Automotive
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BMW.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Consumer Cyclical | 10% |
F Ford Motor Company | Consumer Cyclical | 15% |
GM General Motors Company | Consumer Cyclical | 20% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 10% |
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG | Consumer Cyclical | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
VOW.DE Volkswagen AG | Consumer Cyclical | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Automotive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2010 г., начальной даты GM
Доходность по периодам
Automotive на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 7.20% с начала года и доходность в 12.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Automotive | 3.14% | 0.20% | 10.03% | -5.16% | 23.29% | 11.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | -11.36% | 12.16% | 20.19% | -13.87% | 68.51% | 29.97% |
GM General Motors Company | 23.55% | -3.58% | 26.14% | 14.51% | 2.62% | 5.09% |
F Ford Motor Company | -4.84% | -7.84% | 1.85% | -14.21% | 7.23% | 0.39% |
VOW.DE Volkswagen AG | -2.25% | -0.80% | -7.76% | -20.84% | -0.17% | -2.03% |
BMW.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | -8.68% | 1.82% | -1.24% | -15.82% | 10.63% | 2.46% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 0.54% | -3.65% | -4.35% | 0.26% | 6.53% | 1.75% |
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG | 6.65% | -0.49% | 10.74% | -7.74% | 14.71% | 5.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Automotive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.37% | 9.22% | 1.03% | -3.82% | 0.88% | -0.36% | 3.14% | ||||||
| 2023 | 19.01% | 4.75% | -0.12% | -6.95% | 5.02% | 17.77% | -1.66% | -7.97% | -1.82% | -15.16% | 11.28% | 7.61% | 29.35% |
| 2022 | -3.82% | -7.04% | -1.22% | -11.85% | 0.15% | -14.84% | 16.60% | -1.41% | -13.32% | 8.31% | 4.80% | -13.02% | -34.67% |
| 2021 | 8.84% | 2.19% | 15.93% | -1.72% | 5.07% | 0.72% | -1.65% | -3.71% | 3.50% | 14.57% | 0.48% | 0.75% | 52.45% |
| 2020 | 4.22% | -6.40% | -23.91% | 17.73% | 9.69% | 9.26% | 8.19% | 28.05% | -5.46% | 1.66% | 27.19% | 5.83% | 87.68% |
| 2019 | 8.71% | 0.70% | -5.85% | 5.13% | -13.51% | 11.10% | 0.65% | -6.67% | 4.83% | 9.73% | 1.95% | 7.64% | 23.46% |
| 2018 | 5.48% | -5.18% | -5.86% | 3.22% | -0.38% | -1.71% | -1.92% | -3.74% | -3.24% | 5.03% | 0.38% | -8.05% | -15.73% |
| 2017 | 6.73% | -0.72% | 1.37% | 3.62% | 0.41% | 1.89% | -1.21% | 2.09% | 6.75% | 3.73% | 1.47% | -0.24% | 28.73% |
| 2016 | -16.47% | 0.99% | 10.29% | 2.37% | -2.52% | -9.14% | 10.24% | -0.43% | -1.87% | 0.27% | -0.97% | 5.85% | -4.49% |
| 2015 | -1.61% | 8.72% | -0.68% | 2.50% | 1.43% | -1.24% | -3.55% | -7.24% | -6.51% | 8.95% | 4.08% | -0.89% | 2.55% |
| 2014 | -2.23% | 11.07% | -4.05% | 0.96% | 1.60% | 4.61% | -6.16% | 3.93% | -8.19% | -1.19% | 5.29% | -2.10% | 1.96% |
| 2013 | 4.12% | -4.83% | 0.43% | 14.19% | 27.42% | 1.07% | 13.14% | 3.07% | 8.70% | 0.08% | -0.62% | 3.41% | 90.81% |
Комиссия
Комиссия Automotive составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Automotive среди портфелей на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -0.29 | -0.07 | 0.99 | -0.23 | -0.59 |
GM General Motors Company | 0.70 | 1.20 | 1.15 | 0.35 | 2.01 |
F Ford Motor Company | -0.27 | -0.12 | 0.98 | -0.18 | -1.02 |
VOW.DE Volkswagen AG | -0.67 | -0.83 | 0.90 | -0.28 | -1.26 |
BMW.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | -0.42 | -0.46 | 0.95 | -0.40 | -0.91 |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 0.12 | 0.32 | 1.04 | 0.15 | 0.27 |
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG | -0.26 | -0.22 | 0.97 | -0.19 | -0.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Automotive за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive | 4.05% | 4.84% | 5.33% | 1.03% | 2.18% | 3.71% | 4.55% | 2.96% | 3.39% | 2.96% | 2.63% | 1.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GM General Motors Company | 0.95% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% | 3.44% | 0.00% |
F Ford Motor Company | 5.63% | 10.20% | 4.03% | 0.45% | 1.60% | 6.05% | 9.18% | 5.20% | 7.01% | 4.26% | 3.23% | 2.35% |
VOW.DE Volkswagen AG | 8.17% | 7.34% | 17.99% | 1.86% | 6.64% | 2.77% | 2.80% | 1.19% | 0.08% | 3.37% | 2.22% | 1.78% |
BMW.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 6.80% | 8.43% | 6.96% | 2.15% | 3.46% | 4.79% | 5.66% | 4.03% | 3.61% | 2.97% | 2.90% | 2.93% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.72% | 3.30% | 4.11% | 2.74% | 2.23% | 2.90% | 3.19% | 3.02% | 5.37% | 3.30% | 4.39% | 4.38% |
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG | 8.37% | 8.31% | 8.14% | 2.00% | 1.87% | 7.91% | 9.56% | 5.52% | 5.53% | 3.80% | 3.92% | 4.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Automotive показал максимальную просадку в 49.24%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Automotive составляет 17.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.24% | 5 февр. 2020 г. | 31 | 18 мар. 2020 г. | 84 | 15 июл. 2020 г. | 115 |
| -42.26% | 5 янв. 2022 г. | 254 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -32.43% | 8 июл. 2011 г. | 63 | 4 окт. 2011 г. | 321 | 31 дек. 2012 г. | 384 |
| -32.11% | 24 июн. 2015 г. | 167 | 11 февр. 2016 г. | 372 | 20 июл. 2017 г. | 539 |
| -26.99% | 17 янв. 2018 г. | 354 | 31 мая 2019 г. | 159 | 13 янв. 2020 г. | 513 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Automotive составляет 8.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | HMC | GM | F | VOW.DE | MBG.DE | BMW.DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| HMC | 0.24 | 1.00 | 0.48 | 0.47 | 0.37 | 0.39 | 0.40 |
| GM | 0.30 | 0.48 | 1.00 | 0.75 | 0.38 | 0.41 | 0.40 |
| F | 0.31 | 0.47 | 0.75 | 1.00 | 0.40 | 0.43 | 0.41 |
| VOW.DE | 0.22 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 1.00 | 0.72 | 0.75 |
| MBG.DE | 0.23 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.72 | 1.00 | 0.83 |
| BMW.DE | 0.24 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.75 | 0.83 | 1.00 |