KISS
Dodge and Cox Balanced Mix
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | Total Bond Market | 24% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | Global Bonds | 16% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | Large Cap Value Equities | 36% |
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | Global Equities | 24% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в KISS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
KISS на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 5.00% с начала года и доходность в 6.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.14% |
| KISS | -3.43% | 1.62% | 5.00% | 12.56% | 6.12% | 6.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -2.49% | -1.46% | 2.65% | 8.14% | 3.23% | 2.32% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | -2.72% | -4.05% | -0.33% | 1.56% | 1.27% | 1.82% |
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | -4.00% | 4.58% | 10.39% | 21.35% | 7.56% | 7.17% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -3.91% | 4.88% | 6.07% | 16.32% | 8.21% | 9.56% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.10% | 1.18% | -2.02% | 4.55% | 3.49% | -1.75% | -2.52% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность KISS за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.37%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISS | 5.37% | 5.38% | 5.51% | 4.82% | 8.19% | 9.66% | 6.44% | 5.87% | 5.64% | 5.09% | 3.51% | 3.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 5.01% | 5.15% | 4.14% | 2.95% | 3.88% | 6.14% | 3.05% | 2.16% | 0.00% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 3.89% | 2.91% | 3.42% | 5.09% | 4.16% | 4.08% | 3.72% | 4.11% | 4.05% | 5.60% | 4.31% | 5.06% |
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 7.00% | 7.73% | 11.61% | 1.57% | 8.99% | 12.76% | 6.25% | 4.27% | 6.06% | 6.06% | 6.93% | 6.00% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 5.42% | 5.58% | 3.46% | 7.63% | 12.27% | 12.89% | 9.87% | 9.76% | 8.92% | 5.56% | 2.25% | 2.97% |
Комиссия
Комиссия KISS составляет 0.50%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 1.52 | ||||
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.32 | ||||
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 1.27 | ||||
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.11 |
Таблица корреляции активов
| DODIX | DODGX | DODLX | DODWX | |
|---|---|---|---|---|
| DODIX | 1.00 | -0.08 | 0.60 | -0.01 |
| DODGX | -0.08 | 1.00 | 0.32 | 0.94 |
| DODLX | 0.60 | 0.32 | 1.00 | 0.42 |
| DODWX | -0.01 | 0.94 | 0.42 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
KISS с января 2010 показал максимальную просадку в 28.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.38% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -18% | 18 янв. 2022 г. | 175 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -16.08% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 311 |
| -13.19% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 144 | 23 июл. 2019 г. | 373 |
| -5.91% | 8 сент. 2014 г. | 29 | 16 окт. 2014 г. | 88 | 24 февр. 2015 г. | 117 |
График волатильности
Текущая волатильность KISS составляет 2.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.