ck-y

График показывает рост $10,000 инвестированных в ck-y и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 25 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.

Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ck-y закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -4.6%.

ck-y: годовая альфа составляет -5.77%, бета — 1.84, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 25.07.2025.

• Портфель участвовал в 109.00% снижения S&P 500 Index, но только в 75.31% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Портфель показал отрицательную годовую альфу -5.77% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 1.84 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия ck-y составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для ck-y. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность ck-y за предыдущие двенадцать месяцев составила 88.29%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ck-y показал максимальную просадку в 18.66%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ck-y составляет 13.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.