Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | Multistrategy | 60% |
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | Multistrategy | 20% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | Systematic Trend | 20% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth401K 2026 Final и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель Roth401K 2026 Final | 0.40% | 3.59% | 13.30% | 15.25% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | -0.08% | 3.39% | 18.29% | 18.43% | — | — | — | — |
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | -0.16% | 5.89% | 3.38% | 6.63% | — | — | — | — |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 0.72% | 2.82% | 13.87% | 15.77% | 19.32% | 21.60% | 19.14% | 7.60% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -0.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Roth401K 2026 Final закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 1 июн. 2026 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.06% | 1.85% | 0.14% | 3.37% | 3.03% | 2.21% | 13.30% | ||||||
| 2025 | -0.67% | 1.33% | 0.64% |
Метрики бенчмарка
Roth401K 2026 Final has an annualized alpha of 20.75%, beta of 0.26, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 2025.
- This portfolio captured 35.57% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -77.14%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.16 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.16 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.75%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 35.57%
- Участие в снижении
- -77.14%
Комиссия
Комиссия Roth401K 2026 Final составляет 2.67%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roth401K 2026 Final и их сравнение с S&P 500 Index.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | — | — | — | — | — | — |
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | — | — | — | — | — | — |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 59 | 2.05 | 3.08 | 1.35 | 3.87 | 10.31 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth401K 2026 Final за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.68% | 3.11% | 4.17% | 14.26% | 13.61% | 7.67% | 0.00% | 0.97% | 0.58% | 4.25% | 1.05% | 3.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 6.61% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.26% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Roth401K 2026 Final показал максимальную просадку в 3.30%, зарегистрированную 20 янв. 2026 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.
Текущая просадка Roth401K 2026 Final составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -3.30%янв. 2026 г. | 11d | 8d | 19dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.60%нояб. 2025 г. | 10d | 1mo 3d | 1mo 13dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.28%март 2026 г. | 8d | 26d | 1mo 4dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.20%февр. 2026 г. | 10d | 6d | 16dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.07%апр. 2026 г. | 11d | 7d | 18dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.36 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.36, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Roth401K 2026 Final с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у QCFIX: 0.86, а самая низкая у QSPIX: -0.18.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Roth401K 2026 Final
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Roth401K 2026 Final есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации