KISS
Dodge and Cox Balanced Mix
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | Large Cap Value Equities | 36% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | Total Bond Market | 24% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | Global Bonds | 16% |
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | Global Equities | 24% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мая 2014 г., начальной даты DODLX
Доходность по периодам
KISS на 11 мая 2025 г. показал доходность в 2.88% с начала года и доходность в 4.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| KISS | 2.88% | 5.04% | -5.39% | 1.28% | 8.93% | 4.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.77% | 2.15% | 2.57% | 6.67% | 4.01% | 3.71% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 2.18% | 1.21% | 0.96% | 5.84% | 0.68% | 2.12% |
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 6.78% | 9.09% | -10.84% | -6.95% | 13.90% | 6.94% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -0.05% | 6.45% | -9.49% | 1.05% | 12.88% | 5.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KISS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.85% | 1.65% | -1.86% | -1.07% | 0.39% | 2.88% | |||||||
| 2024 | -0.45% | 1.01% | 2.91% | -2.79% | 3.02% | -0.14% | 3.43% | 1.87% | 1.37% | -2.01% | 2.54% | -8.37% | 1.77% |
| 2023 | 6.02% | -2.89% | -0.16% | 1.18% | -2.02% | 4.55% | 3.49% | -1.75% | -2.52% | -3.20% | 6.63% | 4.53% | 13.94% |
| 2022 | 0.37% | -1.97% | 0.30% | -5.56% | 3.12% | -6.54% | 3.52% | -2.17% | -7.48% | 5.41% | 6.47% | -3.66% | -9.00% |
| 2021 | -0.44% | 5.00% | 2.44% | 3.49% | 2.38% | 0.10% | -0.46% | 1.57% | -2.35% | 2.56% | -3.12% | 2.42% | 14.11% |
| 2020 | -1.65% | -4.91% | -14.27% | 9.47% | 3.00% | 2.23% | 2.52% | 3.04% | -2.48% | -1.05% | 12.54% | 1.04% | 7.11% |
| 2019 | 5.86% | 1.35% | -0.85% | 3.12% | -4.48% | 4.24% | 1.00% | -2.39% | 2.09% | 1.89% | 2.19% | 0.45% | 14.99% |
| 2018 | 3.54% | -2.97% | -2.30% | 0.24% | -0.38% | 0.50% | 3.22% | 0.13% | 0.19% | -3.99% | 1.39% | -7.69% | -8.33% |
| 2017 | 1.93% | 2.14% | -0.18% | 0.80% | 0.52% | 0.72% | 1.81% | -0.39% | 2.25% | 0.18% | 1.20% | 0.22% | 11.74% |
| 2016 | -4.65% | -0.60% | 5.30% | 2.32% | 0.46% | -0.85% | 3.82% | 1.74% | 0.72% | 0.14% | 3.83% | -0.07% | 12.44% |
| 2015 | -2.31% | 3.40% | -1.22% | 1.81% | 0.25% | -1.40% | 0.15% | -4.79% | -2.98% | 5.49% | -0.56% | -3.62% | -6.09% |
| 2014 | 1.52% | 1.64% | -0.59% | 2.22% | -1.71% | -0.02% | 1.50% | -0.82% | 3.73% |
Комиссия
Комиссия KISS составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг KISS составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 1.24 | 1.85 | 1.23 | 1.06 | 2.62 |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 1.00 | 1.50 | 1.17 | 0.61 | 2.50 |
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | -0.33 | -0.24 | 0.95 | -0.26 | -0.63 |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 0.08 | 0.29 | 1.05 | 0.12 | 0.38 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность KISS за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.76% | 2.81% | 2.37% | 2.41% | 1.76% | 1.88% | 2.59% | 2.55% | 1.82% | 1.89% | 1.70% | 2.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.60% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 2.49% | 2.21% | 3.40% | 4.21% | 2.34% | 1.69% | 0.00% | 1.40% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.20% | 4.24% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% |
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 1.96% | 2.09% | 1.62% | 1.69% | 1.89% | 1.31% | 2.67% | 2.30% | 0.96% | 1.18% | 1.78% | 1.30% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.52% | 1.49% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
KISS показал максимальную просадку в 28.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка KISS составляет 5.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.38% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -18.18% | 18 янв. 2022 г. | 175 | 27 сент. 2022 г. | 306 | 14 дек. 2023 г. | 481 |
| -17.16% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 189 | 9 нояб. 2016 г. | 372 |
| -15.54% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 232 | 25 нояб. 2019 г. | 461 |
| -11.99% | 12 нояб. 2024 г. | 100 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.70, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | DODIX | DODLX | DODGX | DODWX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.05 | 0.34 | 0.87 | 0.83 | 0.86 |
| DODIX | 0.05 | 1.00 | 0.69 | -0.02 | 0.03 | 0.12 |
| DODLX | 0.34 | 0.69 | 1.00 | 0.31 | 0.41 | 0.46 |
| DODGX | 0.87 | -0.02 | 0.31 | 1.00 | 0.93 | 0.97 |
| DODWX | 0.83 | 0.03 | 0.41 | 0.93 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.86 | 0.12 | 0.46 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |