PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Maanamrid
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Maanamrid

Currency in USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Распределение активов

META 16.67%AAPL 16.67%AMZN 16.67%NVDA 16.67%GOOG 16.67%MSFT 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
16.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
16.67%
GOOG
Alphabet Inc		Communication Services
16.67%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
16.67%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
16.67%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
16.67%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Maanamrid на 18 мая 2025 г. показал доходность в -2.48% с начала года и доходность в 34.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.30%12.79%1.49%12.35%15.12%10.89%
Maanamrid-2.48%19.98%2.42%18.43%30.69%34.25%
Активы портфеля:
META
Meta Platforms, Inc.		9.46%27.69%15.76%36.19%24.81%23.17%
AAPL
Apple Inc		-15.43%7.39%-5.88%11.79%22.59%21.98%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-6.29%19.11%1.47%11.31%11.16%25.59%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.84%33.41%-4.62%46.45%73.38%75.04%
GOOG
Alphabet Inc		-11.98%9.17%-3.50%-5.11%19.51%20.15%
MSFT
Microsoft Corporation		8.19%23.74%10.10%8.93%20.86%27.20%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Maanamrid, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.71%-5.00%-10.12%-0.58%11.85%-2.48%
20246.47%12.41%4.14%-3.10%10.22%8.86%-3.48%0.97%3.73%0.52%4.14%3.55%58.76%
202317.88%4.10%16.04%4.83%14.20%6.62%5.67%-0.21%-5.89%0.12%10.62%3.87%107.50%
2022-8.20%-6.77%5.90%-17.18%-2.48%-10.60%13.37%-6.37%-13.49%-3.47%9.58%-9.67%-42.58%
20210.18%0.99%2.49%10.99%-0.51%9.93%2.71%7.21%-7.54%9.38%6.96%-0.82%48.71%
20204.68%-3.34%-5.54%17.62%7.66%7.45%10.05%15.62%-7.46%-1.69%6.81%2.22%64.38%
201910.84%1.78%7.98%7.11%-10.78%8.89%3.97%-2.05%1.51%7.19%5.39%5.06%55.56%
201813.10%-0.29%-5.50%2.08%8.96%0.21%2.73%9.42%-1.19%-12.17%-6.03%-9.78%-1.77%
20176.25%2.77%4.23%3.17%10.03%-2.50%6.28%3.39%-0.25%10.56%1.05%-0.36%53.70%
2016-4.56%-2.88%9.31%-2.81%10.59%-2.67%11.14%2.57%5.18%0.95%2.06%4.86%37.29%
20150.36%8.33%-2.55%5.64%0.41%-2.06%9.17%-1.84%1.32%15.83%4.84%0.16%45.37%
2014-1.54%4.77%2.53%0.73%6.02%-0.48%0.14%5.47%-4.31%13.61%

Комиссия

Комиссия Maanamrid составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Maanamrid составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Maanamrid, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Maanamrid, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Maanamrid, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Maanamrid, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Maanamrid, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Maanamrid, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
META
Meta Platforms, Inc.		0.971.561.201.063.27
AAPL
Apple Inc		0.360.801.110.401.31
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.350.651.080.320.85
NVDA
NVIDIA Corporation		0.731.401.181.313.22
GOOG
Alphabet Inc		-0.130.121.01-0.07-0.16
MSFT
Microsoft Corporation		0.340.751.100.430.94

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Maanamrid имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.62
  • За 5 лет: 1.03
  • За 10 лет: 1.22
  • За всё время: 1.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.57 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Maanamrid за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.33%0.30%0.21%0.31%0.20%0.28%0.42%0.66%0.60%0.79%0.91%0.97%
Активы портфеля:
META
Meta Platforms, Inc.		0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
GOOG
Alphabet Inc		0.48%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.71%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Maanamrid показал максимальную просадку в 48.37%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Maanamrid составляет 6.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.37%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.15315 июн. 2023 г.393
-31.47%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.20315 окт. 2019 г.281
-29.26%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.57
-25.39%18 февр. 2025 г.368 апр. 2025 г.———
-16.72%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.4514 апр. 2016 г.89

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCNVDAAAPLMETAAMZNGOOGMSFTPortfolio
^GSPC1.000.630.680.610.640.700.750.80
NVDA0.631.000.500.510.540.520.590.79
AAPL0.680.501.000.500.550.570.610.73
META0.610.510.501.000.610.650.580.77
AMZN0.640.540.550.611.000.670.640.81
GOOG0.700.520.570.650.671.000.680.81
MSFT0.750.590.610.580.640.681.000.81
Portfolio0.800.790.730.770.810.810.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.