Ray Dalio's 4 Quadrants

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	25%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	Alternative Energy Equities	8.33%
IXC iShares Global Energy ETF	Energy Equities	8.33%
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	Alternative Energy Equities	8.33%
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	Precious Metals, Gold	25%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	25%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ray Dalio's 4 Quadrants и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2009 г., начальной даты SGOL

Доходность по периодам

Ray Dalio's 4 Quadrants на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 5.46% с начала года и доходность в 13.38% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Ray Dalio's 4 Quadrants	-0.27%	-1.78%	5.46%	8.11%	45.31%	20.27%	13.53%	13.38%
Активы портфеля:
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	-1.96%	-9.35%	8.35%	20.17%	53.69%	32.79%	21.78%	14.16%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.85%	-0.78%	-5.36%	-5.50%	49.54%	23.50%	15.02%	21.67%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.22%	-0.55%	0.31%	0.97%	3.65%	3.53%	0.30%	1.70%
IXC iShares Global Energy ETF	1.18%	7.34%	34.70%	37.83%	61.17%	17.03%	22.47%	11.43%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	-1.10%	3.56%	9.86%	13.83%	65.77%	-1.03%	-4.37%	8.99%
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	-0.51%	-1.72%	7.62%	-3.10%	102.28%	37.36%	23.42%	13.89%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Ray Dalio's 4 Quadrants закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.62%	2.76%	-4.04%	0.31%									5.46%
2025	2.65%	-0.62%	0.32%	1.71%	5.20%	5.10%	1.48%	3.03%	6.86%	4.77%	-1.22%	0.19%	33.33%
2024	-0.43%	0.87%	3.87%	-1.55%	4.99%	0.32%	2.08%	0.88%	3.01%	0.10%	1.57%	-3.18%	12.97%
2023	5.82%	-3.28%	5.36%	0.36%	0.20%	2.40%	2.01%	-1.46%	-2.90%	-0.37%	6.32%	3.46%	18.79%
2022	-2.70%	1.67%	1.96%	-5.91%	0.84%	-5.36%	5.82%	-2.64%	-7.60%	3.01%	6.10%	-2.44%	-8.06%
2021	-0.62%	-1.53%	0.25%	2.22%	2.20%	0.31%	0.87%	1.32%	-2.60%	4.89%	-0.75%	1.20%	7.81%

Метрики бенчмарка

Ray Dalio's 4 Quadrants: годовая альфа составляет 3.45%, бета — 0.54, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 10.09.2009.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (59.92%) было выше, чем в снижении (53.24%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.45% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.54 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 3.45%

Бета: 0.54

R²: 0.67

Участие в росте: 59.92%

Участие в снижении: 53.24%

Комиссия

Комиссия Ray Dalio's 4 Quadrants составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NLR

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

IXC

iShares Global Energy ETF

ICLN

iShares Global Clean Energy ETF

SGOL

abrdn Physical Gold Shares ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Ray Dalio's 4 Quadrants имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.36	0.88	+1.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.13	1.37	+1.77
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.47	1.21	+0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.28	1.39	+2.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.04	6.43	+8.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	79	1.80	2.23	1.33	2.59	9.38
VGT Vanguard Information Technology ETF	57	1.10	1.67	1.23	1.88	5.72
BND Vanguard Total Bond Market ETF	47	1.00	1.42	1.18	1.71	4.64
IXC iShares Global Energy ETF	73	1.72	2.16	1.32	2.15	7.14
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	92	2.27	2.91	1.37	5.35	14.89
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	81	1.99	2.57	1.32	3.30	7.88

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ray Dalio's 4 Quadrants имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.36
За 5 лет: 1.09
За 10 лет: 1.13
За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ray Dalio's 4 Quadrants за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.64%	1.72%	1.66%	1.73%	1.52%	1.29%	1.42%	1.84%	1.88%	1.75%	1.82%	1.75%
Активы портфеля:
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
IXC iShares Global Energy ETF	2.73%	3.68%	4.56%	3.45%	4.76%	3.98%	4.86%	7.00%	3.51%	3.05%	2.86%	3.77%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	1.48%	1.63%	1.85%	1.59%	0.89%	1.18%	0.34%	1.36%	2.77%	2.49%	3.88%	2.36%
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	2.37%	2.55%	0.76%	4.54%	2.02%	1.99%	2.23%	2.21%	3.91%	4.86%	3.62%	3.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ray Dalio's 4 Quadrants показал максимальную просадку в 21.11%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка Ray Dalio's 4 Quadrants составляет 5.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.11%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	54	8 июн. 2020 г.	76
-16.32%	5 апр. 2022 г.	134	14 окт. 2022 г.	164	12 июн. 2023 г.	298
-12.19%	29 апр. 2015 г.	184	20 янв. 2016 г.	114	1 июл. 2016 г.	298
-11.68%	2 мая 2011 г.	108	3 окт. 2011 г.	89	9 февр. 2012 г.	197
-10.18%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	19	6 мая 2025 г.	54

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.80, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BND	SGOL	IXC	NLR	ICLN	VGT	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.11	0.05	0.61	0.60	0.64	0.89	0.78
BND	-0.11	1.00	0.28	-0.18	-0.00	-0.02	-0.08	0.12
SGOL	0.05	0.28	1.00	0.15	0.21	0.14	0.04	0.50
IXC	0.61	-0.18	0.15	1.00	0.49	0.50	0.45	0.62
NLR	0.60	-0.00	0.21	0.49	1.00	0.52	0.52	0.69
ICLN	0.64	-0.02	0.14	0.50	0.52	1.00	0.59	0.72
VGT	0.89	-0.08	0.04	0.45	0.52	0.59	1.00	0.77
Portfolio	0.78	0.12	0.50	0.62	0.69	0.72	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2009 г.

Ray Dalio's 4 Quadrants

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов