KISS

График показывает рост $10,000 инвестированных в KISS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

KISS на 7 апр. 2026 г. показал доходность в 0.01% с начала года и доходность в 9.22% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 2 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении KISS закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.9%.

KISS: годовая альфа составляет 0.91%, бета — 0.58, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 02.05.2014.

• Портфель участвовал в 73.50% снижения S&P 500 Index, но только в 64.73% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.58 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия KISS составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

KISS имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

KISS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.88
• За 5 лет: 0.65
• За 10 лет: 0.79
• За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.65 до 2.57, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность KISS за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.21%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

KISS показал максимальную просадку в 28.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка KISS составляет 3.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.