KISS
Dodge and Cox Balanced Mix
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | Large Cap Value Equities | 36% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | Total Bond Market | 24% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | Global Bonds | 16% |
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | Global Equities | 24% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в KISS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мая 2014 г., начальной даты DODLX
Доходность по периодам
KISS на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 9.98% с начала года и доходность в 7.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| KISS | 9.98% | -1.24% | 8.55% | 23.33% | 9.08% | 7.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 2.42% | -3.19% | 5.28% | 13.16% | 3.49% | 3.44% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 3.12% | -2.47% | 5.66% | 12.57% | 1.52% | 2.65% |
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 11.39% | -1.77% | 8.06% | 26.82% | 11.38% | 8.54% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 17.22% | 0.81% | 12.30% | 33.38% | 13.95% | 11.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KISS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.45% | 1.01% | 3.69% | -2.79% | 3.02% | -0.15% | 3.43% | 1.87% | 1.37% | 9.98% | |||
| 2023 | 6.02% | -2.89% | 0.10% | 1.18% | -2.02% | 4.55% | 3.49% | -1.75% | -2.52% | -3.20% | 6.63% | 5.16% | 14.93% |
| 2022 | 0.37% | -1.97% | 0.51% | -5.56% | 3.12% | -6.54% | 3.52% | -2.17% | -7.48% | 5.41% | 6.47% | -2.48% | -7.69% |
| 2021 | -0.44% | 5.00% | 2.89% | 3.49% | 2.38% | 0.10% | -0.46% | 1.57% | -2.35% | 2.56% | -3.12% | 3.29% | 15.57% |
| 2020 | -1.65% | -4.92% | -13.84% | 9.47% | 3.00% | 2.23% | 2.52% | 3.04% | -2.48% | -1.05% | 12.54% | 3.12% | 9.87% |
| 2019 | 5.86% | 1.35% | 0.19% | 3.12% | -4.48% | 4.24% | 1.00% | -2.39% | 2.09% | 1.89% | 2.18% | 2.64% | 18.73% |
| 2018 | 3.54% | -2.97% | -1.84% | 0.24% | -0.38% | 0.50% | 3.22% | 0.13% | 0.19% | -3.99% | 1.39% | -5.51% | -5.74% |
| 2017 | 1.93% | 2.14% | 0.37% | 0.80% | 0.52% | 0.72% | 1.81% | -0.39% | 2.25% | 0.18% | 1.20% | 1.70% | 14.01% |
| 2016 | -4.65% | -0.60% | 5.96% | 2.32% | 0.46% | -0.98% | 3.82% | 1.74% | 0.72% | 0.14% | 3.83% | 1.21% | 14.45% |
| 2015 | -2.31% | 3.40% | -1.10% | 1.81% | 0.25% | -1.51% | 0.15% | -4.79% | -2.98% | 5.49% | -0.56% | -2.25% | -4.74% |
| 2014 | 1.52% | 1.64% | -0.59% | 2.22% | -1.71% | -0.02% | 1.50% | -0.82% | 3.73% |
Комиссия
Комиссия KISS составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг KISS среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 2.22 | 3.32 | 1.42 | 1.57 | 9.64 |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 2.00 | 2.99 | 1.36 | 0.93 | 8.92 |
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 2.49 | 3.50 | 1.45 | 2.72 | 15.74 |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 3.40 | 4.59 | 1.62 | 3.79 | 25.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность KISS за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISS | 3.72% | 3.20% | 5.31% | 5.13% | 4.33% | 6.87% | 7.49% | 4.61% | 3.99% | 3.62% | 3.27% | 2.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.18% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% | 0.00% | 1.40% | 0.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.11% | 3.86% | 2.82% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% | 4.15% | 3.07% |
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 1.45% | 1.62% | 7.73% | 10.76% | 1.31% | 7.41% | 9.78% | 4.37% | 2.86% | 3.95% | 3.80% | 4.18% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 4.78% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.86% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% | 3.17% | 1.24% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
KISS показал максимальную просадку в 28.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка KISS составляет 1.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.38% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -18% | 18 янв. 2022 г. | 175 | 27 сент. 2022 г. | 305 | 13 дек. 2023 г. | 480 |
| -16.08% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 311 |
| -13.19% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 144 | 23 июл. 2019 г. | 373 |
| -5.91% | 8 сент. 2014 г. | 29 | 16 окт. 2014 г. | 88 | 24 февр. 2015 г. | 117 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность KISS составляет 1.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DODIX | DODGX | DODWX | DODLX | |
|---|---|---|---|---|
| DODIX | 1.00 | -0.04 | 0.03 | 0.67 |
| DODGX | -0.04 | 1.00 | 0.93 | 0.31 |
| DODWX | 0.03 | 0.93 | 1.00 | 0.42 |
| DODLX | 0.67 | 0.31 | 0.42 | 1.00 |