PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
KISS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


DODIX 24%DODLX 16%DODGX 36%DODWX 24%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
Large Cap Value Equities
36%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
Total Bond Market
24%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
Global Bonds
16%
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I
Global Equities
24%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KISS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.26%
13.33%
KISS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мая 2014 г., начальной даты DODLX

Доходность по периодам

KISS на 24 янв. 2025 г. показал доходность в 3.68% с начала года и доходность в 4.14% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
4.03%1.30%13.33%25.68%13.22%11.55%
KISS3.68%2.96%0.26%6.48%4.92%4.14%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
0.57%0.57%0.58%2.72%2.36%3.20%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
-0.16%0.08%0.76%3.56%0.28%1.86%
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I
4.89%4.05%-8.08%-0.53%4.32%3.60%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
5.84%4.49%4.66%13.10%8.78%6.02%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KISS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.44%1.23%3.05%-2.85%3.12%-0.19%3.55%1.89%1.31%-1.84%2.82%-8.99%1.96%
20236.11%-2.93%-0.36%1.19%-2.07%4.79%3.70%-1.82%-2.53%-3.30%6.76%4.52%14.12%
20220.49%-1.96%0.35%-5.83%3.35%-6.92%3.64%-2.20%-7.72%5.89%6.48%-5.31%-10.56%
2021-0.44%4.92%2.37%3.63%2.48%0.07%-0.53%1.70%-2.48%2.77%-3.26%0.50%12.01%
2020-1.66%-4.96%-14.20%8.83%2.91%2.13%2.51%2.78%-2.30%-0.95%11.74%0.87%5.42%
20195.81%1.34%-0.86%3.12%-4.48%4.24%1.03%-2.40%2.09%1.87%2.19%-0.74%13.54%
20183.71%-3.07%-2.44%0.27%-0.36%0.54%3.32%0.21%0.18%-4.18%1.51%-9.90%-10.46%
20171.93%2.16%-0.25%0.80%0.51%0.74%1.83%-0.42%2.32%0.19%1.26%-0.64%10.89%
2016-4.59%-0.58%5.21%2.27%0.47%-0.80%3.71%1.69%0.71%0.12%3.83%-0.50%11.76%
2015-2.40%3.48%-1.25%1.83%0.27%-1.40%0.18%-4.86%-3.07%5.38%-0.54%-4.07%-6.73%
20141.52%1.64%-0.59%2.24%-1.71%-0.02%1.53%-1.39%3.17%

Комиссия

Комиссия KISS составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DODWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии DODGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии DODLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KISS составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности KISS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KISS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KISS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KISS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KISS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KISS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KISS, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.662.04
Коэффициент Сортино KISS, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.832.71
Коэффициент Омега KISS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.141.37
Коэффициент Кальмара KISS, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.673.08
Коэффициент Мартина KISS, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.3412.65
KISS
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
0.450.661.080.391.04
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
0.560.821.100.301.45
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I
-0.000.101.02-0.00-0.01
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
1.021.331.211.174.03

KISS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.44 до 2.18, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.66
2.04
KISS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KISS за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.76%2.81%2.37%2.41%1.76%1.88%2.59%2.55%1.82%1.89%1.70%2.60%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
4.70%4.73%3.31%5.05%2.49%2.21%3.40%4.21%2.34%1.69%0.00%1.40%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
4.25%4.24%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I
2.00%2.09%1.62%1.69%1.89%1.31%2.67%2.30%0.96%1.18%1.78%1.30%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
1.41%1.49%1.45%1.43%1.25%1.74%1.88%1.68%1.53%1.64%1.51%3.17%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.70%
0
KISS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

KISS показал максимальную просадку в 29.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка KISS составляет 5.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.73%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.712
-19.76%9 нояб. 2021 г.22227 сент. 2022 г.3627 мар. 2024 г.584
-17.62%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1899 нояб. 2016 г.372
-9.73%12 нояб. 2024 г.4010 янв. 2025 г.
-6.01%8 сент. 2014 г.2916 окт. 2014 г.12315 апр. 2015 г.152

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KISS составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.40%
4.10%
KISS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DODIXDODGXDODWXDODLX
DODIX1.00-0.030.040.68
DODGX-0.031.000.930.31
DODWX0.040.931.000.42
DODLX0.680.310.421.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 мая 2014 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab