Risk adjusted portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 | 6% | |
BTC-USD Bitcoin | 21% | |
GC=F Gold | 21% | |
INDA iShares MSCI India ETF | Asia Pacific Equities | 21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 31% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Risk adjusted portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA
Доходность по периодам
Risk adjusted portfolio на 14 янв. 2025 г. показал доходность в 1.16% с начала года и доходность в 81.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.77% | -3.55% | 3.64% | 22.00% | 12.20% | 11.23% |
| Risk adjusted portfolio | 1.16% | -6.76% | 45.64% | 125.95% | 60.56% | 81.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.79% | -3.48% | 4.23% | 23.66% | 13.88% | 13.20% |
INDA iShares MSCI India ETF | -3.78% | -8.18% | -10.75% | 2.11% | 8.71% | 5.96% |
GC=F Gold | 2.07% | 1.04% | 10.76% | 31.12% | 11.57% | 7.71% |
BTC-USD Bitcoin | 1.16% | -6.76% | 45.70% | 126.14% | 60.70% | 84.35% |
^NDX NASDAQ 100 | -1.08% | -4.57% | 1.95% | 23.48% | 18.12% | 17.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Risk adjusted portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.75% | 43.65% | 16.54% | -14.98% | 11.30% | -7.12% | 3.09% | -8.73% | 7.39% | 10.86% | 37.32% | -3.13% | 120.89% |
| 2023 | 39.72% | 0.03% | 22.99% | 2.77% | -6.98% | 11.95% | -4.08% | -11.26% | 3.98% | 28.48% | 8.78% | 12.06% | 154.98% |
| 2022 | -16.88% | 12.21% | 5.43% | -17.17% | -15.68% | -37.71% | 17.93% | -14.06% | -3.10% | 5.48% | -16.17% | -3.62% | -64.20% |
| 2021 | 14.15% | 36.25% | 30.50% | -1.98% | -35.32% | -6.13% | 18.76% | 13.30% | -7.15% | 39.98% | -7.03% | -18.74% | 59.60% |
| 2020 | 29.80% | -8.03% | -25.07% | 34.35% | 9.24% | -3.38% | 23.84% | 3.17% | -7.65% | 27.65% | 42.29% | 47.66% | 301.40% |
| 2019 | -7.49% | 11.38% | 6.47% | 30.07% | 59.76% | 26.06% | -6.74% | -4.50% | -13.81% | 10.88% | -17.63% | -4.92% | 91.56% |
| 2018 | -27.71% | 1.71% | -32.82% | 32.34% | -18.82% | -14.47% | 21.39% | -9.49% | -5.83% | -4.66% | -36.18% | -6.82% | -73.38% |
| 2017 | 0.77% | 21.05% | -8.88% | 25.03% | 67.97% | 8.37% | 15.73% | 62.82% | -7.70% | 48.71% | 57.89% | 38.20% | 1,327.82% |
| 2016 | -13.71% | 17.38% | -4.11% | 7.13% | 17.46% | 25.41% | -6.75% | -7.52% | 5.66% | 14.16% | 6.07% | 28.14% | 116.70% |
| 2015 | -29.35% | 15.37% | -3.77% | -3.14% | -2.03% | 12.48% | 7.52% | -17.92% | 2.18% | 30.25% | 18.29% | 13.05% | 31.50% |
| 2014 | 9.65% | -32.71% | -15.97% | -1.92% | 37.30% | 2.62% | -8.06% | -17.51% | -18.06% | -11.57% | 10.98% | -14.34% | -55.23% |
Комиссия
Комиссия Risk adjusted portfolio составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Risk adjusted portfolio составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.56 | 2.08 | 1.30 | 0.66 | 9.80 |
INDA iShares MSCI India ETF | -0.17 | -0.12 | 0.98 | 0.27 | -0.47 |
GC=F Gold | 1.49 | 1.92 | 1.25 | 0.87 | 6.86 |
BTC-USD Bitcoin | 1.66 | 2.40 | 1.24 | 1.47 | 7.51 |
^NDX NASDAQ 100 | 1.19 | 1.61 | 1.22 | 0.47 | 5.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Risk adjusted portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.55% | 0.54% | 0.49% | 0.52% | 1.74% | 0.53% | 0.79% | 0.84% | 0.78% | 0.82% | 0.90% | 0.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.79% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 1.00% | 0.94% | 1.09% | 0.91% | 1.19% | 0.63% |
GC=F Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
^NDX NASDAQ 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Risk adjusted portfolio показал максимальную просадку в 83.24%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 716 торговых сессий.
Текущая просадка Risk adjusted portfolio составляет 10.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.24% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 716 | 30 нояб. 2020 г. | 1080 |
| -82.42% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 721 | 4 янв. 2017 г. | 1127 |
| -76.57% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | 469 | 4 мар. 2024 г. | 847 |
| -64.09% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 123 | 5 нояб. 2013 г. | 209 |
| -53.01% | 14 апр. 2021 г. | 98 | 20 июл. 2021 г. | 91 | 19 окт. 2021 г. | 189 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Risk adjusted portfolio составляет 12.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GC=F | BTC-USD | INDA | ^NDX | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| GC=F | 1.00 | 0.02 | 0.05 | -0.00 | 0.01 |
| BTC-USD | 0.02 | 1.00 | 0.07 | 0.11 | 0.12 |
| INDA | 0.05 | 0.07 | 1.00 | 0.45 | 0.51 |
| ^NDX | -0.00 | 0.11 | 0.45 | 1.00 | 0.85 |
| VOO | 0.01 | 0.12 | 0.51 | 0.85 | 1.00 |