Weekly Dividends (4 Positions)
Let's Talk Money! with Joseph Hogue, CFA
https://www.youtube.com/watch?v=mjlob-mKy20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | Real Estate | 25% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | Real Estate | 25% |
MAIN Main Street Capital Corporation | Financial Services | 25% |
SBR Sabine Royalty Trust | Energy | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Weekly Dividends (4 Positions) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 2008 г., начальной даты AGNC
Доходность по периодам
Weekly Dividends (4 Positions) на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 16.53% с начала года и доходность в 10.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Weekly Dividends (4 Positions) | 16.53% | 4.30% | 13.60% | 23.86% | 10.09% | 10.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
MAIN Main Street Capital Corporation | 23.56% | 2.72% | 13.23% | 34.62% | 10.71% | 13.34% |
SBR Sabine Royalty Trust | -4.79% | -3.35% | 1.74% | 3.92% | 17.22% | 9.36% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 29.39% | 11.68% | 23.11% | 35.04% | 0.96% | 7.69% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 18.83% | 5.58% | 15.69% | 21.92% | 3.65% | 4.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Weekly Dividends (4 Positions), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.17% | -0.08% | 7.16% | -1.53% | 5.26% | 1.00% | 3.08% | 1.31% | 16.53% | ||||
| 2023 | 3.51% | -6.68% | -5.45% | 0.89% | -4.07% | 3.86% | 4.94% | -2.04% | -2.10% | -9.79% | 11.01% | 8.68% | 0.56% |
| 2022 | 3.35% | -0.18% | 0.87% | -3.37% | 7.20% | -9.36% | 15.26% | -2.20% | -17.83% | 11.00% | 7.22% | 2.03% | 9.87% |
| 2021 | 1.62% | 8.92% | 2.58% | 10.19% | 2.11% | 2.69% | -0.08% | -0.24% | 0.42% | 3.47% | -0.03% | 4.40% | 41.81% |
| 2020 | 0.20% | -10.06% | -31.30% | 14.42% | 10.81% | 1.58% | 2.06% | 4.47% | -4.70% | -2.62% | 10.10% | 1.00% | -12.26% |
| 2019 | 9.58% | 4.38% | 1.25% | 4.47% | -3.92% | 4.32% | 1.06% | -2.23% | 3.50% | -0.84% | 1.30% | 0.51% | 25.19% |
| 2018 | -3.69% | -6.63% | 4.09% | 2.63% | 4.61% | -0.15% | 2.63% | -0.03% | -2.91% | -4.47% | 1.94% | -4.15% | -6.69% |
| 2017 | 3.24% | 2.25% | 0.94% | 6.46% | -2.32% | 3.57% | 0.96% | 1.56% | 2.45% | -0.74% | 2.55% | -0.64% | 21.94% |
| 2016 | 6.20% | 2.79% | 3.32% | 3.46% | 3.14% | 2.42% | 5.28% | 0.27% | 2.26% | -0.62% | 0.89% | 2.77% | 37.11% |
| 2015 | 3.37% | 5.43% | -0.92% | -0.19% | -0.61% | -3.43% | -3.20% | -4.06% | -2.94% | 7.41% | 0.97% | -7.58% | -6.55% |
| 2014 | 4.55% | 1.37% | -2.16% | 2.44% | 4.35% | 4.16% | -4.04% | 4.15% | -5.89% | 4.20% | -0.66% | -9.36% | 1.88% |
| 2013 | 9.40% | 1.03% | 3.04% | 1.19% | -4.51% | -3.74% | 2.43% | -1.29% | 1.58% | 1.22% | 0.33% | -0.63% | 9.80% |
Комиссия
Комиссия Weekly Dividends (4 Positions) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Weekly Dividends (4 Positions) среди портфелей на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 2.38 | 3.14 | 1.45 | 3.61 | 13.34 |
SBR Sabine Royalty Trust | 0.15 | 0.40 | 1.05 | 0.12 | 0.52 |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 1.42 | 2.06 | 1.25 | 0.73 | 8.46 |
AGNC AGNC Investment Corp. | 0.85 | 1.27 | 1.18 | 0.44 | 3.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Weekly Dividends (4 Positions) за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekly Dividends (4 Positions) | 9.87% | 10.30% | 10.04% | 7.21% | 8.48% | 8.11% | 9.52% | 7.54% | 8.27% | 11.39% | 10.22% | 10.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.05% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
SBR Sabine Royalty Trust | 10.47% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.49% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 7.33% | 8.57% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% | 8.74% | 8.35% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.64% | 14.68% | 13.91% | 9.56% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Weekly Dividends (4 Positions) показал максимальную просадку в 52.16%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 265 торговых сессий.
Текущая просадка Weekly Dividends (4 Positions) составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.16% | 22 янв. 2020 г. | 40 | 18 мар. 2020 г. | 265 | 7 апр. 2021 г. | 305 |
| -37.88% | 9 июн. 2008 г. | 189 | 9 мар. 2009 г. | 61 | 4 июн. 2009 г. | 250 |
| -23.19% | 1 июл. 2014 г. | 392 | 20 янв. 2016 г. | 95 | 6 июн. 2016 г. | 487 |
| -22.23% | 3 февр. 2023 г. | 186 | 30 окт. 2023 г. | 103 | 28 мар. 2024 г. | 289 |
| -21.11% | 17 авг. 2022 г. | 31 | 29 сент. 2022 г. | 86 | 2 февр. 2023 г. | 117 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Weekly Dividends (4 Positions) составляет 2.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SBR | AGNC | GOOD | MAIN | |
|---|---|---|---|---|
| SBR | 1.00 | 0.17 | 0.20 | 0.23 |
| AGNC | 0.17 | 1.00 | 0.34 | 0.32 |
| GOOD | 0.20 | 0.34 | 1.00 | 0.36 |
| MAIN | 0.23 | 0.32 | 0.36 | 1.00 |