PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ray Dalio's 4 Quadrants
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 25%SGOL 25%VGT 25%IXC 25%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market
25%
IXC
iShares Global Energy ETF
Energy Equities
25%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
Precious Metals, Gold
25%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ray Dalio's 4 Quadrants и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
284.01%
456.54%
Ray Dalio's 4 Quadrants
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2009 г., начальной даты SGOL

Доходность по периодам

Ray Dalio's 4 Quadrants на 4 окт. 2024 г. показал доходность в 15.90% с начала года и доходность в 9.74% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
20.57%4.18%10.51%35.06%14.29%11.53%
Ray Dalio's 4 Quadrants15.98%4.31%7.34%26.62%13.73%9.71%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
28.32%5.45%14.05%44.74%12.02%7.80%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
19.98%5.90%11.75%37.12%22.91%20.65%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.56%-0.79%5.34%11.71%-0.04%1.58%
IXC
iShares Global Energy ETF
11.85%6.57%-2.10%13.05%13.02%4.15%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ray Dalio's 4 Quadrants, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.11%1.42%4.95%-1.12%2.95%1.57%1.93%1.06%1.39%15.98%
20235.49%-3.08%4.88%1.34%-1.01%2.68%2.83%-0.56%-2.66%-0.03%5.24%2.56%18.62%
20221.24%1.64%2.70%-4.94%2.58%-7.07%5.01%-2.44%-7.28%6.13%5.11%-2.32%-0.87%
2021-0.48%2.40%0.35%2.48%3.10%0.93%0.10%0.68%-0.52%4.48%-0.95%2.26%15.69%
20200.19%-4.60%-8.71%10.19%3.42%2.40%3.63%2.81%-5.63%-2.64%9.07%4.22%13.32%
20195.66%2.43%1.43%1.47%-3.46%6.22%0.14%0.36%0.36%1.40%1.11%3.17%21.85%
20183.15%-2.95%-0.16%1.94%1.87%-0.79%0.50%1.00%0.52%-4.15%-0.76%-2.45%-2.51%
20171.80%1.70%0.53%0.67%0.92%-1.51%2.59%1.42%1.27%1.93%0.58%1.74%14.45%
2016-0.49%2.72%4.14%2.45%-1.05%3.37%2.05%-0.06%1.57%-1.50%-1.12%0.82%13.47%
20150.65%1.31%-2.07%2.49%-0.76%-2.61%-2.43%-2.08%-2.15%5.93%-1.70%-3.24%-6.83%
2014-0.90%4.36%-0.43%1.60%0.53%3.64%-1.88%2.08%-3.96%-1.26%-0.69%-0.28%2.53%
20131.66%-1.60%1.26%-1.47%-0.77%-4.39%4.63%0.91%0.54%2.12%-0.63%0.85%2.85%

Комиссия

Комиссия Ray Dalio's 4 Quadrants составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии SGOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Ray Dalio's 4 Quadrants среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Ray Dalio's 4 Quadrants, с текущим значением в 8181
Ray Dalio's 4 Quadrants
Ранг коэф-та Шарпа Ray Dalio's 4 Quadrants, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Ray Dalio's 4 Quadrants, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Ray Dalio's 4 Quadrants, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Ray Dalio's 4 Quadrants, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Ray Dalio's 4 Quadrants, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Ray Dalio's 4 Quadrants
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Ray Dalio's 4 Quadrants, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Ray Dalio's 4 Quadrants, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Ray Dalio's 4 Quadrants, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Ray Dalio's 4 Quadrants, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.005.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Ray Dalio's 4 Quadrants, с текущим значением в 19.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0019.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.01

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
3.154.251.553.6820.74
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.922.491.342.639.25
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.832.711.320.637.87
IXC
iShares Global Energy ETF
0.841.251.151.252.48

Коэффициент Шарпа

Ray Dalio's 4 Quadrants на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.98
2.80
Ray Dalio's 4 Quadrants
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ray Dalio's 4 Quadrants за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Ray Dalio's 4 Quadrants1.92%1.80%2.07%1.65%1.97%2.71%1.90%1.65%1.67%1.91%1.73%1.58%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.65%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.46%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
IXC
iShares Global Energy ETF
3.58%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%2.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.20%
Ray Dalio's 4 Quadrants
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ray Dalio's 4 Quadrants показал максимальную просадку в 23.23%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.23%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-16.9%2 июл. 2014 г.39120 янв. 2016 г.14312 авг. 2016 г.534
-15.31%28 мар. 2022 г.12626 сент. 2022 г.1303 апр. 2023 г.256
-10.63%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.93
-10.14%17 сент. 2012 г.19527 июн. 2013 г.16014 февр. 2014 г.355

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ray Dalio's 4 Quadrants составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.33%
3.37%
Ray Dalio's 4 Quadrants
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SGOLBNDVGTIXC
SGOL1.000.300.040.15
BND0.301.00-0.10-0.20
VGT0.04-0.101.000.49
IXC0.15-0.200.491.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2009 г.