HB+ w tlt

График показывает рост $10,000 инвестированных в HB+ w tlt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

HB+ w tlt на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -0.02% с начала года и доходность в 12.08% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 20 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +32.5%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении HB+ w tlt закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 6 дек. 2013 г. с доходностью -6.5%.

HB+ w tlt: годовая альфа составляет 9.65%, бета — 0.23, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 20.07.2012.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (56.58%) было выше, чем в снижении (30.41%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.17 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.17 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия HB+ w tlt составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HB+ w tlt имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

HB+ w tlt имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.60
• За 5 лет: 0.88
• За 10 лет: 1.39
• За всё время: 1.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность HB+ w tlt за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HB+ w tlt показал максимальную просадку в 21.60%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 498 торговых сессий.

Текущая просадка HB+ w tlt составляет 5.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.