |
GM General Motors Company | -10.89% | 11.46% | -14.10% | 6.15% | 14.88% | 5.40% |
F Ford Motor Company | 7.23% | 18.30% | -3.14% | -10.06% | 19.46% | 1.07% |
VOW.DE Volkswagen AG | 18.36% | 17.39% | 17.06% | -15.91% | 0.97% | -3.30% |
BMW.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 6.87% | 22.07% | 16.45% | -14.18% | 15.71% | 1.69% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 5.88% | 19.87% | 8.98% | -8.95% | 7.52% | 1.74% |
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG | 10.83% | 17.23% | 6.82% | -14.20% | 22.74% | 2.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Automotive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.08% | -4.19% | -4.65% | 3.89% | 2.62% | -1.56% | |||||||
2024 | -2.37% | 9.22% | 1.03% | -3.82% | 0.88% | -0.36% | -0.44% | 0.98% | 0.46% | -2.43% | 7.07% | 4.79% | 15.17% |
2023 | 19.00% | 4.75% | -0.12% | -6.95% | 5.02% | 17.77% | -1.66% | -7.97% | -1.82% | -15.16% | 11.28% | 7.62% | 29.36% |
2022 | -3.82% | -7.04% | -1.22% | -11.84% | 0.15% | -14.84% | 16.60% | -1.40% | -13.32% | 8.31% | 4.81% | -13.02% | -34.65% |
2021 | 8.84% | 2.19% | 15.93% | -1.73% | 5.07% | 0.72% | -1.65% | -3.71% | 3.50% | 14.57% | 0.49% | 0.68% | 52.36% |
2020 | 4.24% | -6.40% | -23.91% | 17.73% | 9.68% | 9.26% | 8.18% | 28.05% | -5.46% | 1.66% | 27.19% | 5.83% | 87.69% |
2019 | 8.73% | 0.70% | -5.85% | 5.15% | -13.51% | 11.10% | 0.66% | -6.67% | 4.82% | 9.75% | 1.95% | 7.64% | 23.53% |
2018 | 5.48% | -5.18% | -5.87% | 3.22% | -0.37% | -1.71% | -1.91% | -3.75% | -3.24% | 5.05% | 0.38% | -8.05% | -15.70% |
2017 | 6.73% | -0.72% | 1.37% | 3.62% | 0.41% | 1.89% | -1.21% | 2.09% | 6.74% | 3.73% | 1.47% | -0.24% | 28.73% |
2016 | -16.47% | 0.99% | 10.29% | 2.37% | -2.52% | -9.13% | 10.23% | -0.43% | -1.87% | 0.27% | -0.97% | 5.85% | -4.50% |
2015 | -1.61% | 8.72% | -0.68% | 2.49% | 1.43% | -1.24% | -3.55% | -7.23% | -6.51% | 8.95% | 4.08% | -0.89% | 2.55% |
2014 | -2.23% | 11.07% | -4.05% | 0.96% | 1.60% | 4.61% | -6.16% | 3.93% | -8.19% | -1.19% | 5.29% | -2.09% | 1.96% |
Комиссия
Комиссия Automotive составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Automotive составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.86 | 1.67 | 1.20 | 1.08 | 2.63 |
GM General Motors Company | 0.16 | 0.42 | 1.06 | 0.11 | 0.32 |
F Ford Motor Company | -0.26 | -0.17 | 0.97 | -0.21 | -0.48 |
VOW.DE Volkswagen AG | -0.52 | -0.81 | 0.91 | -0.29 | -0.76 |
BMW.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | -0.42 | -0.48 | 0.94 | -0.40 | -0.84 |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -0.27 | -0.05 | 0.99 | -0.17 | -0.47 |
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG | -0.48 | -0.62 | 0.92 | -0.49 | -0.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Automotive за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.28%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 5.28% | 4.89% | 4.85% | 5.37% | 1.04% | 2.19% | 3.77% | 4.59% | 2.95% | 3.38% | 2.96% | 2.62% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GM General Motors Company | 1.01% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% | 3.44% |
F Ford Motor Company | 5.84% | 7.88% | 10.25% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% | 3.23% |
VOW.DE Volkswagen AG | 8.90% | 9.77% | 7.34% | 17.99% | 1.86% | 6.64% | 2.77% | 2.80% | 1.19% | 0.08% | 3.37% | 2.22% |
BMW.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 7.67% | 7.60% | 8.43% | 6.96% | 2.15% | 3.46% | 4.79% | 5.66% | 4.03% | 3.61% | 2.97% | 2.90% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.23% | 3.23% | 3.30% | 4.11% | 2.74% | 2.23% | 2.90% | 3.19% | 3.02% | 5.37% | 3.30% | 4.39% |
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG | 18.81% | 9.80% | 8.31% | 8.14% | 2.00% | 1.86% | 7.86% | 9.49% | 5.48% | 5.49% | 3.77% | 3.90% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Automotive показал максимальную просадку в 49.24%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Automotive составляет 12.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-49.24% | 5 февр. 2020 г. | 31 | 18 мар. 2020 г. | 84 | 15 июл. 2020 г. | 115 |
-42.24% | 5 янв. 2022 г. | 254 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
-33.47% | 8 июл. 2011 г. | 62 | 3 окт. 2011 г. | 322 | 31 дек. 2012 г. | 384 |
-32.11% | 24 июн. 2015 г. | 166 | 11 февр. 2016 г. | 372 | 20 июл. 2017 г. | 538 |
-26.94% | 17 янв. 2018 г. | 354 | 31 мая 2019 г. | 159 | 13 янв. 2020 г. | 513 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Automotive составляет 9.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.45, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | TSLA | HMC | VOW.DE | GM | F | BMW.DE | MBG.DE | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.46 | 0.54 | 0.39 | 0.57 | 0.59 | 0.41 | 0.44 | 0.66 |
TSLA | 0.46 | 1.00 | 0.25 | 0.22 | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.22 | 0.68 |
HMC | 0.54 | 0.25 | 1.00 | 0.37 | 0.47 | 0.47 | 0.40 | 0.39 | 0.56 |
VOW.DE | 0.39 | 0.22 | 0.37 | 1.00 | 0.38 | 0.40 | 0.76 | 0.73 | 0.66 |
GM | 0.57 | 0.31 | 0.47 | 0.38 | 1.00 | 0.75 | 0.39 | 0.41 | 0.72 |
F | 0.59 | 0.31 | 0.47 | 0.40 | 0.75 | 1.00 | 0.40 | 0.43 | 0.71 |
BMW.DE | 0.41 | 0.23 | 0.40 | 0.76 | 0.39 | 0.40 | 1.00 | 0.84 | 0.66 |
MBG.DE | 0.44 | 0.22 | 0.39 | 0.73 | 0.41 | 0.43 | 0.84 | 1.00 | 0.66 |
Portfolio | 0.66 | 0.68 | 0.56 | 0.66 | 0.72 | 0.71 | 0.66 | 0.66 | 1.00 |