KISS
Dodge and Cox Balanced Mix
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | Large Cap Value Equities | 36% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | Total Bond Market | 24% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | Global Bonds | 16% |
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | Global Equities | 24% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в KISS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мая 2014 г., начальной даты DODLX
Доходность по периодам
KISS на 24 янв. 2025 г. показал доходность в 3.68% с начала года и доходность в 4.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 4.03% | 1.30% | 13.33% | 25.68% | 13.22% | 11.55% |
| KISS | 3.68% | 2.96% | 0.26% | 6.48% | 4.92% | 4.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 0.57% | 0.57% | 0.58% | 2.72% | 2.36% | 3.20% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | -0.16% | 0.08% | 0.76% | 3.56% | 0.28% | 1.86% |
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 4.89% | 4.05% | -8.08% | -0.53% | 4.32% | 3.60% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 5.84% | 4.49% | 4.66% | 13.10% | 8.78% | 6.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KISS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.44% | 1.23% | 3.05% | -2.85% | 3.12% | -0.19% | 3.55% | 1.89% | 1.31% | -1.84% | 2.82% | -8.99% | 1.96% |
| 2023 | 6.11% | -2.93% | -0.36% | 1.19% | -2.07% | 4.79% | 3.70% | -1.82% | -2.53% | -3.30% | 6.76% | 4.52% | 14.12% |
| 2022 | 0.49% | -1.96% | 0.35% | -5.83% | 3.35% | -6.92% | 3.64% | -2.20% | -7.72% | 5.89% | 6.48% | -5.31% | -10.56% |
| 2021 | -0.44% | 4.92% | 2.37% | 3.63% | 2.48% | 0.07% | -0.53% | 1.70% | -2.48% | 2.77% | -3.26% | 0.50% | 12.01% |
| 2020 | -1.66% | -4.96% | -14.20% | 8.83% | 2.91% | 2.13% | 2.51% | 2.78% | -2.30% | -0.95% | 11.74% | 0.87% | 5.42% |
| 2019 | 5.81% | 1.34% | -0.86% | 3.12% | -4.48% | 4.24% | 1.03% | -2.40% | 2.09% | 1.87% | 2.19% | -0.74% | 13.54% |
| 2018 | 3.71% | -3.07% | -2.44% | 0.27% | -0.36% | 0.54% | 3.32% | 0.21% | 0.18% | -4.18% | 1.51% | -9.90% | -10.46% |
| 2017 | 1.93% | 2.16% | -0.25% | 0.80% | 0.51% | 0.74% | 1.83% | -0.42% | 2.32% | 0.19% | 1.26% | -0.64% | 10.89% |
| 2016 | -4.59% | -0.58% | 5.21% | 2.27% | 0.47% | -0.80% | 3.71% | 1.69% | 0.71% | 0.12% | 3.83% | -0.50% | 11.76% |
| 2015 | -2.40% | 3.48% | -1.25% | 1.83% | 0.27% | -1.40% | 0.18% | -4.86% | -3.07% | 5.38% | -0.54% | -4.07% | -6.73% |
| 2014 | 1.52% | 1.64% | -0.59% | 2.24% | -1.71% | -0.02% | 1.53% | -1.39% | 3.17% |
Комиссия
Комиссия KISS составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг KISS составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 0.45 | 0.66 | 1.08 | 0.39 | 1.04 |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.56 | 0.82 | 1.10 | 0.30 | 1.45 |
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | -0.00 | 0.10 | 1.02 | -0.00 | -0.01 |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.02 | 1.33 | 1.21 | 1.17 | 4.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность KISS за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.76% | 2.81% | 2.37% | 2.41% | 1.76% | 1.88% | 2.59% | 2.55% | 1.82% | 1.89% | 1.70% | 2.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.70% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 2.49% | 2.21% | 3.40% | 4.21% | 2.34% | 1.69% | 0.00% | 1.40% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.25% | 4.24% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% |
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 2.00% | 2.09% | 1.62% | 1.69% | 1.89% | 1.31% | 2.67% | 2.30% | 0.96% | 1.18% | 1.78% | 1.30% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.41% | 1.49% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
KISS показал максимальную просадку в 29.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка KISS составляет 5.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.73% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 712 |
| -19.76% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 27 сент. 2022 г. | 362 | 7 мар. 2024 г. | 584 |
| -17.62% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 189 | 9 нояб. 2016 г. | 372 |
| -9.73% | 12 нояб. 2024 г. | 40 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -6.01% | 8 сент. 2014 г. | 29 | 16 окт. 2014 г. | 123 | 15 апр. 2015 г. | 152 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность KISS составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DODIX | DODGX | DODWX | DODLX | |
|---|---|---|---|---|
| DODIX | 1.00 | -0.03 | 0.04 | 0.68 |
| DODGX | -0.03 | 1.00 | 0.93 | 0.31 |
| DODWX | 0.04 | 0.93 | 1.00 | 0.42 |
| DODLX | 0.68 | 0.31 | 0.42 | 1.00 |