4 quadrants
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 25% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | Precious Metals, Gold | 25% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 25% |
IXC iShares Global Energy ETF | Energy Equities | 25% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 quadrants и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2009 г., начальной даты SGOL
Доходность по периодам
4 quadrants на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 14.96% с начала года и доходность в 8.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 quadrants | 14.96% | 3.42% | 5.11% | 15.34% | 12.43% | 8.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 9.67% | 2.79% | 2.08% | 11.79% | 9.73% | 4.44% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 47.21% | 7.01% | 11.14% | 39.69% | 23.11% | 19.70% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.87% | 2.79% | 0.64% | 0.66% | 0.71% | 1.42% |
IXC iShares Global Energy ETF | 0.94% | 0.10% | 4.30% | 4.55% | 8.69% | 2.97% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.01% | 2.68% | 2.83% | -0.56% | -2.66% | -0.03% | 5.26% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4 quadrants за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 quadrants | 2.12% | 2.07% | 1.65% | 1.97% | 2.71% | 1.90% | 1.65% | 1.67% | 1.91% | 1.73% | 1.58% | 1.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.68% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% | 1.21% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.11% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% | 3.24% |
IXC iShares Global Energy ETF | 4.69% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% | 3.02% | 2.48% | 2.55% |
Комиссия
Комиссия 4 quadrants составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.88 | ||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 2.12 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05 | ||||
IXC iShares Global Energy ETF | 0.19 |
Таблица корреляции активов
| SGOL | BND | VGT | IXC | |
|---|---|---|---|---|
| SGOL | 1.00 | 0.30 | 0.03 | 0.14 |
| BND | 0.30 | 1.00 | -0.12 | -0.21 |
| VGT | 0.03 | -0.12 | 1.00 | 0.51 |
| IXC | 0.14 | -0.21 | 0.51 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
4 quadrants показал максимальную просадку в 23.23%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 55 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.23% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -16.9% | 2 июл. 2014 г. | 391 | 20 янв. 2016 г. | 143 | 12 авг. 2016 г. | 534 |
| -15.31% | 28 мар. 2022 г. | 126 | 26 сент. 2022 г. | 130 | 3 апр. 2023 г. | 256 |
| -10.63% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 93 |
| -10.14% | 17 сент. 2012 г. | 195 | 27 июн. 2013 г. | 160 | 14 февр. 2014 г. | 355 |
График волатильности
Текущая волатильность 4 quadrants составляет 2.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.