PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Lazy DIV-Biased Growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Lazy DIV-Biased Growth

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

A three fund portfolio that produces consistent dividends while also being slightly diversified for growth.

Распределение активов

SCHD 40%SCHG 40%JEPQ 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

20%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

40%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities

40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazy DIV-Biased Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
29.51%
25.56%
Lazy DIV-Biased Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Lazy DIV-Biased Growth12.73%-0.53%9.59%19.96%N/AN/A
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		8.60%4.84%7.35%12.13%11.96%11.22%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		17.61%-3.87%12.95%28.29%18.43%15.81%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.06%-4.70%6.11%18.20%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Lazy DIV-Biased Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.70%4.38%3.13%-4.05%4.25%3.50%12.73%
20236.06%-1.94%4.42%0.74%1.84%5.46%3.68%-1.01%-4.46%-2.28%8.55%4.85%28.13%
2022-3.71%-7.60%8.36%-4.22%-8.77%7.17%5.41%-5.78%-10.34%

Комиссия

Комиссия Lazy DIV-Biased Growth составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Lazy DIV-Biased Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Lazy DIV-Biased Growth, с текущим значением в 7171
Lazy DIV-Biased Growth
Ранг коэф-та Шарпа Lazy DIV-Biased Growth, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Lazy DIV-Biased Growth, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Lazy DIV-Biased Growth, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Lazy DIV-Biased Growth, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Lazy DIV-Biased Growth, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Lazy DIV-Biased Growth
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Lazy DIV-Biased Growth, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Lazy DIV-Biased Growth, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Lazy DIV-Biased Growth, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Lazy DIV-Biased Growth, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Lazy DIV-Biased Growth, с текущим значением в 7.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.061.601.190.973.31
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		1.682.291.302.689.29
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		1.562.081.302.749.65

Коэффициент Шарпа

Lazy DIV-Biased Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.73
1.58
Lazy DIV-Biased Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Lazy DIV-Biased Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Lazy DIV-Biased Growth3.44%3.59%3.46%1.28%1.47%1.52%1.74%1.46%1.66%1.68%1.49%1.42%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.37%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.99%
-4.73%
Lazy DIV-Biased Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Lazy DIV-Biased Growth показал максимальную просадку в 16.75%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

Текущая просадка Lazy DIV-Biased Growth составляет 3.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.75%17 авг. 2022 г.4012 окт. 2022 г.1602 июн. 2023 г.200
-13.95%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.69
-9.18%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1924 нояб. 2023 г.82
-5.53%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32
-3.99%17 июл. 2024 г.725 июл. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lazy DIV-Biased Growth составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.09%
3.80%
Lazy DIV-Biased Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHDSCHGJEPQ
SCHD1.000.610.62
SCHG0.611.000.96
JEPQ0.620.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.