Fav 4
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | Large Cap Growth Equities | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | Diversified Portfolio | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fav 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Fav 4 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 21.01% с начала года и доходность в 12.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Fav 4 | 21.01% | 2.60% | 10.66% | 34.25% | 15.35% | 12.77% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 2.49% | 9.72% | 33.92% | 15.63% | 13.11% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 22.86% | 2.02% | 10.11% | 40.33% | 18.63% | 15.35% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 12.70% | 1.19% | 7.13% | 22.42% | 8.82% | 8.46% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.70% | 5.60% | 20.89% | 35.60% | 11.03% | 7.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fav 4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.33% | 4.84% | 3.30% | -3.22% | 4.76% | 3.65% | 1.05% | 2.32% | 21.01% | ||||
| 2023 | 6.80% | -2.64% | 4.89% | 1.45% | 1.07% | 5.44% | 3.07% | -1.48% | -4.83% | -1.03% | 8.71% | 4.11% | 27.64% |
| 2022 | -5.55% | -2.37% | 3.15% | -8.66% | -0.60% | -7.33% | 8.44% | -4.10% | -8.67% | 5.97% | 5.66% | -5.15% | -19.28% |
| 2021 | -1.24% | 1.36% | 3.36% | 5.34% | 0.94% | 1.91% | 2.62% | 2.68% | -4.50% | 6.43% | -0.51% | 3.79% | 24.01% |
| 2020 | 1.08% | -6.72% | -10.35% | 12.23% | 4.81% | 2.43% | 6.59% | 6.50% | -3.82% | -2.38% | 8.87% | 3.97% | 22.86% |
| 2019 | 7.35% | 2.89% | 1.81% | 3.54% | -5.22% | 6.79% | 1.44% | -0.27% | 1.03% | 2.21% | 2.83% | 2.97% | 30.35% |
| 2018 | 5.33% | -3.38% | -2.03% | 0.20% | 2.27% | 0.35% | 2.75% | 2.80% | 0.41% | -6.08% | 1.49% | -6.89% | -3.49% |
| 2017 | 2.43% | 3.78% | 0.28% | 1.33% | 1.51% | 0.13% | 2.10% | 0.85% | 1.28% | 2.03% | 2.57% | 1.25% | 21.34% |
| 2016 | -3.86% | 0.97% | 5.80% | 0.72% | 0.97% | 1.02% | 3.61% | -0.29% | 0.20% | -2.01% | 1.88% | 1.53% | 10.69% |
| 2015 | -1.29% | 4.23% | -1.49% | 0.68% | 1.13% | -1.83% | 1.47% | -5.10% | -2.36% | 7.65% | -0.33% | -1.66% | 0.50% |
| 2014 | -2.53% | 4.79% | -0.04% | 0.61% | 1.93% | 2.49% | -1.62% | 3.61% | -1.95% | 1.91% | 2.40% | -0.29% | 11.61% |
| 2013 | 4.29% | 0.61% | 3.26% | 1.04% | 1.26% | -2.31% | 5.35% | -1.85% | 2.63% | 3.78% | 1.95% | 2.10% | 24.15% |
Комиссия
Комиссия Fav 4 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fav 4 среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 2.15 | 2.81 | 1.38 | 2.00 | 10.99 |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.36 | 3.26 | 1.43 | 1.63 | 15.80 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.41 | 3.34 | 1.42 | 2.71 | 14.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fav 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fav 4 | 1.34% | 1.59% | 1.97% | 1.71% | 1.83% | 1.79% | 2.45% | 1.94% | 1.93% | 2.23% | 1.99% | 2.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.39% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% | 1.21% | 1.19% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 4.99% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 6.47% | 4.44% | 7.03% | 6.39% | 6.55% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fav 4 показал максимальную просадку в 29.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Fav 4 составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.63% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -24.84% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -16.55% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -15.06% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 76 | 23 янв. 2012 г. | 184 |
| -10.82% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 228 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fav 4 составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | VIGAX | VWELX | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.04 | 0.09 | 0.04 |
| VIGAX | 0.04 | 1.00 | 0.88 | 0.94 |
| VWELX | 0.09 | 0.88 | 1.00 | 0.95 |
| VOO | 0.04 | 0.94 | 0.95 | 1.00 |