group 8

График показывает рост $10,000 инвестированных в group 8 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

group 8 на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 6.67% с начала года и доходность в 13.48% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 1 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении group 8 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.6%.

group 8 has an annualized alpha of 4.11%, beta of 0.66, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2006.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (77.46%) than losses (68.54%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 4.11% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.66 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия group 8 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

group 8 имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для group 8 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

group 8 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.42
• За 5 лет: 0.95
• За 10 лет: 0.95
• За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность group 8 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

group 8 показал максимальную просадку в 37.87%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.

Текущая просадка group 8 составляет 7.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.