PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
KISS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


DODIX 24%DODLX 16%DODGX 36%DODWX 24%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
Large Cap Value Equities
36%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
Total Bond Market
24%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
Global Bonds
16%
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I
Global Equities
24%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KISS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.52%
15.83%
KISS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мая 2014 г., начальной даты DODLX

Доходность по периодам

KISS на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 9.98% с начала года и доходность в 7.59% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
KISS9.98%-1.24%8.55%23.33%9.08%7.59%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
2.42%-3.19%5.28%13.16%3.49%3.44%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
3.12%-2.47%5.66%12.57%1.52%2.65%
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I
11.39%-1.77%8.06%26.82%11.38%8.54%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
17.22%0.81%12.30%33.38%13.95%11.25%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KISS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.45%1.01%3.69%-2.79%3.02%-0.15%3.43%1.87%1.37%9.98%
20236.02%-2.89%0.10%1.18%-2.02%4.55%3.49%-1.75%-2.52%-3.20%6.63%5.16%14.93%
20220.37%-1.97%0.51%-5.56%3.12%-6.54%3.52%-2.17%-7.48%5.41%6.47%-2.48%-7.69%
2021-0.44%5.00%2.89%3.49%2.38%0.10%-0.46%1.57%-2.35%2.56%-3.12%3.29%15.57%
2020-1.65%-4.92%-13.84%9.47%3.00%2.23%2.52%3.04%-2.48%-1.05%12.54%3.12%9.87%
20195.86%1.35%0.19%3.12%-4.48%4.24%1.00%-2.39%2.09%1.89%2.18%2.64%18.73%
20183.54%-2.97%-1.84%0.24%-0.38%0.50%3.22%0.13%0.19%-3.99%1.39%-5.51%-5.74%
20171.93%2.14%0.37%0.80%0.52%0.72%1.81%-0.39%2.25%0.18%1.20%1.70%14.01%
2016-4.65%-0.60%5.96%2.32%0.46%-0.98%3.82%1.74%0.72%0.14%3.83%1.21%14.45%
2015-2.31%3.40%-1.10%1.81%0.25%-1.51%0.15%-4.79%-2.98%5.49%-0.56%-2.25%-4.74%
20141.52%1.64%-0.59%2.22%-1.71%-0.02%1.50%-0.82%3.73%

Комиссия

Комиссия KISS составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DODWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии DODGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии DODLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KISS среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности KISS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KISS, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KISS, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KISS, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KISS, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KISS, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KISS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KISS, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KISS, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KISS, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KISS, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KISS, с текущим значением в 23.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0023.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
2.223.321.421.579.64
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
2.002.991.360.938.92
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I
2.493.501.452.7215.74
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
3.404.591.623.7925.75

Коэффициент Шарпа

KISS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.25
3.43
KISS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KISS за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KISS3.72%3.20%5.31%5.13%4.33%6.87%7.49%4.61%3.99%3.62%3.27%2.19%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
4.18%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%0.00%1.40%0.00%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
4.11%3.86%2.82%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%4.15%3.07%
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I
1.45%1.62%7.73%10.76%1.31%7.41%9.78%4.37%2.86%3.95%3.80%4.18%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
4.78%3.76%5.47%3.22%6.86%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%3.17%1.24%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.34%
-0.54%
KISS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

KISS показал максимальную просадку в 28.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка KISS составляет 1.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.38%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-18%18 янв. 2022 г.17527 сент. 2022 г.30513 дек. 2023 г.480
-16.08%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.311
-13.19%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.14423 июл. 2019 г.373
-5.91%8 сент. 2014 г.2916 окт. 2014 г.8824 февр. 2015 г.117

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KISS составляет 1.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.53%
2.71%
KISS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DODIXDODGXDODWXDODLX
DODIX1.00-0.040.030.67
DODGX-0.041.000.930.31
DODWX0.030.931.000.42
DODLX0.670.310.421.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 мая 2014 г.