PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Current 28 Apr
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Current 28 Apr

Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Just in case Crisis cause FEAR now ard 40, Keep Base SMH and Voo ard 50%.

SMH = 40% 20k VOO = 10% 7k CELH = 20% 9k (buy since drop 15%) SMCI = 20% 8k (buy since drop 15%) AVGO = KLAC = BTC = 10% 5k (BTC + IBIT)

Распределение активов

BTC-USD 10%SMH 40%CELH 20%SMCI 20%VOO 10%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
10%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		Consumer Defensive
20%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
20%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current 28 Apr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.24%
14.80%
Current 28 Apr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Current 28 Apr на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 30.45% с начала года и доходность в 52.06% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.70%3.51%14.80%37.91%14.18%11.41%
Current 28 Apr30.45%-10.13%-23.24%40.34%65.58%51.88%
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		48.30%1.84%16.14%65.88%34.41%29.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		27.15%3.85%15.64%37.75%16.03%13.42%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-46.99%-17.22%-65.10%-49.74%84.61%70.43%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-13.74%-47.23%-69.29%-7.83%62.95%21.97%
BTC-USD
Bitcoin		81.11%26.99%25.91%105.14%54.32%68.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current 28 Apr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202418.32%39.06%9.95%-9.66%7.50%-1.59%-8.11%-11.67%-2.08%-6.51%30.45%
20238.24%4.26%9.57%-1.61%35.19%10.10%8.26%-0.19%-5.90%-3.83%10.43%8.44%112.05%
2022-15.39%4.30%-2.14%-7.61%11.36%-14.89%23.36%2.80%-12.73%7.69%17.87%-7.81%-2.06%
20213.65%10.15%4.28%3.12%0.05%6.18%1.83%5.59%-1.35%8.38%0.76%1.75%53.73%
20207.51%-3.24%-18.05%15.77%24.05%12.62%12.75%8.51%1.76%-2.53%30.27%23.79%169.83%
20199.82%6.56%7.86%7.83%-3.23%14.06%3.48%-4.80%-1.59%5.87%8.17%7.27%78.91%
20184.34%-5.61%-8.65%5.73%5.63%-3.36%1.08%0.28%-3.77%-13.51%-0.78%-8.08%-25.29%
20179.65%3.64%1.90%2.01%13.08%1.06%4.02%12.18%1.78%4.62%8.88%7.31%95.99%
20160.76%1.83%8.73%-3.02%5.41%0.81%-0.09%0.89%4.33%0.13%9.27%5.69%39.83%
20155.19%21.75%-0.98%17.00%2.76%2.50%-4.40%-9.46%1.78%6.56%-1.66%5.07%51.58%
20148.23%-0.69%21.22%0.36%4.23%7.08%-0.87%-0.06%-2.97%0.17%4.36%1.70%49.14%
201312.35%11.04%35.68%4.95%0.88%2.69%9.21%14.72%-0.99%2.08%70.22%-15.44%235.40%

Комиссия

Комиссия Current 28 Apr составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Current 28 Apr среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Current 28 Apr, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Current 28 Apr, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Current 28 Apr, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Current 28 Apr, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Current 28 Apr, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Current 28 Apr, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Current 28 Apr
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Current 28 Apr, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Current 28 Apr, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Current 28 Apr, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.000.88
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Current 28 Apr, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-1.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.39
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.711.141.150.332.49
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.072.781.380.9712.46
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-1.29-2.810.70-0.74-1.68
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-0.86-1.710.77-0.07-1.93
BTC-USD
Bitcoin		0.641.261.120.442.60

Коэффициент Шарпа

Current 28 Apr на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 3.06, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.80
2.97
Current 28 Apr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current 28 Apr за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.28%0.38%1.12%0.53%0.70%2.59%1.71%1.32%0.84%1.92%1.11%1.43%
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.40%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.15%
0
Current 28 Apr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current 28 Apr показал максимальную просадку в 50.69%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 534 торговые сессии.

Текущая просадка Current 28 Apr составляет 34.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.69%10 июн. 2011 г.1163 окт. 2011 г.53420 мар. 2013 г.650
-39.09%13 февр. 2020 г.3316 мар. 2020 г.6722 мая 2020 г.100
-36.99%14 мар. 2024 г.1776 сент. 2024 г.———
-36.95%19 дек. 2017 г.37225 дек. 2018 г.18326 июн. 2019 г.555
-32.94%9 нояб. 2021 г.22016 июн. 2022 г.2301 февр. 2023 г.450

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Current 28 Apr составляет 12.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.10%
3.92%
Current 28 Apr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDCELHSMCISMHVOO
BTC-USD1.000.070.050.100.10
CELH0.071.000.130.170.20
SMCI0.050.131.000.450.44
SMH0.100.170.451.000.71
VOO0.100.200.440.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.