PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

4 quadrants

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


BND 25%SGOL 25%VGT 25%IXC 25%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market25%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
Precious Metals, Gold25%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities25%
IXC
iShares Global Energy ETF
Energy Equities25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 quadrants и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
220.89%
345.57%
4 quadrants
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2009 г., начальной даты SGOL

Доходность по периодам

4 quadrants на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 14.96% с начала года и доходность в 8.29% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
4 quadrants14.96%3.42%5.11%15.34%12.43%8.37%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
9.67%2.79%2.08%11.79%9.73%4.44%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
47.21%7.01%11.14%39.69%23.11%19.70%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.87%2.79%0.64%0.66%0.71%1.42%
IXC
iShares Global Energy ETF
0.94%0.10%4.30%4.55%8.69%2.97%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.01%2.68%2.83%-0.56%-2.66%-0.03%5.26%

Коэффициент Шарпа

4 quadrants на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.57

Коэффициент Шарпа 4 quadrants находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.57
1.25
4 quadrants
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 4 quadrants за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
4 quadrants2.12%2.07%1.65%1.97%2.71%1.90%1.65%1.67%1.91%1.73%1.58%1.75%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.68%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%1.21%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.11%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%3.24%
IXC
iShares Global Energy ETF
4.69%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%2.48%2.55%

Комиссия

Комиссия 4 quadrants составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.46%
0.00%2.15%
0.17%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
0.88
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.12
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.05
IXC
iShares Global Energy ETF
0.19

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SGOLBNDVGTIXC
SGOL1.000.300.030.14
BND0.301.00-0.12-0.21
VGT0.03-0.121.000.51
IXC0.14-0.210.511.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.44%
-4.01%
4 quadrants
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

4 quadrants показал максимальную просадку в 23.23%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 55 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.23%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-16.9%2 июл. 2014 г.39120 янв. 2016 г.14312 авг. 2016 г.534
-15.31%28 мар. 2022 г.12626 сент. 2022 г.1303 апр. 2023 г.256
-10.63%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.93
-10.14%17 сент. 2012 г.19527 июн. 2013 г.16014 февр. 2014 г.355

График волатильности

Текущая волатильность 4 quadrants составляет 2.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.35%
2.77%
4 quadrants
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев