PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

KISS

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Dodge and Cox Balanced Mix

Распределение активов


DODIX 24%DODLX 16%DODGX 36%DODWX 24%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
Total Bond Market24%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
Global Bonds16%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
Large Cap Value Equities36%
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I
Global Equities24%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в KISS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.62%
4.84%
KISS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

KISS на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 5.00% с начала года и доходность в 6.29% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%9.14%
KISS-3.43%1.62%5.00%12.56%6.12%6.29%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
-2.49%-1.46%2.65%8.14%3.23%2.32%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
-2.72%-4.05%-0.33%1.56%1.27%1.82%
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I
-4.00%4.58%10.39%21.35%7.56%7.17%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
-3.91%4.88%6.07%16.32%8.21%9.56%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.10%1.18%-2.02%4.55%3.49%-1.75%-2.52%

Коэффициент Шарпа

KISS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.27

Коэффициент Шарпа KISS находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.27
1.04
KISS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KISS за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.37%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
KISS5.37%5.38%5.51%4.82%8.19%9.66%6.44%5.87%5.64%5.09%3.51%3.72%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
5.01%5.15%4.14%2.95%3.88%6.14%3.05%2.16%0.00%1.81%0.00%0.00%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
3.89%2.91%3.42%5.09%4.16%4.08%3.72%4.11%4.05%5.60%4.31%5.06%
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I
7.00%7.73%11.61%1.57%8.99%12.76%6.25%4.27%6.06%6.06%6.93%6.00%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
5.42%5.58%3.46%7.63%12.27%12.89%9.87%9.76%8.92%5.56%2.25%2.97%

Комиссия

Комиссия KISS составляет 0.50%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.62%
0.00%2.15%
0.51%
0.00%2.15%
0.45%
0.00%2.15%
0.41%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
1.52
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
0.32
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I
1.27
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
1.11

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DODIXDODGXDODLXDODWX
DODIX1.00-0.080.60-0.01
DODGX-0.081.000.320.94
DODLX0.600.321.000.42
DODWX-0.010.940.421.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.59%
-10.59%
KISS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

KISS с января 2010 показал максимальную просадку в 28.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.38%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-18%18 янв. 2022 г.17527 сент. 2022 г.
-16.08%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.311
-13.19%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.14423 июл. 2019 г.373
-5.91%8 сент. 2014 г.2916 окт. 2014 г.8824 февр. 2015 г.117

График волатильности

Текущая волатильность KISS составляет 2.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.05%
3.15%
KISS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля