Weekly Dividends (4 Positions)
Let's Talk Money! with Joseph Hogue, CFA
https://www.youtube.com/watch?v=mjlob-mKy20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | Real Estate | 25% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | Real Estate | 25% |
MAIN Main Street Capital Corporation | Financial Services | 25% |
SBR Sabine Royalty Trust | Energy | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 2008 г., начальной даты AGNC
Доходность по периодам
Weekly Dividends (4 Positions) на 15 мая 2025 г. показал доходность в -2.69% с начала года и доходность в 10.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| Weekly Dividends (4 Positions) | -2.69% | 3.77% | 0.75% | 10.36% | 18.50% | 10.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
MAIN Main Street Capital Corporation | -6.69% | 0.58% | 5.68% | 15.43% | 22.28% | 14.11% |
SBR Sabine Royalty Trust | 5.00% | 3.52% | 10.17% | 12.69% | 32.07% | 14.03% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | -10.99% | 3.58% | -14.24% | 3.60% | 7.46% | 5.91% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 2.23% | 7.58% | 1.45% | 6.42% | 6.31% | 3.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Weekly Dividends (4 Positions), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.77% | 1.20% | -4.18% | -4.60% | 0.40% | -2.69% | |||||||
| 2024 | -2.17% | -0.08% | 7.16% | -1.53% | 5.26% | 1.00% | 3.08% | 1.31% | 2.59% | -2.50% | 8.44% | -0.84% | 23.16% |
| 2023 | 3.52% | -6.67% | -5.44% | 0.90% | -4.06% | 3.87% | 4.95% | -2.03% | -2.09% | -9.78% | 11.03% | 8.69% | 0.67% |
| 2022 | 3.35% | -0.18% | 0.87% | -3.37% | 7.20% | -9.36% | 15.26% | -2.20% | -17.83% | 11.00% | 7.21% | 2.03% | 9.87% |
| 2021 | 1.62% | 8.93% | 2.58% | 10.19% | 2.11% | 2.69% | -0.08% | -0.24% | 0.42% | 3.47% | -0.03% | 4.40% | 41.81% |
| 2020 | 0.20% | -10.06% | -31.30% | 14.42% | 10.81% | 1.58% | 2.06% | 4.47% | -4.70% | -2.62% | 10.10% | 1.00% | -12.26% |
| 2019 | 9.58% | 4.38% | 1.25% | 4.47% | -3.92% | 4.32% | 1.06% | -2.23% | 3.50% | -0.84% | 1.30% | 0.51% | 25.19% |
| 2018 | -3.69% | -6.64% | 4.09% | 2.63% | 4.61% | -0.15% | 2.63% | -0.03% | -2.91% | -4.47% | 1.94% | -4.15% | -6.69% |
| 2017 | 3.24% | 2.25% | 0.94% | 6.46% | -2.32% | 3.57% | 0.96% | 1.56% | 2.45% | -0.74% | 2.55% | -0.64% | 21.94% |
| 2016 | 6.20% | 2.79% | 3.32% | 3.46% | 3.14% | 2.42% | 5.28% | 0.27% | 2.26% | -0.62% | 0.89% | 2.77% | 37.11% |
| 2015 | 3.37% | 5.43% | -0.92% | -0.20% | -0.61% | -3.43% | -3.20% | -4.06% | -2.94% | 7.41% | 0.97% | -7.58% | -6.55% |
| 2014 | 4.55% | 1.37% | -2.16% | 2.44% | 4.35% | 4.16% | -4.04% | 4.15% | -5.89% | 4.20% | -0.66% | -9.36% | 1.88% |
Комиссия
Комиссия Weekly Dividends (4 Positions) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Weekly Dividends (4 Positions) составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 0.79 | 1.22 | 1.18 | 0.84 | 2.83 |
SBR Sabine Royalty Trust | 0.62 | 0.77 | 1.10 | 0.44 | 1.97 |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 0.07 | 0.46 | 1.06 | 0.14 | 0.54 |
AGNC AGNC Investment Corp. | 0.25 | 0.57 | 1.08 | 0.26 | 1.01 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Weekly Dividends (4 Positions) за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.06%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 10.06% | 9.61% | 10.42% | 10.04% | 7.22% | 8.48% | 8.11% | 9.52% | 7.54% | 8.27% | 11.39% | 10.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.82% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% |
SBR Sabine Royalty Trust | 7.83% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 8.52% | 7.39% | 9.06% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% | 8.74% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 16.07% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Weekly Dividends (4 Positions) показал максимальную просадку в 52.16%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 265 торговых сессий.
Текущая просадка Weekly Dividends (4 Positions) составляет 9.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.16% | 22 янв. 2020 г. | 40 | 18 мар. 2020 г. | 265 | 7 апр. 2021 г. | 305 |
| -37.88% | 9 июн. 2008 г. | 189 | 9 мар. 2009 г. | 61 | 4 июн. 2009 г. | 250 |
| -23.19% | 1 июл. 2014 г. | 392 | 20 янв. 2016 г. | 95 | 6 июн. 2016 г. | 487 |
| -22.16% | 3 февр. 2023 г. | 186 | 30 окт. 2023 г. | 103 | 28 мар. 2024 г. | 289 |
| -21.11% | 17 авг. 2022 г. | 31 | 29 сент. 2022 г. | 86 | 2 февр. 2023 г. | 117 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SBR | AGNC | GOOD | MAIN | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.29 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.56 |
| SBR | 0.29 | 1.00 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.63 |
| AGNC | 0.43 | 0.18 | 1.00 | 0.35 | 0.33 | 0.61 |
| GOOD | 0.44 | 0.20 | 0.35 | 1.00 | 0.36 | 0.67 |
| MAIN | 0.48 | 0.23 | 0.33 | 0.36 | 1.00 | 0.64 |
| Portfolio | 0.56 | 0.63 | 0.61 | 0.67 | 0.64 | 1.00 |