PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Lazy DIV-Biased Growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHD 40%SCHG 40%JEPQ 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

20%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

40%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities

40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazy DIV-Biased Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18.83%
15.51%
Lazy DIV-Biased Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Lazy DIV-Biased Growth3.43%-5.20%16.41%22.00%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47%-3.44%12.63%8.62%10.94%10.92%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
5.03%-6.73%20.82%34.53%17.09%15.25%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
4.06%-5.55%15.08%24.92%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.70%4.38%3.13%
2023-4.46%-2.28%8.55%4.85%

Комиссия

Комиссия Lazy DIV-Biased Growth составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Lazy DIV-Biased Growth
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Lazy DIV-Biased Growth, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Lazy DIV-Biased Growth, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Lazy DIV-Biased Growth, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Lazy DIV-Biased Growth, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Lazy DIV-Biased Growth, с текущим значением в 8.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.661.011.120.632.18
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
2.132.951.373.3511.63
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
2.233.041.423.7115.15

Коэффициент Шарпа

Lazy DIV-Biased Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.82. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.82

Коэффициент Шарпа Lazy DIV-Biased Growth находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.82
1.66
Lazy DIV-Biased Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Lazy DIV-Biased Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Lazy DIV-Biased Growth3.47%3.59%3.46%1.28%1.47%1.52%1.74%1.46%1.48%1.68%1.49%1.42%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.46%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%0.82%1.22%1.09%1.07%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.49%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.53%
-5.46%
Lazy DIV-Biased Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Lazy DIV-Biased Growth показал максимальную просадку в 16.75%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

Текущая просадка Lazy DIV-Biased Growth составляет 5.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.75%17 авг. 2022 г.4012 окт. 2022 г.1602 июн. 2023 г.200
-13.95%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.69
-9.18%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1924 нояб. 2023 г.82
-5.53%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.
-2.16%16 июн. 2023 г.626 июн. 2023 г.430 июн. 2023 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lazy DIV-Biased Growth составляет 3.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.15%
3.15%
Lazy DIV-Biased Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDJEPQSCHG
SCHD1.000.670.68
JEPQ0.671.000.97
SCHG0.680.971.00