Maanata
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 14.29% |
ADI Analog Devices, Inc. | Technology | 14.29% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 14.29% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 14.29% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 14.29% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 14.29% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Maanata и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Maanata на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 35.87% с начала года и доходность в 31.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Maanata | 35.87% | -1.16% | 10.49% | 50.96% | 34.26% | 31.90% |
| Активы портфеля: | ||||||
META Meta Platforms, Inc. | 41.63% | -1.84% | -1.02% | 68.28% | 21.63% | 20.59% |
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 25.77% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.39% | 26.39% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.33% | 71.66% |
GOOG Alphabet Inc. | 8.07% | -7.15% | 11.75% | 11.01% | 20.44% | 18.06% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 51.87% | -4.70% | 7.91% | 77.98% | 31.83% | 25.43% |
ADI Analog Devices, Inc. | 8.99% | 0.42% | 9.93% | 22.52% | 15.77% | 18.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Maanata, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.51% | 12.15% | 4.78% | -1.24% | 11.64% | 8.18% | -2.53% | 1.57% | 35.87% | ||||
| 2023 | 18.97% | 3.42% | 13.80% | 0.62% | 13.63% | 6.93% | 5.16% | -1.87% | -5.94% | -2.45% | 11.44% | 5.80% | 91.14% |
| 2022 | -6.63% | -7.42% | 4.67% | -15.77% | 0.11% | -12.33% | 13.85% | -7.01% | -13.58% | -4.06% | 14.54% | -9.29% | -39.00% |
| 2021 | 1.14% | 2.23% | 0.88% | 8.05% | 0.76% | 8.46% | 0.77% | 5.34% | -6.12% | 6.30% | 7.12% | -0.82% | 38.62% |
| 2020 | 0.77% | -2.31% | -8.30% | 17.91% | 6.02% | 7.86% | 13.10% | 12.09% | -5.19% | -0.20% | 9.76% | 4.32% | 67.17% |
| 2019 | 11.36% | 2.28% | 6.46% | 7.05% | -12.72% | 9.61% | 4.99% | -2.80% | 2.87% | 6.66% | 4.99% | 6.02% | 54.79% |
| 2018 | 12.14% | -1.01% | -4.06% | -0.88% | 8.64% | -0.09% | 3.13% | 8.46% | -1.92% | -12.80% | -4.51% | -8.30% | -4.01% |
| 2017 | 6.31% | 4.08% | 3.80% | 1.26% | 11.01% | -2.96% | 5.22% | 3.66% | 0.56% | 10.06% | -1.00% | -0.09% | 49.60% |
| 2016 | -4.43% | -0.75% | 10.07% | -3.13% | 9.46% | -1.11% | 10.67% | 2.20% | 5.76% | 0.40% | 3.27% | 2.92% | 39.73% |
| 2015 | 1.49% | 8.79% | -0.79% | 2.35% | 2.20% | -2.28% | 5.34% | -2.52% | 1.67% | 12.61% | 4.50% | -1.47% | 35.55% |
| 2014 | -1.71% | 4.54% | 2.94% | -1.74% | 5.45% | -1.55% | 1.29% | 6.72% | -3.63% | 12.40% |
Комиссия
Комиссия Maanata составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Maanata среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 1.83 | 2.68 | 1.35 | 2.75 | 11.11 |
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.45 | 0.76 | 1.11 | 0.59 | 1.84 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.98 | 2.65 | 1.34 | 1.92 | 11.10 |
ADI Analog Devices, Inc. | 0.63 | 1.10 | 1.13 | 0.90 | 3.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Maanata за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maanata | 0.54% | 0.58% | 0.74% | 0.52% | 0.57% | 0.95% | 1.15% | 0.87% | 1.04% | 1.22% | 1.11% | 1.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
META Meta Platforms, Inc. | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.31% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.69% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Maanata показал максимальную просадку в 47.21%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.
Текущая просадка Maanata составляет 14.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.21% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 157 | 22 июн. 2023 г. | 397 |
| -29.93% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 225 |
| -29.01% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -17.37% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -15.43% | 2 дек. 2015 г. | 47 | 9 февр. 2016 г. | 33 | 29 мар. 2016 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Maanata составляет 9.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSM | ADI | META | AAPL | AMZN | NVDA | GOOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | 1.00 | 0.60 | 0.41 | 0.50 | 0.44 | 0.59 | 0.47 |
| ADI | 0.60 | 1.00 | 0.45 | 0.53 | 0.44 | 0.61 | 0.49 |
| META | 0.41 | 0.45 | 1.00 | 0.51 | 0.61 | 0.51 | 0.65 |
| AAPL | 0.50 | 0.53 | 0.51 | 1.00 | 0.56 | 0.52 | 0.58 |
| AMZN | 0.44 | 0.44 | 0.61 | 0.56 | 1.00 | 0.53 | 0.67 |
| NVDA | 0.59 | 0.61 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 1.00 | 0.52 |
| GOOG | 0.47 | 0.49 | 0.65 | 0.58 | 0.67 | 0.52 | 1.00 |