Aniruddh_portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aniruddh_portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2015 г., начальной даты SPMO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| Aniruddh_portfolio | -12.73% | -7.96% | -10.69% | 3.46% | 18.33% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | -6.93% | -6.48% | -5.41% | 13.69% | 18.46% | N/A |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -16.27% | -10.04% | -12.25% | 2.16% | 17.14% | 18.04% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -12.38% | -4.46% | -7.13% | 8.82% | 17.66% | 15.99% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | -11.42% | -5.37% | -12.21% | 0.81% | 16.47% | 13.65% |
RTH VanEck Vectors Retail ETF | -2.51% | -2.14% | -0.46% | 10.46% | 13.74% | 12.58% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | -6.58% | -6.17% | -10.95% | 2.20% | 20.70% | 13.39% |
IAU iShares Gold Trust | 27.11% | 11.14% | 24.54% | 39.29% | 14.42% | 10.48% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -19.75% | -15.12% | -21.07% | -10.93% | 25.03% | 22.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aniruddh_portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.93% | -3.78% | -7.67% | -4.55% | -12.73% | ||||||||
| 2024 | 4.30% | 9.77% | 4.10% | -4.59% | 7.62% | 6.49% | -1.81% | 0.93% | 2.33% | -0.25% | 5.15% | -0.70% | 37.66% |
| 2023 | 9.00% | -1.63% | 6.67% | -0.61% | 6.20% | 5.82% | 4.23% | -0.93% | -5.12% | -2.22% | 11.60% | 6.56% | 45.51% |
| 2022 | -8.58% | -2.67% | 2.57% | -11.60% | 0.01% | -10.38% | 11.73% | -5.40% | -10.35% | 6.17% | 7.09% | -6.90% | -27.47% |
| 2021 | 0.53% | 1.69% | 1.34% | 4.50% | -0.38% | 5.21% | 2.02% | 3.33% | -5.27% | 7.10% | 1.94% | 1.90% | 26.05% |
| 2020 | 2.40% | -6.42% | -9.47% | 13.41% | 6.90% | 4.41% | 7.82% | 7.98% | -3.65% | -1.99% | 10.23% | 4.97% | 39.71% |
| 2019 | 9.78% | 4.80% | 2.85% | 4.96% | -7.12% | 7.24% | 2.50% | -1.11% | 0.49% | 2.91% | 3.31% | 3.55% | 38.71% |
| 2018 | 7.83% | -0.56% | -2.39% | -0.39% | 5.76% | -0.45% | 1.93% | 6.05% | -0.12% | -9.80% | 1.07% | -7.42% | 0.01% |
| 2017 | 3.79% | 4.00% | 1.49% | 2.12% | 3.66% | -1.21% | 3.28% | 2.15% | 1.35% | 6.00% | 1.89% | 0.39% | 32.79% |
| 2016 | -5.48% | 0.94% | 6.49% | -0.99% | 2.51% | -0.19% | 6.36% | 0.67% | 1.56% | -1.95% | 0.54% | 0.91% | 11.35% |
| 2015 | 3.39% | 0.35% | -1.79% | 1.90% |
Комиссия
Комиссия Aniruddh_portfolio составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Aniruddh_portfolio составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.56 | 0.93 | 1.13 | 0.68 | 2.68 |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.08 | 0.32 | 1.04 | 0.09 | 0.33 |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.36 | 0.67 | 1.09 | 0.38 | 1.41 |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.02 | 0.19 | 1.02 | 0.02 | 0.06 |
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.64 | 1.03 | 1.13 | 0.74 | 2.86 |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.06 | 0.25 | 1.03 | 0.07 | 0.25 |
IAU iShares Gold Trust | 2.42 | 3.20 | 1.42 | 4.85 | 13.04 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.24 | -0.05 | 0.99 | -0.29 | -0.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aniruddh_portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.40% | 0.32% | 0.71% | 0.92% | 0.34% | 0.59% | 0.81% | 0.81% | 0.71% | 0.98% | 0.92% | 0.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.58% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.28% | 0.22% | 0.52% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.48% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.56% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.79% | 0.77% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% | 0.41% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 1.17% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% | 1.45% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.55% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aniruddh_portfolio показал максимальную просадку в 33.41%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.
Текущая просадка Aniruddh_portfolio составляет 14.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.41% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 517 |
| -29.76% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -23.96% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.65% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -14.61% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aniruddh_portfolio составляет 16.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | GRID | RTH | SPMO | SMH | XMMO | IWY | IGM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.09 | -0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| GRID | 0.09 | 1.00 | 0.59 | 0.61 | 0.66 | 0.69 | 0.65 | 0.66 |
| RTH | -0.00 | 0.59 | 1.00 | 0.61 | 0.60 | 0.68 | 0.76 | 0.72 |
| SPMO | 0.07 | 0.61 | 0.61 | 1.00 | 0.66 | 0.72 | 0.77 | 0.75 |
| SMH | 0.02 | 0.66 | 0.60 | 0.66 | 1.00 | 0.67 | 0.79 | 0.86 |
| XMMO | 0.04 | 0.69 | 0.68 | 0.72 | 0.67 | 1.00 | 0.72 | 0.74 |
| IWY | 0.03 | 0.65 | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.72 | 1.00 | 0.96 |
| IGM | 0.03 | 0.66 | 0.72 | 0.75 | 0.86 | 0.74 | 0.96 | 1.00 |