PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Current 28 Apr
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Current 28 Apr

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Just in case Crisis cause FEAR now ard 40, Keep Base SMH and Voo ard 50%.

SMH = 40% 20k VOO = 10% 7k CELH = 20% 9k (buy since drop 15%) SMCI = 20% 8k (buy since drop 15%) AVGO = KLAC = BTC = 10% 5k (BTC + IBIT)

Распределение активов

BTC-USD 10%SMH 40%CELH 20%SMCI 20%VOO 10%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
10%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		Consumer Defensive
20%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
20%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current 28 Apr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-22.16%
7.53%
Current 28 Apr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Current 28 Apr на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 35.44% с начала года и доходность в 52.50% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
Current 28 Apr35.44%-9.76%-24.76%58.08%69.63%52.71%
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		32.13%-6.85%2.10%61.84%34.24%27.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		18.91%0.47%7.91%29.41%15.27%12.94%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-37.12%-15.04%-62.31%-43.31%96.24%70.03%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		53.69%-28.49%-55.04%79.73%85.83%31.50%
BTC-USD
Bitcoin		45.86%4.47%-5.87%127.22%43.85%65.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current 28 Apr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202418.32%39.06%9.95%-9.66%7.50%-1.59%-8.11%-11.67%35.44%
20238.24%4.26%9.57%-1.61%35.19%10.10%8.26%-0.19%-5.90%-3.83%10.43%8.44%112.05%
2022-15.39%4.30%-2.14%-7.61%11.36%-14.89%23.36%2.80%-12.73%7.69%17.87%-7.81%-2.06%
20213.65%10.15%4.27%3.12%0.05%6.18%1.83%5.59%-1.35%8.38%0.76%1.75%53.73%
20207.51%-3.24%-18.05%15.77%24.05%12.62%12.75%8.51%1.76%-2.53%30.27%23.79%169.83%
20199.82%6.56%7.86%7.83%-3.23%14.06%3.48%-4.80%-1.62%5.90%8.17%7.27%78.91%
20184.34%-5.61%-8.65%5.73%5.63%-3.36%1.08%0.28%-3.77%-13.51%-0.78%-8.08%-25.29%
20179.65%3.64%1.90%2.01%13.08%1.06%4.02%12.18%1.78%4.62%8.88%7.31%95.99%
20160.76%1.83%8.73%-3.02%5.41%0.81%-0.09%0.89%4.33%0.13%9.27%5.69%39.83%
20155.19%21.75%-0.98%17.00%2.76%2.50%-4.40%-9.46%1.78%6.56%-1.66%5.07%51.58%
20148.20%-0.70%21.08%0.37%4.22%7.11%-0.84%-0.06%-2.97%0.14%4.36%1.70%48.98%
201312.21%10.98%35.77%4.55%1.27%3.00%8.91%14.62%-0.91%2.08%70.22%-15.50%234.79%

Комиссия

Комиссия Current 28 Apr составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Current 28 Apr среди портфелей на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Current 28 Apr, с текущим значением в 77
Current 28 Apr
Ранг коэф-та Шарпа Current 28 Apr, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Current 28 Apr, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Current 28 Apr, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Current 28 Apr, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Current 28 Apr, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Current 28 Apr
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Current 28 Apr, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Current 28 Apr, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Current 28 Apr, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Current 28 Apr, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Current 28 Apr, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.411.931.250.845.69
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.192.921.401.0413.23
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-0.90-1.360.84-0.72-1.59
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.391.381.180.231.28
BTC-USD
Bitcoin		0.901.561.160.473.94

Коэффициент Шарпа

Current 28 Apr на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.90
2.06
Current 28 Apr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current 28 Apr за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Current 28 Apr0.31%0.38%1.12%0.53%0.70%2.59%1.71%1.32%0.84%1.92%1.11%1.43%
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-31.63%
-0.86%
Current 28 Apr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current 28 Apr показал максимальную просадку в 50.69%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 534 торговые сессии.

Текущая просадка Current 28 Apr составляет 31.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.69%10 июн. 2011 г.1163 окт. 2011 г.53420 мар. 2013 г.650
-39.09%13 февр. 2020 г.3316 мар. 2020 г.6722 мая 2020 г.100
-36.99%14 мар. 2024 г.1776 сент. 2024 г.———
-36.95%19 дек. 2017 г.37225 дек. 2018 г.18326 июн. 2019 г.555
-32.94%9 нояб. 2021 г.22016 июн. 2022 г.2301 февр. 2023 г.450

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Current 28 Apr составляет 10.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.98%
3.99%
Current 28 Apr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDCELHSMCISMHVOO
BTC-USD1.000.070.050.100.09
CELH0.071.000.130.170.20
SMCI0.050.131.000.450.45
SMH0.100.170.451.000.71
VOO0.090.200.450.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.