FID-BLBondAlternative

График показывает рост $10,000 инвестированных в FID-BLBondAlternative и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 7 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении FID-BLBondAlternative закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -1.6%.

FID-BLBondAlternative has an annualized alpha of 3.69%, beta of 0.22, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 2021.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (26.80%) than losses (18.05%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 3.69% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.22 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия FID-BLBondAlternative составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FID-BLBondAlternative имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа FID-BLBondAlternative на 13 июн. 2026 г. составляет 3.11 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность FID-BLBondAlternative за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.04%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FID-BLBondAlternative показал максимальную просадку в 9.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка FID-BLBondAlternative составляет 0.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.