PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Maanata
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


META 14.29%AAPL 14.29%AMZN 14.29%NVDA 14.29%GOOG 14.29%TSM 14.29%ADI 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

14.29%

AAPL
Apple Inc.
Technology

14.29%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

14.29%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

14.29%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

14.29%

TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology

14.29%

ADI
Analog Devices, Inc.
Technology

14.29%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Maanata и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
36.89%
15.74%
Maanata
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Maanata на 16 апр. 2024 г. показал доходность в 24.42% с начала года и доходность в 32.17% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
Maanata24.42%2.41%36.89%71.06%32.26%32.17%
META
Meta Platforms, Inc.
41.47%3.33%55.93%126.09%22.96%23.92%
AAPL
Apple Inc.
-10.19%0.04%-3.12%5.09%28.81%26.53%
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.85%5.27%38.53%79.12%14.56%27.52%
NVDA
NVIDIA Corporation
73.67%-2.09%86.60%221.51%79.56%69.70%
GOOG
Alphabet Inc.
10.93%9.96%11.27%42.82%20.46%19.37%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
35.28%2.71%54.96%63.67%29.36%24.39%
ADI
Analog Devices, Inc.
-3.71%-2.52%11.19%2.87%12.87%16.21%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.51%12.15%4.78%
2023-5.94%-2.45%11.44%5.80%

Комиссия

Комиссия Maanata составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Maanata
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Maanata, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Maanata, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Maanata, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Maanata, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Maanata, с текущим значением в 20.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0020.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
META
Meta Platforms, Inc.
3.495.111.612.7929.05
AAPL
Apple Inc.
0.250.481.060.320.65
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.713.531.441.7517.09
NVDA
NVIDIA Corporation
4.735.581.6710.5835.94
GOOG
Alphabet Inc.
1.642.121.301.459.33
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.973.021.361.607.02
ADI
Analog Devices, Inc.
0.100.311.040.120.32

Коэффициент Шарпа

Maanata на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.20. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.005.003.20

Коэффициент Шарпа Maanata находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.20
1.89
Maanata
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Maanata за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Maanata0.56%0.58%0.74%0.52%0.57%0.95%1.15%0.87%1.04%1.22%1.12%1.29%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.56%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.40%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.84%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%2.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.64%
-3.66%
Maanata
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Maanata показал максимальную просадку в 47.21%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.

Текущая просадка Maanata составляет 3.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.21%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.15722 июн. 2023 г.397
-29.93%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.225
-29.01%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64
-15.43%2 дек. 2015 г.479 февр. 2016 г.3329 мар. 2016 г.80
-14.03%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Maanata составляет 5.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.20%
3.44%
Maanata
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSMADIMETAAAPLAMZNNVDAGOOG
TSM1.000.600.410.500.440.580.48
ADI0.601.000.450.540.450.620.50
META0.410.451.000.520.610.510.66
AAPL0.500.540.521.000.560.530.59
AMZN0.440.450.610.561.000.550.68
NVDA0.580.620.510.530.551.000.53
GOOG0.480.500.660.590.680.531.00