PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Automotive

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


TSLA 20%GM 20%F 15%VOW.DE 15%BMW.DE 10%HMC 10%MBG.DE 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

20%

GM
General Motors Company
Consumer Cyclical

20%

F
Ford Motor Company
Consumer Cyclical

15%

VOW.DE
Volkswagen AG
Consumer Cyclical

15%

BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Consumer Cyclical

10%

HMC
Honda Motor Co., Ltd.
Consumer Cyclical

10%

MBG.DE
Mercedes-Benz Group AG
Consumer Cyclical

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Automotive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
625.92%
335.87%
Automotive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2010 г., начальной даты GM

Доходность по периодам

Automotive на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 6.41% с начала года и доходность в 11.79% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Automotive6.41%7.99%8.61%6.80%24.14%11.86%
TSLA
Tesla, Inc.
-18.45%7.84%-17.29%2.45%59.82%27.82%
GM
General Motors Company
14.45%5.66%22.92%1.09%2.57%3.58%
F
Ford Motor Company
4.89%5.32%6.96%1.61%12.34%2.58%
VOW.DE
Volkswagen AG
15.63%6.31%11.10%-17.05%4.00%-0.71%
BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
6.66%12.28%16.33%19.32%13.03%5.13%
HMC
Honda Motor Co., Ltd.
16.69%7.58%13.43%39.74%8.32%3.02%
MBG.DE
Mercedes-Benz Group AG
15.96%15.38%11.53%7.57%17.15%6.08%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.38%9.34%
2023-7.97%-1.82%-15.16%11.28%7.62%

Коэффициент Шарпа

Automotive на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.68. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.68

Коэффициент Шарпа Automotive находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.68
2.44
Automotive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Automotive за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Automotive3.81%4.84%5.23%1.03%2.14%3.58%4.39%2.86%3.29%2.90%2.56%1.58%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GM
General Motors Company
0.95%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%0.00%
F
Ford Motor Company
6.21%10.20%4.03%0.45%1.60%6.05%9.18%5.20%7.01%4.26%3.23%2.35%
VOW.DE
Volkswagen AG
6.22%7.34%17.99%1.86%6.64%2.77%2.80%1.19%0.08%3.37%2.22%1.78%
BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
7.74%8.43%6.96%2.15%3.46%4.79%5.66%4.03%3.61%2.97%2.90%2.93%
HMC
Honda Motor Co., Ltd.
2.82%3.29%3.11%2.74%2.23%2.90%3.19%3.02%5.37%3.30%4.39%3.17%
MBG.DE
Mercedes-Benz Group AG
7.02%8.31%8.14%2.00%1.56%6.58%7.95%4.59%4.60%3.16%3.26%3.50%

Комиссия

Комиссия Automotive составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Automotive
0.68
TSLA
Tesla, Inc.
0.36
GM
General Motors Company
0.44
F
Ford Motor Company
0.30
VOW.DE
Volkswagen AG
-0.51
BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
1.02
HMC
Honda Motor Co., Ltd.
1.91
MBG.DE
Mercedes-Benz Group AG
0.43

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAHMCGMFVOW.DEBMW.DEMBG.DE
TSLA1.000.250.310.310.220.240.23
HMC0.251.000.480.480.370.400.40
GM0.310.481.000.750.380.400.41
F0.310.480.751.000.400.410.44
VOW.DE0.220.370.380.401.000.750.72
BMW.DE0.240.400.400.410.751.000.83
MBG.DE0.230.400.410.440.720.831.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-17.71%
0
Automotive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Automotive показал максимальную просадку в 49.24%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Automotive составляет 17.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.24%5 февр. 2020 г.3118 мар. 2020 г.8415 июл. 2020 г.115
-42.31%5 янв. 2022 г.25428 дек. 2022 г.
-33.47%8 июл. 2011 г.623 окт. 2011 г.32231 дек. 2012 г.384
-32.11%24 июн. 2015 г.16611 февр. 2016 г.37220 июл. 2017 г.538
-26.98%17 янв. 2018 г.35431 мая 2019 г.15913 янв. 2020 г.513

График волатильности

Текущая волатильность Automotive составляет 5.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.30%
3.47%
Automotive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев