World Stocks + Bonds + Gold + Block + Tech + AI + RE + INFRA

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
^TYX Treasury Yield 30 Years		10%
18MF.DE Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF	Leveraged Equities	0%
ARTY iShares Future AI & Tech ETF	Technology Equities	10%
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN	Leveraged Equities, Leveraged	35%
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF	Cryptocurrency	10%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	Industrials Equities	10%
IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)	Global Equities	0%
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)	Global Equities	0%
IXN iShares Global Tech ETF	Technology Equities	10%
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	European Government Bonds	10%
UGL ProShares Ultra Gold	Leveraged Commodities	5%
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN	Leveraged Equities, Leveraged	0%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в World Stocks + Bonds + Gold + Block + Tech + AI + RE + INFRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2022 г., начальной даты IBLC

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.52%	-3.08%	-2.14%	-0.28%	23.19%	14.66%	10.81%	12.14%
Портфель World Stocks + Bonds + Gold + Block + Tech + AI + RE + INFRA	0.12%	-2.08%	0.97%	-0.37%	22.00%	23.63%	—	—
Активы портфеля:
IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)	0.61%	-1.87%	2.06%	1.83%	1.59%	7.02%	6.57%	7.09%
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)	-0.39%	-0.76%	-0.91%	1.03%	24.95%	17.57%	10.17%	13.30%
^TYX Treasury Yield 30 Years	0.20%	4.52%	2.81%	5.54%	4.38%	8.22%	16.35%	6.33%
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	-0.04%	-1.12%	-1.85%	-1.62%	-0.93%	1.49%	-2.84%	-0.50%
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF	0.93%	-11.73%	-8.76%	-33.29%	52.56%	33.35%	—	—
IXN iShares Global Tech ETF	0.38%	-3.06%	-1.50%	-0.46%	45.10%	21.75%	15.46%	20.68%
ARTY iShares Future AI & Tech ETF	0.70%	-2.57%	0.81%	3.65%	52.52%	13.48%	2.96%	—
UGL ProShares Ultra Gold	-3.55%	-18.21%	11.79%	33.04%	84.87%	53.31%	35.13%	20.13%
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN	—	—	—	—	—	—	—	—
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.77%	-3.03%	4.87%	2.41%	5.80%	5.30%	3.55%	4.71%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 апр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении World Stocks + Bonds + Gold + Block + Tech + AI + RE + INFRA закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мая 2022 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 9 мая 2022 г. с доходностью -6.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.51%	0.43%	-2.52%	0.60%									0.97%
2025	1.59%	-2.89%	-4.42%	-0.15%	3.97%	1.98%	3.63%	-0.09%	5.34%	4.57%	-2.80%	-1.52%	8.97%
2024	1.10%	7.78%	3.67%	-4.19%	4.86%	6.38%	0.27%	-1.81%	1.23%	2.33%	5.74%	-0.80%	29.15%
2023	12.81%	0.55%	5.44%	-0.94%	8.33%	5.32%	5.97%	-4.19%	-5.43%	-0.95%	11.32%	10.47%	58.09%
2022				-1.14%	-5.02%	-11.05%	14.69%	-2.62%	-7.92%	5.72%	-1.37%	-9.22%	-18.71%

Метрики бенчмарка

World Stocks + Bonds + Gold + Block + Tech + AI + RE + INFRA: годовая альфа составляет 8.25%, бета — 0.88, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 28.04.2022.

Портфель участвовал в 147.21% роста S&P 500 Index и в 113.63% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 8.25% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.88 и R² 0.64 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 8.25%

Бета: 0.88

R²: 0.64

Участие в росте: 147.21%

Участие в снижении: 113.63%

Комиссия

Комиссия World Stocks + Bonds + Gold + Block + Tech + AI + RE + INFRA составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

FBGX

UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

UGL

ProShares Ultra Gold

USML

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

18MF.DE

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

IBLC

iShares Blockchain and Tech ETF

ARTY

iShares Future AI & Tech ETF

IXN

iShares Global Tech ETF

IGF

iShares Global Infrastructure ETF

IQQ0.DE

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

IWMO.MI

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

World Stocks + Bonds + Gold + Block + Tech + AI + RE + INFRA имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.17	0.43	+0.74
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.66	0.73	+0.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.12	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.74	0.64	+2.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.75	2.67	+5.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)	6	-0.27	-0.28	0.96	-0.23	-0.40
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)	32	0.59	0.95	1.13	1.30	4.55
^TYX Treasury Yield 30 Years	13	0.04	0.19	1.02	0.01	0.01
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	8	-0.09	-0.09	0.99	-0.09	-0.28
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF	30	0.64	1.25	1.15	0.91	2.00
IXN iShares Global Tech ETF	47	0.89	1.37	1.20	1.68	5.09
ARTY iShares Future AI & Tech ETF	63	1.15	1.67	1.23	2.61	7.12
UGL ProShares Ultra Gold	69	1.46	1.86	1.28	2.21	7.24
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN	—	—	—	—	—	—
VNQ Vanguard Real Estate ETF	7	-0.19	-0.14	0.98	-0.23	-0.47

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

World Stocks + Bonds + Gold + Block + Tech + AI + RE + INFRA имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.17
За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность World Stocks + Bonds + Gold + Block + Tech + AI + RE + INFRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.22%	1.28%	0.76%	0.76%	0.53%	0.57%	0.39%	0.57%	0.55%	0.46%	0.49%	0.50%
Активы портфеля:
IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
^TYX Treasury Yield 30 Years	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	1.19%	2.25%	1.82%	0.97%	0.26%	0.25%	0.45%	0.68%	0.65%	0.69%	0.86%	0.60%
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF	7.04%	6.31%	1.60%	1.79%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IXN iShares Global Tech ETF	1.08%	1.04%	0.43%	0.55%	0.81%	0.58%	0.63%	1.06%	0.94%	0.93%	1.03%	1.12%
ARTY iShares Future AI & Tech ETF	0.00%	0.00%	0.50%	0.88%	0.75%	2.41%	0.53%	0.69%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%
UGL ProShares Ultra Gold	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.86%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

World Stocks + Bonds + Gold + Block + Tech + AI + RE + INFRA показал максимальную просадку в 22.93%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка World Stocks + Bonds + Gold + Block + Tech + AI + RE + INFRA составляет 4.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.93%	29 апр. 2022 г.	173	28 дек. 2022 г.	108	30 мая 2023 г.	281
-13.11%	24 янв. 2025 г.	53	8 апр. 2025 г.	81	30 июл. 2025 г.	134
-12.02%	1 авг. 2023 г.	64	27 окт. 2023 г.	25	1 дек. 2023 г.	89
-7.01%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	52	16 окт. 2024 г.	66
-6.92%	21 окт. 2025 г.	23	20 нояб. 2025 г.	49	28 янв. 2026 г.	72

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 5.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	UGL	^TYX	SEGA.L	IQQ0.DE	IWMO.MI	IBLC	FBGX	IGF	VNQ	18MF.DE	USML	ARTY	IXN	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.02	0.10	0.14	0.37	0.51	0.54	0.63	0.58	0.58	0.60	0.75	0.80	0.89	0.81
UGL	-0.02	1.00	-0.22	0.19	0.02	0.05	0.09	-0.03	0.15	0.05	-0.00	0.05	0.05	0.01	0.13
^TYX	0.10	-0.22	1.00	-0.53	0.04	0.09	-0.06	-0.06	-0.07	-0.12	0.07	-0.04	0.00	0.05	0.06
SEGA.L	0.14	0.19	-0.53	1.00	0.11	0.01	0.11	0.11	0.21	0.29	0.03	0.21	0.13	0.13	0.13
IQQ0.DE	0.37	0.02	0.04	0.11	1.00	0.51	0.05	0.21	0.42	0.41	0.61	0.56	0.17	0.18	0.19
IWMO.MI	0.51	0.05	0.09	0.01	0.51	1.00	0.28	0.29	0.30	0.20	0.80	0.32	0.45	0.49	0.43
IBLC	0.54	0.09	-0.06	0.11	0.05	0.28	1.00	0.38	0.32	0.32	0.34	0.33	0.66	0.56	0.80
FBGX	0.63	-0.03	-0.06	0.11	0.21	0.29	0.38	1.00	0.30	0.38	0.40	0.49	0.53	0.63	0.74
IGF	0.58	0.15	-0.07	0.21	0.42	0.30	0.32	0.30	1.00	0.65	0.29	0.66	0.43	0.39	0.46
VNQ	0.58	0.05	-0.12	0.29	0.41	0.20	0.32	0.38	0.65	1.00	0.31	0.70	0.42	0.37	0.44
18MF.DE	0.60	-0.00	0.07	0.03	0.61	0.80	0.34	0.40	0.29	0.31	1.00	0.39	0.54	0.56	0.51
USML	0.75	0.05	-0.04	0.21	0.56	0.32	0.33	0.49	0.66	0.70	0.39	1.00	0.48	0.53	0.54
ARTY	0.80	0.05	0.00	0.13	0.17	0.45	0.66	0.53	0.43	0.42	0.54	0.48	1.00	0.85	0.82
IXN	0.89	0.01	0.05	0.13	0.18	0.49	0.56	0.63	0.39	0.37	0.56	0.53	0.85	1.00	0.83
Portfolio	0.81	0.13	0.06	0.13	0.19	0.43	0.80	0.74	0.46	0.44	0.51	0.54	0.82	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 апр. 2022 г.

World Stocks + Bonds + Gold + Block + Tech + AI + RE + INFRA

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов