Risk adjusted portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 | 6% | |
BTC-USD Bitcoin | 21% | |
GC=F Gold | 21% | |
INDA iShares MSCI India ETF | Asia Pacific Equities | 21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 31% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Risk adjusted portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA
Доходность по периодам
Risk adjusted portfolio на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 40.90% с начала года и доходность в 30.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Risk adjusted portfolio | 40.90% | 6.64% | 15.64% | 54.49% | 29.20% | 30.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.94% | 2.23% | 13.51% | 35.06% | 15.71% | 13.38% |
INDA iShares MSCI India ETF | 9.14% | -7.07% | 1.80% | 18.17% | 10.80% | 6.57% |
GC=F Gold | 24.50% | -3.03% | 7.49% | 30.88% | 11.83% | 8.04% |
BTC-USD Bitcoin | 114.32% | 37.15% | 36.69% | 154.90% | 60.51% | 72.49% |
^NDX NASDAQ 100 | 25.02% | 2.92% | 13.12% | 33.04% | 20.38% | 17.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Risk adjusted portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.09% | 11.62% | 7.01% | -3.71% | 4.64% | 1.29% | 2.43% | -0.40% | 3.84% | 1.37% | 40.90% | ||
| 2023 | 11.82% | -2.78% | 9.78% | 2.02% | -0.64% | 5.41% | 1.03% | -3.24% | -1.82% | 6.01% | 7.33% | 6.15% | 47.82% |
| 2022 | -5.99% | 1.29% | 3.11% | -7.61% | -4.87% | -11.17% | 8.76% | -5.40% | -5.65% | 4.27% | 0.88% | -3.46% | -24.44% |
| 2021 | 1.61% | 9.08% | 11.02% | 1.50% | -3.78% | -1.42% | 5.51% | 5.94% | -4.15% | 11.93% | -2.78% | -2.40% | 34.82% |
| 2020 | 6.87% | -6.26% | -14.76% | 16.23% | 4.86% | 1.64% | 11.88% | 4.18% | -3.54% | 4.30% | 15.20% | 19.33% | 70.53% |
| 2019 | 1.83% | 3.21% | 3.34% | 8.00% | 13.60% | 14.55% | -1.57% | -0.33% | -1.55% | 4.30% | -3.37% | 1.42% | 50.69% |
| 2018 | -2.86% | -3.14% | -6.69% | 7.15% | -4.82% | -3.71% | 6.74% | -1.18% | -3.38% | -4.24% | -5.25% | -3.26% | -22.88% |
| 2017 | 3.29% | 7.64% | -0.69% | 6.51% | 19.00% | 3.15% | 6.17% | 15.14% | -3.52% | 12.98% | 17.34% | 13.92% | 157.12% |
| 2016 | -5.01% | 4.27% | 3.55% | 2.64% | 4.00% | 8.70% | 1.43% | -2.07% | 1.22% | 1.74% | -0.66% | 7.74% | 30.28% |
| 2015 | -4.78% | 4.58% | -2.50% | -2.58% | 1.05% | 1.60% | 1.93% | -7.93% | -0.49% | 10.59% | 3.19% | 3.44% | 7.04% |
| 2014 | 0.37% | -3.92% | -1.44% | -0.21% | 10.08% | 3.40% | -2.69% | -1.48% | -5.30% | -1.44% | 3.52% | -4.42% | -4.41% |
| 2013 | 11.99% | 13.40% | 74.68% | 10.75% | -2.96% | -10.36% | 4.39% | 4.49% | 0.75% | 15.12% | 124.74% | -21.88% | 374.71% |
Комиссия
Комиссия Risk adjusted portfolio составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Risk adjusted portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.01 | 2.71 | 1.37 | 0.92 | 12.01 |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.19 | 0.33 | 1.05 | 0.03 | 0.90 |
GC=F Gold | 1.84 | 2.33 | 1.31 | 1.14 | 11.36 |
BTC-USD Bitcoin | 1.02 | 1.72 | 1.17 | 0.85 | 4.17 |
^NDX NASDAQ 100 | 1.20 | 1.66 | 1.22 | 0.47 | 5.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Risk adjusted portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.38% | 0.49% | 0.52% | 1.74% | 0.53% | 0.79% | 0.84% | 0.78% | 0.82% | 0.90% | 0.71% | 0.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 1.00% | 0.94% | 1.09% | 0.91% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
GC=F Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
^NDX NASDAQ 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Risk adjusted portfolio показал максимальную просадку в 37.08%, зарегистрированную 18 дек. 2013 г.. Полное восстановление заняло 1101 торговую сессию.
Текущая просадка Risk adjusted portfolio составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.08% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 1101 | 23 дек. 2016 г. | 1115 |
| -36.97% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 182 | 25 июн. 2019 г. | 556 |
| -33.24% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 419 | 8 дек. 2023 г. | 760 |
| -31.78% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 124 | 6 нояб. 2013 г. | 210 |
| -30.6% | 13 февр. 2020 г. | 35 | 18 мар. 2020 г. | 126 | 22 июл. 2020 г. | 161 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Risk adjusted portfolio составляет 4.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GC=F | BTC-USD | INDA | ^NDX | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| GC=F | 1.00 | 0.01 | 0.05 | -0.00 | 0.01 |
| BTC-USD | 0.01 | 1.00 | 0.07 | 0.11 | 0.11 |
| INDA | 0.05 | 0.07 | 1.00 | 0.45 | 0.52 |
| ^NDX | -0.00 | 0.11 | 0.45 | 1.00 | 0.85 |
| VOO | 0.01 | 0.11 | 0.52 | 0.85 | 1.00 |