Всепогодный портфель Рэя Далио
Всепогодный портфель - это ленивый портфель, созданный Рэем Далио, менеджером хедж-фонда и основателем Bridgewater. Как следует из названия, всепогодный портфель создан для работы в любых рыночных условиях, таких как инфляция, дефляция, экономический рост или спад.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | Commodities | 7.50% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 7.50% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2006 г., начальной даты DBC
Доходность по периодам
Всепогодный портфель Рэя Далио на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 8.57% с начала года и доходность в 5.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио | 8.57% | 0.37% | 7.87% | 18.66% | 4.71% | 5.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 26.35% | 3.70% | 15.75% | 38.42% | 15.40% | 12.92% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.09% | -3.35% | -3.35% | -1.81% | 9.26% | 1.34% |
GLD SPDR Gold Trust | 29.71% | 1.01% | 13.37% | 38.13% | 12.57% | 8.33% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.61% | -1.43% | 3.69% | 6.96% | -1.19% | 0.91% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -3.33% | -0.96% | 4.67% | 9.33% | -5.06% | -0.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Всепогодный портфель Рэя Далио, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.56% | 0.34% | 2.43% | -3.99% | 2.92% | 1.79% | 2.64% | 1.70% | 2.07% | -2.48% | 8.57% | ||
| 2023 | 6.16% | -3.89% | 3.90% | 0.59% | -1.87% | 2.02% | 0.81% | -2.05% | -5.22% | -2.86% | 7.42% | 5.53% | 10.02% |
| 2022 | -3.24% | -0.41% | -0.86% | -6.88% | -0.73% | -3.79% | 3.87% | -3.87% | -7.56% | 0.07% | 5.64% | -3.10% | -19.65% |
| 2021 | -1.71% | -1.31% | -1.34% | 3.52% | 1.09% | 2.32% | 2.59% | 0.52% | -2.61% | 3.46% | 0.08% | 0.97% | 7.61% |
| 2020 | 3.26% | 0.37% | -1.47% | 4.76% | 1.86% | 1.37% | 4.83% | 0.36% | -1.46% | -2.42% | 4.65% | 1.92% | 19.19% |
| 2019 | 3.57% | 0.69% | 2.79% | 0.35% | 0.78% | 3.50% | 0.45% | 4.61% | -0.97% | 0.55% | 0.64% | 0.18% | 18.38% |
| 2018 | 0.40% | -2.87% | 0.89% | -0.70% | 1.89% | 0.09% | -0.01% | 1.63% | -1.04% | -3.70% | 0.80% | 0.28% | -2.47% |
| 2017 | 1.28% | 2.08% | -0.50% | 1.04% | 1.08% | 0.31% | 0.84% | 1.95% | -0.52% | 0.85% | 1.28% | 1.48% | 11.72% |
| 2016 | 1.12% | 2.36% | 2.08% | 0.99% | 0.41% | 4.32% | 1.71% | -0.68% | -0.17% | -2.87% | -2.98% | 0.68% | 6.93% |
| 2015 | 4.00% | -1.54% | -0.38% | -0.77% | -0.81% | -2.34% | 1.09% | -1.88% | -0.09% | 2.34% | -1.19% | -1.28% | -3.00% |
| 2014 | 2.04% | 2.50% | 0.12% | 1.09% | 1.76% | 1.25% | -0.99% | 3.38% | -2.60% | 1.67% | 1.52% | 0.81% | 13.14% |
| 2013 | 0.36% | 0.30% | 1.25% | 1.73% | -3.03% | -3.00% | 1.56% | -1.03% | 1.04% | 1.94% | -0.85% | -0.41% | -0.31% |
Комиссия
Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Всепогодный портфель Рэя Далио среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.10 | 4.13 | 1.58 | 4.21 | 20.25 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.11 | -0.05 | 0.99 | -0.03 | -0.31 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.55 | 3.37 | 1.44 | 5.01 | 16.89 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.83 | 1.23 | 1.14 | 0.27 | 2.49 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.49 | 0.79 | 1.09 | 0.16 | 1.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.85% | 2.59% | 1.91% | 1.09% | 1.19% | 1.87% | 2.10% | 1.76% | 1.89% | 1.92% | 1.90% | 2.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.84% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.48% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.98% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Всепогодный портфель Рэя Далио показал максимальную просадку в 24.28%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 4.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.28% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.56% | 21 мая 2008 г. | 123 | 12 нояб. 2008 г. | 226 | 7 окт. 2009 г. | 349 |
| -13.99% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 37 |
| -8.23% | 3 февр. 2015 г. | 237 | 11 янв. 2016 г. | 84 | 11 мая 2016 г. | 321 |
| -7.37% | 3 мая 2013 г. | 37 | 25 июн. 2013 г. | 170 | 27 февр. 2014 г. | 207 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | VTI | DBC | TLT | IEF | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.07 | 0.35 | 0.19 | 0.23 |
| VTI | 0.07 | 1.00 | 0.34 | -0.28 | -0.29 |
| DBC | 0.35 | 0.34 | 1.00 | -0.19 | -0.17 |
| TLT | 0.19 | -0.28 | -0.19 | 1.00 | 0.92 |
| IEF | 0.23 | -0.29 | -0.17 | 0.92 | 1.00 |