Optimal gyro 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 15% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | Small Cap Value Equities | 12.50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 12.50% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimal gyro 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Optimal gyro 2 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 8.97% с начала года и доходность в 5.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| Optimal gyro 2 | 8.97% | 1.46% | 8.41% | 16.39% | 5.30% | 5.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
IAU iShares Gold Trust | 26.88% | 4.41% | 20.99% | 35.82% | 11.18% | 7.73% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 1.15% | 7.55% | 21.93% | 13.04% | 11.66% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 4.57% | 0.98% | 5.41% | 9.35% | 0.33% | 1.56% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 5.47% | 0.53% | 8.74% | 22.53% | 9.15% | 8.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Optimal gyro 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.70% | -0.35% | 2.60% | -2.13% | 1.90% | 0.26% | 4.48% | 1.13% | 8.97% | ||||
| 2023 | 4.05% | -2.90% | 2.02% | 0.17% | -1.80% | 0.61% | 1.56% | -1.12% | -3.05% | -0.68% | 4.10% | 4.21% | 6.98% |
| 2022 | -2.09% | 0.69% | -1.26% | -3.11% | 0.66% | -2.74% | 2.33% | -3.01% | -4.70% | 2.48% | 4.14% | -1.35% | -8.05% |
| 2021 | -0.08% | 0.45% | 1.20% | 1.43% | 2.26% | -1.25% | 0.62% | 0.29% | -1.72% | 0.70% | -0.44% | 1.68% | 5.17% |
| 2020 | 1.01% | -1.16% | -2.21% | 4.31% | 1.44% | 0.89% | 2.93% | 1.00% | -1.60% | 0.05% | 3.50% | 2.52% | 13.16% |
| 2019 | 2.98% | 0.87% | 0.45% | 0.76% | -0.77% | 3.56% | 0.34% | 1.81% | 0.19% | 0.97% | -0.04% | 1.01% | 12.74% |
| 2018 | 0.36% | -1.83% | 0.39% | -0.58% | 1.26% | -0.27% | 0.35% | 0.82% | -0.77% | -1.69% | 1.12% | -0.37% | -1.25% |
| 2017 | 0.80% | 1.34% | -0.07% | 0.82% | 0.28% | -0.26% | 0.90% | 0.82% | 0.35% | 0.29% | 0.85% | 0.55% | 6.90% |
| 2016 | 1.09% | 2.54% | 1.80% | 0.90% | -0.83% | 3.03% | 1.34% | -0.81% | 0.49% | -1.66% | -0.73% | 0.38% | 7.71% |
| 2015 | 1.73% | -0.55% | -0.03% | -0.24% | 0.20% | -1.08% | -0.72% | -0.76% | -0.03% | 1.89% | -0.87% | -0.87% | -1.37% |
| 2014 | 0.53% | 2.20% | -0.51% | 0.35% | 0.43% | 1.46% | -1.68% | 1.70% | -2.05% | 1.33% | 0.80% | 0.36% | 4.92% |
| 2013 | 0.99% | 0.12% | 1.42% | -0.27% | -1.20% | -2.35% | 2.54% | -0.52% | 1.09% | 1.37% | -0.06% | -0.94% | 2.10% |
Комиссия
Комиссия Optimal gyro 2 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Optimal gyro 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 2.43 | 3.38 | 1.42 | 2.86 | 14.88 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.73 | 2.58 | 1.31 | 0.60 | 6.77 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.92 | 1.46 | 1.17 | 0.86 | 4.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Optimal gyro 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimal gyro 2 | 2.49% | 2.25% | 1.65% | 1.55% | 1.86% | 1.92% | 1.83% | 1.51% | 1.53% | 1.59% | 1.43% | 1.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.31% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.46% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Optimal gyro 2 показал максимальную просадку в 14.00%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 448 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14% | 9 июн. 2021 г. | 329 | 27 сент. 2022 г. | 448 | 11 июл. 2024 г. | 777 |
| -8.24% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 47 |
| -4.4% | 28 мар. 2013 г. | 63 | 26 июн. 2013 г. | 80 | 18 окт. 2013 г. | 143 |
| -4.36% | 23 янв. 2015 г. | 149 | 25 авг. 2015 г. | 126 | 25 февр. 2016 г. | 275 |
| -4.14% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 24 | 30 янв. 2019 г. | 253 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Optimal gyro 2 составляет 1.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | VGIT | SCHD | IJS | |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.35 | 0.03 | 0.03 |
| VGIT | 0.35 | 1.00 | -0.21 | -0.22 |
| SCHD | 0.03 | -0.21 | 1.00 | 0.80 |
| IJS | 0.03 | -0.22 | 0.80 | 1.00 |