Ray Dalio's 4 Quadrants
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 25% |
IXC iShares Global Energy ETF | Energy Equities | 25% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | Precious Metals, Gold | 25% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2009 г., начальной даты SGOL
Доходность по периодам
Ray Dalio's 4 Quadrants на 16 мая 2025 г. показал доходность в 7.17% с начала года и доходность в 10.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.60% | 9.64% | -0.54% | 11.47% | 15.67% | 10.79% |
| Ray Dalio's 4 Quadrants | 7.17% | 6.03% | 5.92% | 12.44% | 14.57% | 10.22% |
| Активы портфеля: | ||||||
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 23.07% | 0.00% | 25.79% | 35.22% | 12.97% | 9.93% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.88% | 17.07% | -0.15% | 15.43% | 20.95% | 20.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.01% | 0.07% | 1.88% | 4.26% | -0.97% | 1.47% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.25% | 7.85% | -5.22% | -6.45% | 21.03% | 4.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ray Dalio's 4 Quadrants, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.24% | 1.01% | 1.53% | -1.15% | 3.40% | 7.17% | |||||||
| 2024 | -0.11% | 1.42% | 4.95% | -1.12% | 2.95% | 1.57% | 1.93% | 1.06% | 1.39% | 0.25% | 2.27% | -2.64% | 14.61% |
| 2023 | 5.49% | -3.08% | 4.88% | 1.34% | -1.01% | 2.68% | 2.83% | -0.56% | -2.66% | -0.03% | 5.24% | 2.56% | 18.62% |
| 2022 | 1.24% | 1.64% | 2.70% | -4.94% | 2.58% | -7.07% | 5.01% | -2.44% | -7.28% | 6.13% | 5.11% | -2.32% | -0.87% |
| 2021 | -0.48% | 2.40% | 0.35% | 2.48% | 3.10% | 0.93% | 0.10% | 0.68% | -0.52% | 4.48% | -0.95% | 2.26% | 15.69% |
| 2020 | 0.19% | -4.60% | -8.71% | 10.19% | 3.42% | 2.40% | 3.63% | 2.81% | -5.63% | -2.64% | 9.07% | 4.22% | 13.32% |
| 2019 | 5.66% | 2.43% | 1.43% | 1.47% | -3.46% | 6.22% | 0.14% | 0.36% | 0.36% | 1.40% | 1.11% | 3.17% | 21.85% |
| 2018 | 3.15% | -2.95% | -0.16% | 1.94% | 1.87% | -0.79% | 0.50% | 1.00% | 0.52% | -4.15% | -0.76% | -2.45% | -2.51% |
| 2017 | 1.80% | 1.70% | 0.53% | 0.67% | 0.92% | -1.51% | 2.59% | 1.42% | 1.27% | 1.93% | 0.58% | 1.74% | 14.45% |
| 2016 | -0.49% | 2.72% | 4.14% | 2.45% | -1.05% | 3.37% | 2.05% | -0.06% | 1.57% | -1.50% | -1.12% | 0.82% | 13.47% |
| 2015 | 0.65% | 1.31% | -2.07% | 2.49% | -0.76% | -2.61% | -2.43% | -2.08% | -2.15% | 5.93% | -1.70% | -3.24% | -6.83% |
| 2014 | -0.90% | 4.36% | -0.42% | 1.60% | 0.53% | 3.64% | -1.88% | 2.08% | -3.96% | -1.26% | -0.69% | -0.28% | 2.53% |
Комиссия
Комиссия Ray Dalio's 4 Quadrants составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Ray Dalio's 4 Quadrants составляет 78, что ставит его в топ 22% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 2.00 | 2.88 | 1.37 | 4.69 | 12.22 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.52 | 1.06 | 1.15 | 0.71 | 2.31 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.81 | 1.43 | 1.17 | 0.42 | 2.51 |
IXC iShares Global Energy ETF | -0.29 | -0.25 | 0.96 | -0.34 | -1.04 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ray Dalio's 4 Quadrants за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.19% | 2.21% | 1.79% | 2.07% | 1.65% | 1.97% | 2.71% | 1.90% | 1.65% | 1.67% | 1.91% | 1.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.52% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
IXC iShares Global Energy ETF | 4.46% | 4.57% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% | 3.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ray Dalio's 4 Quadrants показал максимальную просадку в 23.23%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.23% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -16.9% | 2 июл. 2014 г. | 391 | 20 янв. 2016 г. | 143 | 12 авг. 2016 г. | 534 |
| -15.31% | 28 мар. 2022 г. | 126 | 26 сент. 2022 г. | 130 | 3 апр. 2023 г. | 256 |
| -10.63% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 93 |
| -10.14% | 17 сент. 2012 г. | 195 | 27 июн. 2013 г. | 160 | 14 февр. 2014 г. | 355 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | SGOL | VGT | IXC | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.12 | 0.05 | 0.89 | 0.64 | 0.77 |
| BND | -0.12 | 1.00 | 0.29 | -0.09 | -0.19 | 0.05 |
| SGOL | 0.05 | 0.29 | 1.00 | 0.04 | 0.15 | 0.47 |
| VGT | 0.89 | -0.09 | 0.04 | 1.00 | 0.48 | 0.72 |
| IXC | 0.64 | -0.19 | 0.15 | 0.48 | 1.00 | 0.80 |
| Portfolio | 0.77 | 0.05 | 0.47 | 0.72 | 0.80 | 1.00 |